金融数学要学数值分析吗？
下半年选课有数值分析，不知道应该选不选。
当然该选。否则任何理论都只是纸上谈兵。

金融数学问题，以衍生品定价问题为例，除了最简单的情况，比如BSM模型之外，绝大多数实际中遇到的问题都是没有解析解的，必须通过数值求解。最典型的就是美式期权定价问题，没有数值方法是根本无法解决的。而数值方法主要分为PDE和最小二乘蒙特卡罗两大类，都牵涉到许多复杂的数值计算问题，包括：

- 时间和状态（价格）步长的选择与解的收敛性的关系问题；

- 如何有效地对导数进行差分化，包括是采用前向，后向还是中心差分；

- 如何处理边界条件，尤其是不连续的边界条件，比如障碍期权中价格触及阙值附近的条件；

- 显式与隐式方法的区别，以及为何隐式方法更加稳定；

- 如何有效地处理病态矩阵的求逆问题；

- 如何在蒙特卡罗方法中有效地降低方差；

- ...

这些问题，仅仅依靠理论上的讨论无法获得答案。再精巧的理论，也必须通过有效的代码实现落地。