期货交易为什么小止损大止盈还是无法获利呢？
每次交易都设置止损，过了止损关，发现不会不会暴死了；

每次交易都按原先设定的系统信号开仓，止损，加仓，平仓，发现你在不断的小止损中，你大部分的交易日子里都是在止损中度过，当连续止损的次数不断上升，资金帐户不断下降，偶尔放了情绪化交易，发现资金下的更快；

每个交易日的不断止损终于换来那么一次大的止盈，发现这次交易覆盖了连续多次的止盈，但却覆盖不了，多次交易止损带来的手续费支持；

然后你会不断去过滤那些交易信号，但同时也过滤了真实的信号，你陷入了迷茫之中，无法自拔；

后来你分析了交易结果，查找了交易原因，最终你发现，问题无解，因为：

符合你信号的趋势行情，只占有30%，其它70%的是震荡行情。

打个比方，你做个50次交易，只有15次的行情是明显趋势，那有人就会讲了15次还不够吗够多了，理论上说确实是够多的，每次止损1atr，每次止盈10atr，手续费0.5atr，最终还是获利90atr。

那么问题来了，这个理论上的15次趋势行情，也就是这段时间的符合你的走势的行情，你都100%能抓住吗？如果能，那么你不用看了，你已经找到盈利的方法了。

如果不能，那么你只有抓住30%，在不计较手续费的前提下还是赢亏相当的，加手续费还是亏损25atr。（这里的大止盈是5atr，也就是赢亏比5）

是不是很熟悉的感觉，盈亏同源，止损关过了，系统关过了，情绪关过了，该止损的都止损了，该盈利的行情还是没有完全抓住，最终还是死在“资不抵债”，是不是很讽刺？但也就是到了这个阶段的交易者无法跨越的鸿沟，还是被挡在了金子塔上的0.5%之外？？

敬献给这个阶段的你我！
如果小止损大止盈就能长期获利，那么交易就是世界上最简单东西了。一个随便的系统就成了印钞机。一个进场信号，加上一个敏感止损，和一个相对不敏感出场，再加上一个仓位比例，就能通吃多空。真要是这么简单，大家都做期货了。止损不在于大小，而在于它一旦触发能不能代表你的入场逻辑是大概率错误的。如果这种止损是为了小而小，反复的试错，来回的打脸，那么控制住大小有什么用呢？控制不住次数啊。一个百分之一的止损，触发了10次和一个百分之10的止损，触发一次，结果上有什么区别吗？止盈和止损是一个道理，并不是越大越好，而是，在于触发的时候，能不能说明你的出场逻辑大概率是正确的。所有的交易规则都是为了能够去描述你的交易逻辑，而不是单纯的大与小，快与慢。