量化投资中，深度学习是否更适合高频模型？
身边的同事，用深度学习做出能实盘的模型的，都是t0，t1最多就用到了xgboost，所以深度学习是否更适合粒度更高的数据？
**先上结论，深度学习更适合T0。**

 **原因主要是以下几个方面：**

  1. 深度学习模型在表格数据上的处理能力对比树模型并没有什么优势，而中低频的特征中会包含有大量的非同质化数据（基本面类的为主），深度学习的性能会受到影响，而在高频领域，因子的来源相对有限，基本集中于level2行情以及逐笔的数据，这意味着大部分的因子具有同源性，这样深度学习善于处理同质化数据的特性相符合。  2. 日间数据的数据量相对有限，而在高频领域，分钟数据量是日间的240倍，tick为4800倍，这个数据量可以支持起大模型的训练，因为在量化投资中使用的模型都需要在CV或者NLP的基础上去做修改，因子并不能很好的去做迁移学习，如果完整的训练一个模型，必须有大数据量的支持。否则很难控制过拟合。  3. 在高频领域，对于一只股票基本面的依赖较低，投资者对于买卖点的判断基本来自于当前的“状态”，这个状态基本来自于盘口以及过去一段走势的结构，这个很容易用模型来描述，收益率的预测可以抽象为简单的数学问题，而在中低频领域，买卖点的判断可能很大程度上来自于对未来的“预期”，这个预期基本来自于基本面的支撑，背后有明确的经济学含义，这种情况下就不适合使用深度学习模型。