考虑平滑转换向量误差修正模型的直接检验非线性协整的Sup W检验,文章给出一类新的平滑转换模型,利用最大似然估计法给出上述模型中未识别量参数的估计.相对于传统的两步检验法,提出了直接检验非线性协整的Sup W检验方法及相应检验统计量的渐近分布,以及相关的残差Bootstrap算法.模拟结果表明了该方法的有效性,最后以美国国库券收益率为例,实例计算结果表明它们之间存在明显的平滑转换协整关系.
误差修正 非线性协整 Bootstrap Sup W检验 美国国库券收益率