提出了一种新的风险度量指标--相对风险价值(RVaR).它在风险控制、保险、最佳估计等方面都有明确的直观意义,并且满足一致性、风险回避性以及与多种常见序相容的合理性要求,较好地弥补了风险价值的理论缺陷.本文提出的确定RVaR的准则,保证在正态条件下所确定的RVaR与VaR相同.此外还给出并证明了RVaR的表示性公式,讨论了RVaR在风险交换和资本分配等问题上的应用.
相对风险价值 风险价值 一致风险度量 资本分配 风险交换