相比于均值,expectile能够更全面刻画分布的尾部.因此在变点估计问题中,当均值未发生变化时,利用expectile可以更好地捕捉模型结构的变化.在变点存在的情况下,首先获得条件expectile的局部线性估计量的渐近正态性.然后利用CUSUM统计量的思想,构造相应的变点估计量,并证明变点估计的相合性.最后数值模拟表明expectile方法具有很好的变点估计精度.
变点估计 CUSUM expectile