文章基于多元T分布和施瓦茨信息准则(SIC)研究了多元回归模型的参数估计方法和变点检测问题.首先将多元T分布看成多元正态分布的混合分布,进而应用EM算法得到了模型的参数估计方法;然后,利用SIC信息准则提出了模型中变点识别方法.数值模拟分析进一步验证了所提的估计方法及其SIC准则变点检测方法的有效性.最后,应用SIC准则方法研究了上证指数数据的变点检测问题.
多元响应变量 多元T分布 EM算法 SIC准则 变点