在线更新方法是一种有效的大数据分析方法.本文证明了核密度和核回归在线模型的渐近性质,并进行了相应的统计推断.提出了几种算法分别解决了核密度和回归中带宽选择的困难.在模拟中验证了在线核密度模型的渐近正态性,并将在线线性核回归模型应用于波动率指数(VIX)预测.实证结果表明,与经典的局部线性回归模型相比,该模型在预测连续到达的期权数据流方面性能相当,但是计算复杂度显著降低.
带宽 核估计 在线更新方法 统计推断 波动率指数预测