在LSTAR框架下构建了检验单位根原假设的F类型统计量,并推导了其极限分布.相较于之前学者的研究,对LSTAR模型线性系数和位置参数的约束得以放松,因此更具有普适性;有限样本下的仿真模拟表明,相比较ADF统计量以及刘雪燕等(2008)提出的t统计量,F统计量在LSTAR框架下具有更大的检验势.对人民币实际汇率的PPP检验进一步印证了F检验在相关应用研究中的适用性和优越性.
单位根 非线性 LSTAR模型 F类型统计量