由于传统典型相关分析方法崩溃点为0,存在一个任意大的离群值将导致传统典型相关分析估计结果与实际不相符.在社会经济数据中分析数据往往存在一定的位移污染离群值,导致传统典型相关分析在不同范围内使用结果不稳定,典型变量缺乏经济意义等问题.针对这一现象,本文运用FAST-MCD法对总体协差阵进行稳健估计构建出典型相关分析的稳健算法并进行模拟实验,同时对稳健典型相关系数构造随机实验模拟检验临界值.最后利用2014年沪深300和创业板各股票财务指标和估值指标进行实证分析,从模拟实验和实证研究上都说明了本文构建的方法具有稳健性.
稳健典型相关分析 位移污染离群值 FAST-MCD 统计模拟