资产组合的远期收益常为资本持有者及经济学研究人员所关注,在众多影响因素中,资本市场上外汇、股票、期货等交易较大地依赖于该资产未来的增长率,为此研究了收益率为未知时资产组合预期增长率预测值与真实值的极限比变化趋势.分别在对称熵准则函数和Linex准则函数下得出了最优预测值,进一步研究了在这两个准则条件下,实际增长率为独立同分布情况时估计值与真实值之比的极限情形,在大样本情形下讨论了风险水平与二者比值的关系,并经过真实数据模拟验证了所得结论.
增长率 对称熵准则函数 Linex 准则函数 Jensen不等式