In this thesis a stochastic simulation model, a DFA model, is set up for three risk factors: premium-, equity-and interest rate risk to calculate part of TM's (Trygg-ingamiðstöðin hf.) solvency capital requirement.
Í þessu verkefni er stillt upp slembnu hermunarlíkani, svokölluðu DFA eigin líkani, fyrir þrjá áhættuþætti: iðgjalda-, vaxta- og hlutabréfaáhættu til að reikna út hluta af gjaldþolskröfu Tryggingamiðstöðvarinnar hf (TM).