The Markov chain Monte Carlo (MCMC) inference methods make use of a newly developed sampling scheme called the split-sampler pioneered by Óli Páll Geirsson at the University of Iceland to make the sampling process efficient.
Likanið er metið með Markov chain Monte Carlo (MCMC) aðferðum og notast við nýtt algrími sem nefnist Split-sampling algorithm, sem er hannaður af Óla Páli Geirssyni hjá Háskóla Íslands.