바젤 2


바젤 I을 강화한 새로운 BIS 협약으로 바젤 I에서 다룬 자기자본비율(BIS) 8%수준 유지와 더불어 자기자본 산정 시 대출 규모와 금리 차별화 등을 통해 특정 대출로 대출 쏠림을 방지하는 등 보다 정교한 운영리스크 측정을 추가한 것


 또한 리스크 측정 방법을 표준법, 기본내부등급법, 고급내부등급법(고급법)의 3가지로 제시하며, 이들 중 하나를 은행이 선택하여 사용하도록 규정했다. 바젤 II의 목적은 다음과 같았다.
- 자본 배분이 보다 위험에 민감할 것
- 시장 참여자들의 기관 자본 적정성 평가를 위한 허용 공개 요건을 강화할 것.
- 신용위험, 운영위험 및 시장위험을 데이터 및 형식적 기술을 기반으로 정량화
- 은행 규제의 상이함에 따른 규제 차익을 줄이기 위해 경제 규제를 협의할 것.


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### 첫 번째 기둥: 최소 자본 규제
첫 번째 기둥은 기본적으로 신용위험, 운영위험, 시장위험에 대응하기 위해 은행이 갖추어야 할 최소 자본에 관한 내용이다. 이 때까지는 아직 이 위험 이외의 다른 위험에 대한 언급은 되지 않았다.
- 신용위험은 표준법, 기본내부등급법, 고급내부등급법으로 계산 가능하다.
- 운영위험에 대해서는, 기초지표법(Basic Indicator Approach, BIA), 표준 방법(Standardized Approach, TSA), 고급측정법(Advanced Measurement Approach, AMA)로 측정할 수 있다.
- 시장리스크에 관해서는 VaR(Value at Risk)로 측정한다.
이전까지의 표준적인 규제에 비해 보다 개별 은행에 맞춘 특수한 항목별로 세분화 된 규제가 가능해졌다. 이러한 평가가 우수한 은행은 일반적인 위험 대비 최소 자본보다 더 적은 자본만 남겨둘 수 있게 되었다

### 두 번째 기둥: 금융당국 점검
자본적정성 평가에 대한 기준 및 시스템은 은행에서 설정하지만, 그 시스템이 적정한지는 금융당국이 점검한다. 금융당국은 은행이 모든 리스크를 인식하고 측정하고 있는지, 그리고 그 결과를 리스크 관리 및 통제, 한도설정 및 성과평가 등 내부의사결정에 활용하고 있는지를 점검한다. 금융당국이 은행의 자본적정성 평가 시스템을 점검한 결과 필요시 사전에 예방조치를 취해야 하며 은행이 8% 이상의 자기자본을 유지하고 있다 하더라도 그 은행이 가지고 있는 리스크에 비해 넉넉하지 않다 싶으면 추가적으로 요구할 수 있다


### 세 번째 기둥: 시장규율 강화
공시를 통한 시장규율 강화가 기본 골자로 시장의 규율을 강화함으로써 은행이 리스크 관리에 보다 신경쓰도록 유도하는 것이다. 이 세 번째 기둥, 즉 필라 3은 은행이 자신이 보유한 리스크, 자본적정성 등의 정보에 대한 공시 범위를 확대하고 정보의 질을 높일 것을 요구하고 있다. 따라서 시장에 직접 참여하는 시장참여자가 은행의 현 상태를 직접 파악하며 대응할 수 있게 되어 은행이 좋든 싫든 무모한 투기 등 불건전 영업활동을 자제할 수 밖에 없게 하는 것이다. 그에 따라 자연스럽게 필라 2를 보조할 수 있다





