Basic affine jump diffusion
ریاضیات کے امکانی نظریہ میں، ایک بنیادی افائن جمپ ڈفیوژن (بنیادی اے جے ڈی) اس شکل کا ایک اسٹاکسٹک عمل زیڈ ہے جہاں ایک معیاری براؤنین حرکت ہے، اور یہ ایک آزاد مرکب پوئسون عمل ہے جس میں مسلسل چھلانگ کی شدت اور اوسط کے ساتھ آزادانہ طور پر تقسیم شدہ چھلانگ ہوتی ہے۔ عمل کو اچھی طرح سے بیان کرنے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ اور۔ ایک بنیادی اے جے ڈی ایک افائن عمل اور چھلانگ کے پھیلاؤ کا ایک خاص معاملہ ہے۔ دوسری طرف، کاکس-انگرسول-راس (سی آئی آر) عمل بنیادی اے جے ڈی کا ایک خاص معاملہ ہے۔ بنیادی اے جے ڈی کریڈٹ رسک ایپلی کیشنز میں ڈیفالٹ اوقات کی ماڈلنگ کے لیے پرکشش ہیں، کیونکہ مومنٹ جنریٹنگ فنکشن اور خصوصیت فنکشن دونوں کو بند شکل میں جانا جاتا ہے۔ خصوصیت فنکشن کسی کو مربوط بنیادی اے جے ڈی کی کثافت کا حساب کرنے کی اجازت دیتا ہے بذریعہ فورئیر الٹ، جسے ایف ایف ٹی کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ حوالہ جات اسٹوکاسٹک عمل