Distortion risk measure
مالیاتی ریاضی اور معاشیات میں، مسخ شدہ خطرے کی پیمائش خطرے کی پیمائش کی ایک قسم ہے جو مالیاتی پورٹ فولیو کی واپسی کے مجموعی تقسیم فنکشن سے متعلق ہے۔ ریاضیاتی تعریف مسخ فنکشن سے وابستہ فنکشن ایک مسخ کے خطرے کی پیمائش ہے اگر فوائد کے کسی بے ترتیب متغیر کے لیے (جہاں ایل پی اسپیس ہے) تو پھر مجموعی تقسیم فنکشن کہاں ہے اور یہ دوہری مسخ فنکشن ہے۔ اگر تقریبا یقینی طور پر تو چوکیٹ انٹیگرل کے ذریعہ دیا جاتا ہے، یعنی۔ مساوی طور پر، اس طرح کی ممکنہ پیمائش پیدا ہوتی ہے، یعنی۔ پھر کسی بھی سگما الجبرا کے لیے۔ خصوصیات عام خطرے کے اقدامات کی خصوصیات کے علاوہ، مسخ شدہ خطرے کے اقدامات میں یہ بھی ہوتے ہیں: قانون غیر متغیر: اگر اور کی تقسیم ایک جیسی ہے۔ فرسٹ آرڈر سٹوچسٹک غلبہ کے حوالے سے مونوٹون۔ اگر کنکیو ڈسٹورشن فنکشن ہے، تو سیکنڈ آرڈر سٹوچسٹک ڈومینس کے حوالے سے مونوٹون ہے۔ یہ ایک کنکیو ڈسٹورشن فنکشن ہے اگر اور صرف اس صورت میں جب یہ ایک مربوط خطرے کی پیمائش ہو۔ مثال کے طور پر خطرے میں قدر ایک مسخ شدہ خطرے کی پیمائش ہے جو متعلقہ مسخ شدہ فنکشن کے ساتھ ہے۔ خطرے میں مشروط قدر متعلقہ مسخ شدہ فنکشن کے ساتھ مسخ شدہ خطرے کی پیمائش ہے۔ منفی توقع متعلقہ مسخ شدہ فنکشن کے ساتھ مسخ شدہ خطرے کی پیمائش ہے۔ رسک پیمائش مربوط رسک پیمائش انحراف رسک پیمائش سپیکٹرل رسک پیمائش حوالہ جات مالیاتی رسک ماڈلنگ بھی دیکھیں۔