Stochastic volatility jump
ریاضیاتی مالیات میں، سٹوچسٹک وولٹیلیٹی جمپ (ایس وی جے) ماڈل بیٹس نے تجویز کیا ہے۔ یہ ماڈل مشاہدہ شدہ مضمر اتار چڑھاؤ والی سطح پر اچھی طرح فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ ماڈل اسٹاکسٹک اتار چڑھاؤ کے لیے ایک ہیسٹن عمل ہے جس میں ایک اضافی مرٹن لاگ نارمل جمپ ہے۔ یہ مندرجہ ذیل مربوط عمل کو فرض کرتا ہے: جہاں S سیکیورٹی کی قیمت ہے، μ مستقل بہاؤ ہے (یعنی۔ متوقع واپسی)، t وقت کی نمائندگی کرتا ہے، Z1 ایک معیاری براؤنین حرکت ہے، q کثافت λ کے ساتھ ایک پوسن کاؤنٹر ہے۔ حوالہ جات ریاضیاتی مالیات مالیاتی ماڈل