Walk forward optimization
واک فارورڈ آپٹیمائزیشن ایک ایسا طریقہ ہے جو فنانس میں تجارتی حکمت عملی کے لیے بہترین پیرامیٹرز کا تعین کرنے اور حکمت عملی کی مضبوطی کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واک فارورڈ اینالیسس 1992 میں رابرٹ ای پارڈو نے تخلیق کیا تھا اور دوسرے ایڈیشن میں اس کی توسیع کی گئی تھی۔ تجارتی حکمت عملی کی توثیق میں واک فارورڈ اینالیسس کو اب بڑے پیمانے پر "گولڈ اسٹینڈرڈ" سمجھا جاتا ہے۔ تجارتی حکمت عملی کو ڈیٹا سیریز میں ٹائم ونڈو کے لیے ان سیمپل ڈیٹا کے ساتھ بہتر بنایا جاتا ہے۔ بقیہ ڈیٹا نمونے کی جانچ کے لیے محفوظ ہے۔ نمونے کے اعداد و شمار کے بعد محفوظ کردہ اعداد و شمار کے ایک چھوٹے حصے کی جانچ کی جاتی ہے اور نتائج ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ ان سیمپل ٹائم ونڈو کو آؤٹ آف سیمپل ٹیسٹ کے ذریعے احاطہ کی گئی مدت تک آگے منتقل کیا جاتا ہے، اور عمل کو دہرایا جاتا ہے۔ آخر میں، تمام ریکارڈ شدہ نتائج تجارتی حکمت عملی کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے موزوں پیرامیٹرز ملنے کے بعد، سسٹم کو ڈیٹا کے دوسرے حصے کا استعمال کرتے ہوئے چلایا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے دونوں حصے ایک دوسرے کو اوورلیپ نہیں کرتے ہیں۔ ایک واک فارورڈ یا آؤٹ آف سیمپل ٹیسٹ کرنے کا یہی مطلب ہے۔ یہ مضبوط نظاموں کی تخلیق میں درج ذیل طریقوں اور معاونین کا نتیجہ ہے۔ ماضی کا ڈیٹا تجارتی نظام کی بیک ٹیسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد تاریخی اعداد و شمار پر تجارتی نظام کا اطلاق کرنا ہے تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ کسی نظام نے مخصوص مدت کے دوران کس طرح کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہوگا اور اگر ماضی میں کوئی نظام منافع بخش نہ ہوتا تو یہ مفید ہے۔ فارورڈ ٹیسٹنگ (جسے واک فارورڈ ٹیسٹنگ بھی کہا جاتا ہے) صرف کاغذ پر حقیقی بازاروں کے ڈیٹا کا تخروپن ہے۔ ایک شخص بازاروں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور حقیقی رقم کا استعمال نہیں کر رہا ہے، بلکہ ان کی نقل و حرکت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے بازاروں میں عملی طور پر تجارت کر رہا ہے۔ اس لیے اسے پیپر ٹریڈنگ بھی کہا جاتا ہے۔ فارورڈ پرفارمنس ٹیسٹنگ اصل ٹریڈنگ کا ایک تخروپن ہے اور اس میں لائیو مارکیٹ میں سسٹم کی منطق پر عمل کرنا شامل ہے۔ جائزہ نظام کی ترقی کے ساتھ سب سے بڑے مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سے نظام مستقبل میں برقرار نہیں رہتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نظام ایک درست بنیاد پر مبنی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جانچ اس طرح کی وجوہات کی بناء پر درست نہیں ہے: نامناسب پیرامیٹرز کی وجہ سے نظام میں مضبوطی کی کمی۔ کسی نظام کو مضبوط سمجھا جاتا ہے اگر وہ بازار کے کسی بھی حالات میں اچھی طرح چلتا ہے۔ غیر متزلزل قواعد اور 'آؤٹ آف سیمپل' اور 'ان سیمپل' ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے سسٹم کی نامناسب جانچ۔ واک فارورڈ اینالیسس ٹریننگ سیٹ پر اصلاح کرتا ہے ؛ سیٹ کے بعد کی مدت پر ٹیسٹ کریں اور پھر یہ سب آگے بڑھائیں اور عمل کو دہرائیں۔ ہمارے پاس نمونے سے باہر کے متعدد ادوار ہیں اور ان نتائج کو مشترکہ طور پر دیکھتے ہیں۔ واک فارورڈ تجزیہ سب سے پہلے رابرٹ ای پارڈو نے 1992 میں اپنی کتاب ڈیزائن، ٹیسٹنگ اینڈ آپٹیمائزیشن آف ٹریڈنگ سسٹمز کے پہلے ورژن میں پیش کیا تھا۔ واک فارورڈ اینالیسس کا پہلا درست سافٹ ویئر نفاذ پارڈو کارپوریشن کی اولین ایپلی کیشن ایڈوانسڈ ٹریڈر میں اور پھر دیگر ایپلی کیشنز جیسے بلاسٹ اور ایکس ٹی میں تیزی سے جدید ورژن میں تھا۔ آگے چلنا تجارتی ماڈل کو ایک قدم آگے رکھ سکتا ہے۔ آگے چلنا اس لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس متعدد چہل قدمی کی تربیت ہوتی ہے اور جانچ کے ادوار میں زیادہ فٹ ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ یہ مضمون اصل میں فیوچرز (غیر فعال) میں شائع ہوا تھا جسے ابتدائی شکل میں واک فارورڈ تجزیہ پیش کیا گیا تھا۔ واک فارورڈ ٹیسٹنگ ہمیں معقول حد تک آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے تجارتی نظام تیار کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ واک فارورڈ ٹیسٹنگ 'آؤٹ آف سیمپل' ٹیسٹنگ کے خیال کو اگلے درجے تک لے جاتی ہے۔ یہ ایک تکنیک کا ایک مخصوص استعمال ہے جسے کراس ویلڈیشن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ڈیٹا کا ایک حصہ لینا، اور تصدیق کے لیے ڈیٹا کا دوسرا حصہ لینا۔ لہذا، یہاں آپ ڈیٹا کی ونڈو کو بہتر بناتے ہیں جیسے کہ 1000 سلاخوں سے آگے، اور پھر اسے اگلے 200 سلاخوں پر آزمائیں۔ پھر پوری چیز کو 200 بار آگے رول کریں اور عمل کو دہرائیں۔ یہ آپ کو نمونے کی مدت کا ایک بڑا حصہ فراہم کرتا ہے اور آپ کو یہ دیکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ وقت کے ساتھ نظام کتنا مستحکم ہے۔ فرض کریں کہ آپ حرکت پذیر اوسط کے ارد گرد ایک حکمت عملی پر غور کرتے ہیں۔ آپ پہلے 3 ماہ کا ڈیٹا لیتے ہیں، اور معلوم کرتے ہیں کہ اس مدت کے لیے 20 منٹ کی حرکت پذیری اوسط زیادہ سے زیادہ تھی (ٹک ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے)۔ اس کے بعد آپ چوتھے مہینے کے لیے اس کی کارکردگی کا اندازہ لگا کر اس اصول کی توثیق کرتے ہیں (یعنی۔ منافع، انعام/خطرہ یا سود کا کوئی دوسرا اعداد و شمار)۔ اس کے بعد، آپ 2 سے 4 مہینے کے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے اصلاح کو دہراتے ہیں، اور 5 مہینے کا استعمال کرتے ہوئے توثیق کرتے ہیں، اور اسے اس وقت تک دہراتے رہتے ہیں جب تک کہ آپ ڈیٹا کے اختتام تک نہ پہنچ جائیں۔ توثیق کے مہینوں (4-13) کے لیے آپ کو جو کارکردگی ملتی ہے وہ آپ کی نمونے سے باہر کی کارکردگی ہے۔ استعمال شدہ ڈیٹا کے پیچھے بنیادی باتیں بیک ٹیسٹنگ یا آپٹیمائزیشن کرنے سے پہلے، کسی کو مطلوبہ ڈیٹا سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایک مخصوص مدت کا تاریخی ڈیٹا ہوتا ہے۔ اس تاریخی ڈیٹا کے حصے کو درج ذیل دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: ان سیمپل ڈیٹا: یہ مارکیٹ ڈیٹا (تاریخی ڈیٹا) کا ایک ماضی کا حصہ ہے جو جانچ کے مقاصد کے لیے محفوظ ہے۔ یہ ڈیٹا ابتدائی جانچ اور کسی بھی اصلاح کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ٹیسٹ کے تحت سسٹم کے اصل پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ آؤٹ آف سیمپل ڈیٹا ": یہ ریزروڈ ڈیٹا سیٹ (تاریخی ڈیٹا) ہے جو ان سیمپل ڈیٹا کا حصہ نہیں ہے۔ یہ اہم ہے کیونکہ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ نظام کو تاریخی اعداد و شمار کے کسی اور دور پر آزمایا جائے جو پہلے نہیں تھا اس طرح نظام کی کارکردگی کی جانچ میں کسی تعصب یا اثرات کو دور کیا جاتا ہے۔ واک فارورڈ تجزیہ کا ایک مکمل عمل نمونے کے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی نظام کے لیے بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے اور پھر نمونے سے باہر کے ڈیٹا کو سسٹم پر لاگو کرنے پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ عمل مکمل تاریخی آزمائش کے دور میں دہرایا جاتا ہے۔ نتیجہ بہتر تفہیم کے لیے، براہ کرم یہاں مثال دیکھیں۔ کسی بھی نظام کا جائزہ لینے کے لیے، کسی کو "آؤٹ آف سیمپل ڈیٹا" (ٹیسٹ ڈیٹا) کا استعمال کرتے وقت اس کی کارکردگی کی جانچ کرنی چاہیے نہ کہ "ان سیمپل ڈیٹا" (سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہونے والا ڈیٹا)۔ اس طرح، واک فارورڈ ٹیسٹ نمونے سے باہر کی تمام ونڈوز کے کارکردگی کے اعداد و شمار کو مرتب کرکے بہتر نظام کی کارکردگی کا تعین کرتا ہے۔ : یہ واک فارورڈ اینالیسس کی کارکردگی کا خلاصہ ہے کیا یہ مضبوط ہے؟ تجارتی حکمت عملی کو مضبوط سمجھا جاتا ہے اگر یہ مثبت کارکردگی کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ ایک مضبوط حکمت عملی وہ ہے جس سے حقیقی وقت کی تجارتی کارکردگی پیدا کرنے کی توقع کی جاتی ہے جو اس کے ترقیاتی پروفائل کے مطابق ہو۔ تجارت کے قابل اثاثہ کے طور پر تجارتی حکمت عملی کی تشخیص ایک بالکل مختلف عمل ہے۔ آپٹ ٹائٹیڈ 2، صفحات 263-280 دیکھیں۔ کیا یہ زیادہ مناسب ہے؟ " یہ ایک پیچیدہ علاقہ ہے۔ عام طور پر، زیادہ فٹ ہونے والی حکمت عملی واک فارورڈ تجزیہ میں ناکام ہو جائیں گی۔ تاہم، یہ کہنا کافی ہے کہ ایک حکمت عملی مضبوط ہو سکتی ہے اور حد سے زیادہ فٹ ہونے کی کچھ علامات بھی ظاہر کر سکتی ہے، مثال کے طور پر، ایک حکمت عملی کے طور پر مختلف اجزاء اور فلٹرز کو شامل کرکے بہتر بنایا جاتا ہے، یہ کسی حد تک حد سے زیادہ فٹ ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر تاجر اس کا پتہ لگاتا ہے، تو اس کی حد کے لحاظ سے، اس طرح کی تبدیلیوں کو ترک کرنا سمجھدار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیلی بحث کے لیے، آپٹ ٹائٹیڈ 2، پیجز 281-300 دیکھیں۔ بیک ٹیسٹنگ میتھمیٹیکل آپٹیمائزیشن اوور فٹنگ ٹریڈنگ اسٹریٹجی حوالہ جات لٹریچر کاٹز، جیفری اوون، اور میک کارمک، ڈونا ایل۔ "دی انسائیکلوپیڈیا آف ٹریڈنگ اسٹریٹجیز" بھی دیکھیں۔ میک گرا ہل، 2000۔ ضروری تکنیکی تجزیہ: مارکیٹ کے رجحانات کو تلاش کرنے کے اوزار اور تکنیک بذریعہ لی سٹیونز تکنیکی مارکیٹ کے اشارے کا انسائیکلوپیڈیا بذریعہ رابرٹ ڈبلیو کولبی بیرونی لنکس آؤٹ آف سیمپل اینڈ واک فارورڈ ٹیسٹنگ ریاضیاتی فنانس اسٹاک مارکیٹ تکنیکی تجزیہ