Backtesting
بیک ٹیسٹنگ ایک اصطلاح ہے جو ماڈلنگ میں تاریخی اعداد و شمار پر پیش گوئی کرنے والے ماڈل کی جانچ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بیک ٹیسٹنگ ایک قسم کی بازیافت ہے، اور ایک خاص قسم کی کراس توثیق پچھلے وقت کی مدت پر لاگو ہوتی ہے۔ مالیاتی تجزیہ اقتصادی اور مالیاتی میدان میں، بیک ٹیسٹنگ کسی حکمت عملی یا ماڈل کی کارکردگی کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتی ہے اگر اسے ماضی کی مدت کے دوران استعمال کیا گیا ہو۔ اس کے لیے ماضی کے حالات کو کافی تفصیل کے ساتھ نقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے تفصیلی تاریخی اعداد و شمار کی ضرورت کو پیچھے کرنے کی ایک حد بن جاتی ہے۔ دوسری حد ایسی حکمت عملیوں کا نمونہ بنانے میں ناکامی ہے جو تاریخی قیمتوں کو متاثر کرے گی۔ آخر میں، بیک ٹیسٹنگ، دوسرے ماڈلنگ کی طرح، ممکنہ حد سے زیادہ فٹ ہونے کی وجہ سے محدود ہے۔ یعنی ایسی حکمت عملی تلاش کرنا اکثر ممکن ہوتا ہے جو ماضی میں اچھی طرح سے کام کرتی لیکن مستقبل میں اچھی طرح سے کام نہیں کرتی۔ ان حدود کے باوجود، بیک ٹیسٹنگ ایسی معلومات فراہم کرتی ہے جو مصنوعی ڈیٹا پر ماڈلز اور حکمت عملیوں کی جانچ کے وقت دستیاب نہیں ہوتی ہیں۔ بیک ٹیسٹنگ تاریخی طور پر صرف بڑے اداروں اور پیشہ ور منی منیجروں کے ذریعہ تفصیلی ڈیٹا سیٹ حاصل کرنے اور استعمال کرنے کے اخراجات کی وجہ سے انجام دی گئی ہے۔ تاہم، بیک ٹیسٹنگ کو وسیع تر بنیادوں پر تیزی سے استعمال کیا جاتا ہے، اور آزاد ویب پر مبنی بیک ٹیسٹنگ پلیٹ فارم ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ اگرچہ یہ تکنیک بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے، لیکن اس میں کمزوریوں کا امکان ہوتا ہے۔ باسل کے مالیاتی ضوابط کے لیے بڑے مالیاتی اداروں کو بعض خطرے کے ماڈلز کی حمایت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 99 فیصد بیک ٹیسٹ شدہ 250 دنوں پر ویلیو ایٹ رسک 1 دن کے لیے، ٹیسٹ کو سبز (0-95%)، نارنجی (95-99.99%) یا سرخ (99.99-100%) سمجھا جاتا ہے جو مندرجہ ذیل ٹیبل پر منحصر ہے: 99 فیصد بیک ٹیسٹ شدہ 250 دنوں پر ویلیو ایٹ رسک 10 دن کے لیے، ٹیسٹ کو سبز (0-95%)، نارنجی (95-99.99%) یا سرخ (99.99-100%) سمجھا جاتا ہے جو مندرجہ ذیل ٹیبل پر منحصر ہے: ہند کاسٹ سمندریہ نگاری اور موسمیات میں، بیک ٹیسٹنگ کو ہینڈ کاسٹنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے: ہینڈ کاسٹنگ ایک ریاضیاتی ماڈل کی جانچ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ محققین دیکھنے کے لیے ماڈل میں ماضی کے واقعات کے لیے معروف یا قریب سے تخمینہ شدہ ان پٹ درج کرتے ہیں۔ ہند کاسٹنگ عام طور پر کسی تاریخی دور کے عددی ماڈل انضمام سے مراد ہے جہاں کوئی مشاہدہ ضم نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ایک ہینڈ کاسٹ رن کو دوبارہ تجزیہ سے ممتاز کرتا ہے۔ نمکیات اور درجہ حرارت کے سمندری مشاہدوں کے ساتھ ساتھ سطح کی لہر کے پیرامیٹرز کے مشاہدات جیسے کہ اہم لہر کی اونچائی موسمیاتی مشاہدات کے مقابلے میں بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے موسمیات کے مقابلے سمندر نگاری میں رکاوٹ پیدا کرنا زیادہ عام ہے۔ نیز، چونکہ سطح کی لہریں ایک جبری نظام کی نمائندگی کرتی ہیں جہاں ہوا واحد پیدا کرنے والی قوت ہے، اس لیے لہر کی رکاوٹ کو اکثر لہر آب و ہوا کی معقول نمائندگی پیدا کرنے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے جس میں مکمل تجزیہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہائیڈرولوجسٹ ماڈل ندی کے بہاؤ کے لیے ہینڈ کاسٹنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہینڈ کاسٹنگ کی ایک مثال آب و ہوا کی قوتوں (ایسے واقعات جو تبدیلی کو مجبور کرتے ہیں) کو آب و ہوا کے ماڈل میں داخل کرنا ہوگا۔ اگر ہینڈ کاسٹ نے معقول طور پر درست آب و ہوا کا ردعمل ظاہر کیا تو ماڈل کو کامیاب سمجھا جائے گا۔ ای سی ایم ڈبلیو ایف کا دوبارہ تجزیہ مشترکہ ماحولیاتی دوبارہ تجزیہ کی ایک مثال ہے جس کے ساتھ لہر ماڈل انضمام بھی شامل ہے جہاں لہر کے کسی بھی پیرامیٹر کو ضم نہیں کیا گیا تھا، جس سے لہر کا حصہ ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں اطلاقی تحقیق (صارفین کی دور اندیشی) بلیک باکس ماڈل آب و ہوا ای سی ایم ڈبلیو ایف کا دوبارہ تجزیہ پیش گوئی این سی ای پی کا دوبارہ تجزیہ معاشی پیش گوئی ریٹروڈکشن شماریاتی ثالثی تھٹ ایکسپیرمنٹ ویلیو ایٹ رسک مزید پڑھنا جرمن الگو سسٹم حوالہ جات ٹیسٹ تکنیکی تجزیہ ریاضیاتی ماڈلنگ عددی آب و ہوا اور موسمی ماڈل شماریاتی پیش گوئی