Stochastic volatility jump
गणितीय वित्त में, स्टोकेस्टिक वोलेटिलिटी जंप (एस. वी. जे.) मॉडल का सुझाव बेट्स ने दिया है। यह मॉडल देखी गई निहित अस्थिरता सतह को अच्छी तरह से फिट करता है। मॉडल एक अतिरिक्त मर्टन लॉग-सामान्य कूद के साथ यादृच्छिक अस्थिरता के लिए एक हेस्टन प्रक्रिया है। यह निम्नलिखित सहसंबद्ध प्रक्रियाओं को मानता हैः जहां S प्रतिभूति की कीमत है, तो μ स्थिर प्रवाह है (अर्थात। प्रत्याशित प्रतिफल), t समय का प्रतिनिधित्व करता है, Z1 एक मानक ब्राउनियन गति है, q घनत्व λ के साथ एक पॉइसन काउंटर है। संदर्भ गणितीय वित्त वित्तीय मॉडल