Jamshidian's trick
जमशीदियन की चाल एक-कारक परिसंपत्ति मूल्य मॉडल के लिए एक तकनीक है, जो विकल्पों के पोर्टफोलियो के रूप में परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो पर एक विकल्प को फिर से व्यक्त करती है। इसे 1989 में फरशीद जमशीदियन द्वारा विकसित किया गया था। चाल निम्नलिखित सरल, लेकिन बहुत उपयोगी गणितीय अवलोकन पर निर्भर करती है। एक वास्तविक चर (जिस पर नक्शा बनाया गया है), एक यादृच्छिक चर, और एक स्थिरांक के मोनोटोन (बढ़ते) कार्यों के अनुक्रम पर विचार करें। चूँकि कार्य भी बढ़ रहा है और मानचित्र पर है, इसलिए समीकरण का एक अनूठा समाधान है क्योंकि कार्य बढ़ रहे हैंः वित्तीय अनुप्रयोगों में, प्रत्येक यादृच्छिक चर एक परिसंपत्ति मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, संख्या परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो पर विकल्प की हड़ताल है। इसलिए हम व्यक्तिगत परिसंपत्तियों पर विकल्पों के पोर्टफोलियो के संदर्भ में परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो पर एक विकल्प के भुगतान को व्यक्त कर सकते हैं। जमशीदियन, एफ. (1989)। "एक सटीक बॉन्ड विकल्प मूल्य निर्धारण सूत्र", जर्नल ऑफ फाइनेंस, खंड 44, पीपी 205-209 गणितीय वित्त निश्चित आय विश्लेषण वित्तीय मॉडल