Average true range
औसत वास्तविक सीमा (ए. टी. आर.) एक तकनीकी विश्लेषण अस्थिरता संकेतक है जिसे मूल रूप से जे. वेल्स वाइल्डर, जूनियर द्वारा वस्तुओं के लिए विकसित किया गया था। संकेतक मूल्य प्रवृत्ति का संकेत नहीं देता है, बस मूल्य अस्थिरता की डिग्री। औसत सही सीमा सही सीमा मूल्यों का एक एन-अवधि चिकना चलती औसत (एस. एम. एम. ए.) है। वाइल्डर ने 14-अवधि के स्मूथिंग की सिफारिश की। गणना एक दिन के व्यापार की सीमा सरल है। वास्तविक सीमा इसे कल के समापन मूल्य तक बढ़ाती है यदि यह आज की सीमा से बाहर था। सही सीमा सबसे बड़ी हैः सबसे हाल की अवधि का उच्च माइनस सबसे हाल की अवधि का कम निरपेक्ष मूल्य सबसे हाल की अवधि के उच्च माइनस पिछले करीबी निरपेक्ष मूल्य सबसे हाल की अवधि के कम माइनस पिछले करीब सूत्र को सरल बनाया जा सकता हैः समय t के क्षण में एटीआर की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाती हैः (यह एक घातीय चलती औसत का एक रूप है) पहले एटीआर मूल्य की गणना अंकगणितीय औसत सूत्रः एन. बी. का उपयोग करके की जाती है। यह पहला मान समय श्रृंखला में पहला है (सबसे हालिया नहीं) और चार्ट की शुरुआत से n अवधि है। श्रेणियों का विचार यह है कि वे व्यापारियों की प्रतिबद्धता या उत्साह को दर्शाते हैं। बड़े या बढ़ते दायरे से पता चलता है कि व्यापारी पूरे दिन किसी स्टॉक की बोली लगाना या उसे बेचना जारी रखने के लिए तैयार रहते हैं। सीमा में कमी ब्याज में कमी का संकेत देती है। वायदा अनुबंध बनाम शेयरों के लिए प्रयोज्यता चूंकि वास्तविक सीमा और ए. टी. आर. की गणना कीमतों को घटाकर की जाती है, इसलिए वे जिस अस्थिरता की गणना करते हैं वह तब नहीं बदलती है जब ऐतिहासिक कीमतों को प्रत्येक कीमत में एक स्थिरांक जोड़कर या घटाकर वापस समायोजित किया जाता है। बैक-एडजस्टमेंट का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब लंबे समय तक चलने वाले निरंतर वायदा अनुबंध बनाने के लिए व्यक्तिगत मासिक वायदा अनुबंधों को एक साथ विभाजित किया जाता है। हालांकि स्टॉक की कीमतों की अस्थिरता की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक प्रक्रियाएं, जैसे कि लघुगणक मूल्य अनुपात का मानक विचलन, अपरिवर्तनीय नहीं हैं (एक स्थिरांक को जोड़ने के लिए)। इस प्रकार वायदा व्यापारी और विश्लेषक आमतौर पर अस्थिरता की गणना करने के लिए एक विधि (एटीआर) का उपयोग करते हैं, जबकि शेयर व्यापारी और विश्लेषक आमतौर पर लॉग मूल्य अनुपात के मानक विचलन का उपयोग करते हैं। स्थिति आकार गणना में उपयोग एक प्रवृत्ति शक्ति माप होने के अलावा, ए. टी. आर. वित्तीय व्यापार में स्थिति आकार के एक तत्व के रूप में कार्य करता है। वर्तमान एटीआर मूल्य (या इसके एक गुणक) का उपयोग व्यापारी की जोखिम सहिष्णुता के आधार पर व्यापार की मात्रा की गणना करते समय संभावित प्रतिकूल गति (स्टॉप-लॉस दूरी) के आकार के रूप में किया जा सकता है। इस मामले में, ए. टी. आर. एक निश्चित स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट के बिना रणनीतियों के लिए बाजार की अस्थिरता पर निर्भर एक स्व-समायोजन जोखिम सीमा प्रदान करता है। संदर्भ बाहरी लिंक stockcharts.com तकनीकी संकेतकों पर औसत वास्तविक सीमा (ATR)