Directional symmetry (time series)
समय श्रृंखला के सांख्यिकीय विश्लेषण और संकेत प्रसंस्करण में, दिशात्मक समरूपता एक समय अवधि से दूसरी समय अवधि में एक समय श्रृंखला के परिवर्तन, सकारात्मक या नकारात्मक की दिशा की भविष्यवाणी करने में एक मॉडल के प्रदर्शन का एक सांख्यिकीय माप है। परिभाषा समय पर मूल्यों के साथ एक समय श्रृंखला और एक मॉडल जो उन मूल्यों के लिए भविष्यवाणियां करता है, को देखते हुए दिशात्मक समरूपता (डी. एस.) सांख्यिकी को व्याख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। डी. एस. सांख्यिकी उन घटनाओं का प्रतिशत देती है जिनमें एक समय अवधि से दूसरे समय अवधि में मूल्य में परिवर्तन का संकेत वास्तविक और अनुमानित समय श्रृंखला दोनों के लिए समान होता है। डी. एस. सांख्यिकी मूल्य परिवर्तनों की दिशा की भविष्यवाणी करने में एक मॉडल के प्रदर्शन का एक उपाय है। मामला इंगित करेगा कि एक मॉडल एक समय अवधि से दूसरी समय अवधि में समय श्रृंखला के परिवर्तन की दिशा की पूरी तरह से भविष्यवाणी करता है। सांख्यिकीय वित्त टिप्पणियाँ और संदर्भ ड्रोसू, राडू और ज़ोरान ओब्राडोविक भी देखें। "आई. एन. एफ. एफ. सी. डेटा विश्लेषणः निचली सीमाएँ और परीक्षण बिस्तर डिजाइन अनुशंसाएँ।" वित्तीय इंजीनियरिंग के लिए कम्प्यूटेशनल इंटेलिजेंस (सी. आई. एफ. ई. आर.), 1997. आई. ई. ई. ई./आई. ए. एफ. ई. 1997 की कार्यवाही। आई. ई. ई. ई., 1997. लॉरेंस, ए. जे., "डायरेक्शनलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी इन टाइम सीरीज", इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल रिव्यू, 59 (1991), 67-79। ताई, फ्रांसिस ई. एच. और लिजुआन काओ। "वित्तीय समय श्रृंखला पूर्वानुमान में समर्थन वेक्टर मशीनों का अनुप्रयोग"। Omega 29.4 (2001): 309-317। ज़ियोंग, ताओ, युकुन बाओ और ज़ोंगी हू। एक-चरण-आगे के पूर्वानुमान से परेः कच्चे तेल की कीमतों के लिए वैकल्पिक बहु-चरण-आगे के पूर्वानुमान मॉडल का मूल्यांकन। ऊर्जा अर्थशास्त्र 40 (2013): 405-415। सममिति संकेत प्रसंस्करण