Riccardo Rebonato
रिकार्डो रेबोनाटो ईडीएचईसी बिजनेस स्कूल और ईडीएचईसी-रिस्क इंस्टीट्यूट में वित्त के प्रोफेसर हैं, ईडीएचईसी रिस्क क्लाइमेट इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट (ईआरसीआईआई) के वैज्ञानिक निदेशक हैं, और गणितीय वित्त पर पत्रिका लेखों और पुस्तकों के लेखक हैं, जिसमें व्युत्पन्न मूल्य निर्धारण, जोखिम प्रबंधन, परिसंपत्ति आवंटन और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। इससे पहले, वह पिम्को में दरों और एफएक्स एनालिटिक्स के वैश्विक प्रमुख थे। प्रोफेसर रेबोनाटो परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण और बॉन्ड पोर्टफोलियो प्रबंधन, निश्चित-आय व्युत्पन्न और परिसंपत्ति की कीमतों और जोखिम प्रबंधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए इसके अनुप्रयोगों में विशेषज्ञ हैं। वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के एलिमेंट्स इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस के लिए श्रृंखला संपादक हैं। शैक्षणिक रूप से, वह वित्तीय पत्रिकाओं के संपादक हैं और 2016 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक अतिथि व्याख्याता और इंपीरियल कॉलेज के तनाका बिजनेस स्कूल में सहायक प्रोफेसर थे। वे इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (आईएसडीए) के निदेशक मंडल और ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स (जीएआरपी) के न्यासी मंडल में बैठते थे। वह वर्तमान में नाइन डॉट्स पुरस्कार के बोर्ड में हैं। इससे पहले, वह बाजार जोखिम के वैश्विक प्रमुख और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड (आरबीएस) में मात्रात्मक अनुसंधान दल के वैश्विक प्रमुख थे, और आरबीएस परिसंपत्ति प्रबंधन की निवेश समिति में बैठे थे। वे बार्कलेज कैपिटल में कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग डेस्क एंड रिसर्च ग्रुप के प्रमुख थे। उन्होंने पॉलिटेकनिको डी मिलानो 'लियोनार्डो दा विंची', इटली से परमाणु इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क से संघनित पदार्थ भौतिकी/सामग्री विज्ञान में पीएचडी की है। वे कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड (1988-1989) में भौतिकी में जूनियर रिसर्च फेलो और भौतिक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (1987-1989) में पोस्ट-डॉक्टरल फेलो थे। रेबोनाटो द्वारा लिखित ग्रंथ सूची पुस्तकों में शामिल हैंः बॉन्ड मूल्य निर्धारण और यील्ड कर्व मॉडलिंगः एक संरचनात्मक दृष्टिकोण। 2018 में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। ब्याज-दर विकल्प मॉडलः विदेशी ब्याज-दर विकल्पों के लिए मॉडल को समझना, विश्लेषण करना और उनका उपयोग करना। 1998 में। विली। ब्याज-दर व्युत्पन्न का आधुनिक मूल्य निर्धारणः एल. आई. बी. ओ. आर. बाजार मॉडल और उससे आगे। 2002 में। विली। अस्थिरता और सहसंबंधः सही हेजर और लोमड़ी। 2004 में। विली। एस. ए. बी. आर./एल. आई. बी. ओ. आर. बाजार मॉडलः जटिल ब्याज-दर व्युत्पन्न के लिए मूल्य निर्धारण, अंशांकन और हेजिंग। 2009 में। विली। फॉर्च्यून टेलर्स की दुर्दशाः हमें वित्तीय जोखिम को अलग तरीके से प्रबंधित करने की आवश्यकता क्यों है। 2007 में। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस। सुसंगत तनाव परीक्षणः वित्तीय तनाव के विश्लेषण के लिए एक बायेसियन दृष्टिकोण। 2010. विली। दबाव में पोर्टफोलियो प्रबंधनः सुसंगत परिसंपत्ति आवंटन के लिए एक बायेसियन-नेट दृष्टिकोण। 2013 में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। बॉन्ड मूल्य निर्धारण और उपज वक्र मॉडलिंगः एक संरचनात्मक दृष्टिकोण। 2013 में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। संदर्भ बाहरी लिंक प्रोफ़ाइल, गणितीय संस्थान, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रोफ़ाइल, qfinance.com प्रोफ़ाइल, garp.org SSRN लेखक पृष्ठ वित्तीय अर्थशास्त्री ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षाविद, स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र इंपीरियल कॉलेज लंदन के शिक्षाविद जीवित लोग जन्म का वर्ष लापता (जीवित लोग)