Stochastic volatility jump
ગાણિતિક નાણામાં, સ્ટોકેસ્ટિક વોલેટિલિટી જમ્પ (SVJ) મોડેલ બેટ્સ દ્વારા સૂચવવામાં આવ્યું છે. આ મોડેલ અવલોકન કરાયેલ ગર્ભિત વોલેટિલિટી સપાટીને સારી રીતે બંધબેસે છે. આ મોડેલ મર્ટન લોગ-નોર્મલ જમ્પ સાથે સ્ટોકેસ્ટિક વોલેટિલિટી માટે હેસ્ટન પ્રક્રિયા છે. તે નીચેની સહસંબંધિત પ્રક્રિયાઓ ધારે છેઃ જ્યાં S એ જામીનગીરીની કિંમત છે, ત્યાં μ એ સતત પ્રવાહ છે (એટલે કે. અપેક્ષિત વળતર), t સમયનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, Z1 એ પ્રમાણભૂત બ્રાઉનિયન ગતિ છે, q એ ઘનતા λ સાથે પોઈસન કાઉન્ટર છે.