Riccardo Rebonato
રિકાર્ડો રેબોનાટો EDHEC બિઝનેસ સ્કૂલ અને EDHEC-રિસ્ક ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ફાઇનાન્સના પ્રોફેસર છે, EDHEC રિસ્ક ક્લાઇમેટ ઇમ્પેક્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (ERCII) ના સાયન્ટિફિક ડિરેક્ટર છે અને મેથેમેટિકલ ફાઇનાન્સ પર જર્નલ લેખો અને પુસ્તકોના લેખક છે, જેમાં ડેરિવેટિવ્ઝ પ્રાઇસિંગ, રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, એસેટ એલોકેશન અને ક્લાઇમેટ ચેન્જને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. આ પહેલા તેઓ પિમ્કો ખાતે ગ્લોબલ હેડ ઓફ રેટ્સ એન્ડ એફએક્સ એનાલિટિક્સ હતા. પ્રોફેસર રેબોનાટો એસેટ પ્રાઇસિંગ અને બોન્ડ પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ, ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ ડેરિવેટિવ્ઝ અને એસેટના ભાવ અને જોખમ વ્યવસ્થાપન પર આબોહવા પરિવર્તનની અસરમાં નિષ્ણાત છે. તેઓ કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી પ્રેસના એલિમેન્ટ્સ ઇન ક્વોન્ટિટેટિવ ફાઇનાન્સ માટે શ્રેણી સંપાદક છે. શૈક્ષણિક રીતે, તેઓ નાણાકીય સામયિકોના સંપાદક છે અને 2016 સુધી ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં મુલાકાતી વ્યાખ્યાતા અને ઇમ્પિરિયલ કોલેજની તનાકા બિઝનેસ સ્કૂલમાં સંલગ્ન પ્રોફેસર હતા. તેઓ ઇન્ટરનેશનલ સ્વેપ્સ એન્ડ ડેરિવેટિવ્ઝ એસોસિએશન (ISDA) ના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ અને ગ્લોબલ એસોસિએશન ઓફ રિસ્ક પ્રોફેશનલ્સ (GARP) ના બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝમાં બેસતા હતા. તેઓ હાલમાં બોર્ડ ઓફ ધ નાઇન ડોટ્સ પ્રાઇઝમાં છે. અગાઉ, તેઓ રોયલ બેંક ઓફ સ્કોટલેન્ડ (આરબીએસ) ખાતે માર્કેટ રિસ્કના વૈશ્વિક વડા અને ક્વોન્ટિટેટિવ રિસર્ચ ટીમના વૈશ્વિક વડા હતા અને આરબીએસ એસેટ મેનેજમેન્ટની રોકાણ સમિતિમાં બેઠા હતા. તેઓ બાર્કલેઝ કેપિટલ ખાતે કોમ્પ્લેક્સ ડેરિવેટિવ્ઝ ટ્રેડિંગ ડેસ્ક અને રિસર્ચ ગ્રૂપના વડા હતા. તેમણે ઇટાલીના પોલિટેકનિકો ડી મિલાનો 'લિયોનાર્ડો દા વિન્સી' માંથી ન્યુક્લિયર એન્જિનિયરિંગમાં ડોક્ટરેટની પદવી મેળવી છે અને સ્ટોની બ્રુક યુનિવર્સિટી, એનવાયમાંથી કન્ડેન્સ્ડ મેટર ફિઝિક્સ/સાયન્સ ઓફ મટિરિયલ્સમાં પીએચડી કરી છે. તેઓ કોર્પસ ક્રિસ્ટી કોલેજ, ઓક્સફર્ડ (1988-1989) ખાતે ફિઝિક્સમાં જુનિયર રિસર્ચ ફેલો અને ફિઝિકલ કેમિસ્ટ્રી લેબોરેટરી, ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી (1987-1989) ખાતે પોસ્ટ-ડોક્ટરલ ફેલો હતા. રેબોનાટો દ્વારા લખાયેલા ગ્રંથસૂચિ પુસ્તકોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ બોન્ડ પ્રાઇસિંગ અને યીલ્ડ કર્વ મોડેલિંગઃ એ સ્ટ્રક્ચરલ એપ્રોચ. 2018 માં તા. કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી પ્રેસ. વ્યાજ દર વિકલ્પ નમૂનાઓઃ વિદેશી વ્યાજ દર વિકલ્પો માટે નમૂનાઓને સમજવા, વિશ્લેષણ કરવા અને તેનો ઉપયોગ કરવો. 1998. વિલી. વ્યાજ દર વ્યુત્પન્નની આધુનિક કિંમત નિર્ધારણઃ LIBOR માર્કેટ મોડલ અને તેનાથી આગળ. 2002. વિલી. વોલેટિલિટી અને સહસંબંધઃ ધ પરફેક્ટ હેજર એન્ડ ધ ફોક્સ. 2004 માં. વિલી. એસ. એ. બી. આર./એલ. આઈ. બી. ઓ. આર. માર્કેટ મોડલઃ જટિલ વ્યાજ દર વ્યુત્પન્ન માટે કિંમત નિર્ધારણ, માપાંકન અને હેજિંગ. 2009 માં. વિલી. ફોર્ચ્યુન ટેલર્સની દુર્દશાઃ શા માટે આપણે નાણાકીય જોખમનું અલગ રીતે સંચાલન કરવાની જરૂર છે. 2007. પ્રિન્સટન યુનિવર્સિટી પ્રેસ. સુસંગત તણાવ પરીક્ષણઃ નાણાકીય તણાવના વિશ્લેષણ માટે બાયેસિયન અભિગમ. 2010. વિલી. તણાવ હેઠળ પોર્ટફોલિયો વ્યવસ્થાપનઃ સુસંગત સંપત્તિ ફાળવણી માટે બાયેસિયન-નેટ અભિગમ. 2013 માં. કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી પ્રેસ. બોન્ડ પ્રાઇસિંગ અને યીલ્ડ કર્વ મોડેલિંગઃ એક માળખાકીય અભિગમ. 2013 માં. કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી પ્રેસ. સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ પ્રોફાઇલ, મેથેમેટિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, યુનિવર્સિટી ઓફ ઓક્સફર્ડ પ્રોફાઇલ, qfinance.com પ્રોફાઇલ, garp.org SSRN લેખક પાનું નાણાકીય અર્થશાસ્ત્રીઓ ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીના વિદ્વાનો, સ્ટોની બ્રુક યુનિવર્સિટીના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ, ઇમ્પીરિયલ કોલેજ લંડનના વિદ્વાનો, જીવંત લોકો, જન્મ વર્ષ ગુમ (જીવંત લોકો)