Walk forward optimization
ওয়াক ফরওয়ার্ড অপ্টিমাইজেশন হল অর্থনীতিতে ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি যা একটি বাণিজ্য কৌশলের জন্য সর্বোত্তম পরামিতি নির্ধারণ করতে এবং কৌশলটির দৃঢ়তা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। ওয়াক ফরওয়ার্ড অ্যানালাইসিস 1992 সালে রবার্ট ই. পার্ডো তৈরি করেছিলেন এবং দ্বিতীয় সংস্করণে প্রসারিত হয়েছিল। ওয়াক ফরওয়ার্ড অ্যানালাইসিসকে এখন ব্যবসায়িক কৌশলের বৈধতার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে "স্বর্ণমান" হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একটি ডেটা সিরিজের সময় উইন্ডোর জন্য ইন-স্যাম্পেল ডেটা দিয়ে ট্রেডিং কৌশলটি অপ্টিমাইজ করা হয়। অবশিষ্ট তথ্য নমুনা পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত থাকে। নমুনা তথ্য অনুসরণ করে সংরক্ষিত তথ্যের একটি ছোট অংশ পরীক্ষা করা হয় এবং ফলাফল রেকর্ড করা হয়। ইন-স্যাম্পেল টাইম উইন্ডোটি আউট অফ স্যাম্পেল টেস্ট দ্বারা আচ্ছাদিত সময়ের দ্বারা এগিয়ে স্থানান্তরিত হয় এবং প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করা হয়। সবশেষে, নথিভুক্ত সমস্ত ফলাফল ব্যবসায়িক কৌশল মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়। সবচেয়ে উপযুক্ত পরামিতিগুলি খুঁজে পাওয়ার পরে, তথ্যের অন্য একটি অংশ ব্যবহার করে সিস্টেমটি চালানো হয়। তথ্যের দুটি অংশ একে অপরকে ওভারল্যাপ করে না। এর অর্থ হল একটি ওয়াক-ফরোয়ার্ড বা আউট-অফ-নমুনা পরীক্ষা করা। এটি শক্তিশালী ব্যবস্থা তৈরিতে নিম্নলিখিত পদ্ধতি এবং সহায়তার চূড়ান্ত পরিণতি। অতীতের তথ্য একটি ট্রেডিং সিস্টেমের ব্যাকটেস্টিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি নির্দিষ্ট সময়কালে কোনও ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করত তা যাচাই করার জন্য ঐতিহাসিক তথ্যে একটি বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রয়োগকে বোঝায় এবং অতীতে কোনও ব্যবস্থা লাভজনক না হলে এটি কার্যকর। ফরওয়ার্ড টেস্টিং (ওয়াক ফরওয়ার্ড টেস্টিং নামেও পরিচিত) হল শুধুমাত্র কাগজে প্রকৃত বাজারের তথ্যের অনুকরণ। একজন সরাসরি বাজারে চলে এবং আসল অর্থ ব্যবহার করে না, বরং তাদের গতিবিধি আরও ভালভাবে বোঝার জন্য বাজারে কার্যত ব্যবসা করে। তাই একে পেপার ট্রেডিংও বলা হয়। ফরওয়ার্ড পারফরম্যান্স টেস্টিং হল প্রকৃত ট্রেডিংয়ের একটি অনুকরণ এবং একটি লাইভ মার্কেটে সিস্টেমের যুক্তি অনুসরণ করা জড়িত। সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হল যে অনেক সিস্টেম ভবিষ্যতে টিকতে পারে না। এর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমটি হল যে এই ব্যবস্থাটি কোনও বৈধ ভিত্তির উপর ভিত্তি করে নয়। আরেকটি কারণ হল যে পরীক্ষাটি সঠিক নয় যেমনঃ অনুপযুক্ত পরামিতিগুলির কারণে একটি সিস্টেমে দৃust়তার অভাব। একটি ব্যবস্থা শক্তিশালী বলে বিবেচিত হয় যদি এটি বাজারের যে কোনও পরিস্থিতিতে ভালভাবে চলে। 'আউট-অফ-স্যাম্পেল' এবং 'ইন-স্যাম্পেল' ডেটা ব্যবহার করে সিস্টেমের অসঙ্গতিপূর্ণ নিয়ম এবং অনুপযুক্ত পরীক্ষা। ওয়াক ফরওয়ার্ড অ্যানালাইসিস একটি প্রশিক্ষণ সেটে অপ্টিমাইজেশন করে; সেটের পরে একটি সময়কালে পরীক্ষা করুন এবং তারপরে এটি সমস্ত এগিয়ে রোল করুন এবং প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করুন। আমাদের একাধিক আউট-অফ-স্যাম্পেল পিরিয়ড রয়েছে এবং এই ফলাফলগুলি একসাথে দেখুন। 1992 সালে রবার্ট ই. পার্ডো তাঁর বই ডিজাইন, টেস্টিং অ্যান্ড অপ্টিমাইজেশন অফ ট্রেডিং সিস্টেমস-এর প্রথম সংস্করণে ওয়াক ফরওয়ার্ড বিশ্লেষণ প্রথম উপস্থাপন করেন। ওয়াক ফরওয়ার্ড অ্যানালাইসিসের প্রথম সঠিক সফ্টওয়্যার বাস্তবায়ন ছিল পার্ডো কর্পোরেশনের অগ্রণী অ্যাপ্লিকেশন অ্যাডভান্সড ট্রেডার এবং তারপর অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন যেমন ব্লাস্ট এবং এক্সটি-তে ক্রমবর্ধমান উন্নত সংস্করণে। এগিয়ে যাওয়া একটি ট্রেডিং মডেলকে এক ধাপ এগিয়ে রাখতে পারে। এগিয়ে চলাকে বলা হয়, কারণ আমাদের একাধিক হাঁটার প্রশিক্ষণ রয়েছে এবং পরীক্ষার সময়কালে অতিরিক্ত ফিটিংয়ে ভোগার সম্ভাবনা কম। এই নিবন্ধটি মূলত ফিউচারস (অবলুপ্ত) উপস্থাপিত ওয়াক ফরওয়ার্ড অ্যানালাইসিস-এ সদ্য প্রকাশিত হয়েছিল। ওয়াক ফরওয়ার্ড টেস্টিং আমাদের একটি যুক্তিসঙ্গত 'ডিগ্রি অফ ফ্রিডম' বজায় রেখে একটি ট্রেডিং সিস্টেম বিকাশ করতে সহায়তা করে। ওয়াক-ফরওয়ার্ড টেস্টিং 'আউট-অফ-স্যাম্পেল' টেস্টিংয়ের ধারণাটিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যায়। এটি ক্রস-ভ্যালিডেশন নামে পরিচিত একটি কৌশলের একটি নির্দিষ্ট প্রয়োগ। এর অর্থ হল একটি সিস্টেমকে অপ্টিমাইজ করার জন্য আপনার ডেটার একটি অংশ এবং বৈধ করার জন্য ডেটার অন্য একটি অংশ নেওয়া। অতএব, এখানে আপনি 1000 বার অতিক্রম করে তথ্যের একটি উইন্ডোটিকে অপ্টিমাইজ করুন, এবং তারপর পরবর্তী 200 বারে এটি পরীক্ষা করুন। তারপর পুরো জিনিসটি 200 বার সামনে রোল করুন এবং প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করুন। এটি আপনাকে একটি বড় নমুনা সময়কাল দেয় এবং আপনাকে দেখতে দেয় যে সময়ের সাথে সাথে সিস্টেমটি কতটা স্থিতিশীল। ধরুন আপনি একটি চলমান গড়কে ঘিরে একটি কৌশল বিবেচনা করছেন। আপনি প্রথম 3 মাসের তথ্য নেন এবং দেখেন যে সেই সময়ের জন্য 20 মিনিটের চলমান গড় সর্বোত্তম ছিল (টিক ডেটা ব্যবহার করে)। তারপরে আপনি 4র্থ মাসের (অর্থাৎ 4র্থ মাসের) জন্য এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে এই নিয়মটিকে বৈধতা দিন। লাভ, পুরস্কার/ঝুঁকি বা সুদের অন্য কোনও পরিসংখ্যান)। এরপরে, আপনি 2 থেকে 4 মাস পর্যন্ত ডেটা ব্যবহার করে অপ্টিমাইজেশনের পুনরাবৃত্তি করুন এবং 5 মাস ব্যবহার করে বৈধ করুন এবং ডেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটি পুনরাবৃত্তি করুন। বৈধকরণের মাসগুলিতে (4-13) আপনি যে পারফরম্যান্স পান তা হল আপনার নমুনাহীন পারফরম্যান্স। ব্যাক-টেস্টিং বা অপ্টিমাইজেশন করার আগে ব্যবহৃত তথ্যের পিছনের মূল বিষয়গুলি, একজনকে প্রয়োজনীয় তথ্য সেট আপ করতে হবে যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ঐতিহাসিক তথ্য। এই ঐতিহাসিক তথ্য বিভাগটি নিম্নলিখিত দুই প্রকারে বিভক্তঃ নমুনা তথ্যঃ এটি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বাজারের তথ্যের (ঐতিহাসিক তথ্য) একটি অতীত বিভাগ। এই তথ্য প্রাথমিক পরীক্ষা এবং যে কোনও অপ্টিমাইজেশনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং পরীক্ষার অধীনে একটি সিস্টেমের মূল পরামিতি। 'আউট-অফ-স্যাম্পেল ডেটা': এটি সংরক্ষিত ডেটা সেট (ঐতিহাসিক ডেটা) যা ইন-স্যাম্পেল ডেটার অংশ নয়। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করে যে সিস্টেমটি ঐতিহাসিক তথ্যের অন্য একটি সময়কালে পরীক্ষা করা হয়েছে যা আগে ছিল না, এইভাবে সিস্টেমের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে কোনও পক্ষপাত বা প্রভাব অপসারণ করে। একটি সম্পূর্ণ ওয়াক-ফরওয়ার্ড বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ইন-স্যাম্পেল ডেটা ব্যবহার করে ট্রেডিং সিস্টেমের জন্য সর্বোত্তম পরামিতিগুলি খুঁজে বের করা হয় এবং তারপরে সিস্টেমে আউট-অফ-স্যাম্পেল ডেটা প্রয়োগ করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক পরীক্ষার সময়কালে পুনরাবৃত্তি করা হয়। উপসংহার আরও ভালভাবে বোঝার জন্য, দয়া করে এখানে উদাহরণটি দেখুন। যে কোনও সিস্টেমের মূল্যায়ন করার জন্য, "নমুনা-বহির্ভূত ডেটা" (পরীক্ষার ডেটা) ব্যবহার করার সময় তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা উচিত, "নমুনা-বহির্ভূত ডেটা" (সিস্টেমের অনুকূলকরণের জন্য ব্যবহৃত ডেটা) নয়। এইভাবে, ওয়াক ফরওয়ার্ড পরীক্ষা সমস্ত আউট-অফ-স্যাম্পেল উইন্ডোগুলির পারফরম্যান্স পরিসংখ্যান সংকলন করে অপ্টিমাইজড সিস্টেম পারফরম্যান্স নির্ধারণ করে। : এটি ওয়াক-ফরওয়ার্ড অ্যানালাইসিস পারফরম্যান্সের সারসংক্ষেপ। ব্যবসায়িক কৌশলকে শক্তিশালী বলে মনে করা হয় যদি এটি একটি ইতিবাচক কর্মক্ষমতার সারসংক্ষেপ তৈরি করে। একটি শক্তিশালী কৌশল হল এমন একটি কৌশল যা তার উন্নয়ন প্রোফাইলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রিয়েল-টাইম ট্রেডিং পারফরম্যান্স তৈরি করবে বলে আশা করা হয়। বাণিজ্যযোগ্য সম্পদ হিসাবে বাণিজ্য কৌশলের মূল্যায়ন একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়া। অপ্ট উদ্ধৃত 2, পৃষ্ঠা 263-280 দেখুন। এটা কি অতিরিক্ত উপযুক্ত? " এটি একটি জটিল এলাকা। সাধারণভাবে, অতিরিক্ত উপযুক্ত কৌশলগুলি ওয়াক-ফরওয়ার্ড বিশ্লেষণে ব্যর্থ হবে। যাইহোক, এটি বলার জন্য যথেষ্ট যে, একটি কৌশল শক্তিশালী হতে পারে এবং অতিরিক্ত ফিটিংয়ের কিছু লক্ষণও প্রদর্শন করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, একটি কৌশল হিসাবে বিভিন্ন উপাদান এবং ফিল্টার যোগ করে পরিমার্জন করা হয়, এটি কিছুটা অতিরিক্ত ফিটিংয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যদি ব্যবসায়ী এটি সনাক্ত করে, তবে এর পরিমাণের উপর নির্ভর করে, এই ধরনের পরিবর্তনগুলি বাতিল করা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য, অপ্ট উদ্ধৃত 2, পৃষ্ঠা 281-300 দেখুন। আরও দেখুন ব্যাক-টেস্টিং ম্যাথমেটিকাল অপ্টিমাইজেশন ওভার-ফিটিং ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি রেফারেন্সস লিটারেচার কাটজ, জেফ্রি ওয়েন এবং ম্যাককর্মিক, ডোনা এল। "দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিজ"। ম্যাকগ্রা-হিল, 2000। প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণঃ বাজারের প্রবণতা চিহ্নিত করার সরঞ্জাম ও কৌশল-লেই স্টিভেনস প্রযুক্তিগত বাজার সূচকের বিশ্বকোষ-রবার্ট ডব্লিউ কলবি এক্সটার্নাল লিঙ্ক আউট-অফ-স্যাম্পেল এবং ওয়াক-ফরওয়ার্ড টেস্টিং ম্যাথমেটিকাল ফিনান্স স্টক মার্কেট প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ