Jamshidian's trick
জামশিদিয়ানের কৌশলটি এক-ফ্যাক্টর সম্পদ মূল্য মডেলের জন্য একটি কৌশল, যা বিকল্পগুলির একটি পোর্টফোলিও হিসাবে সম্পদের একটি পোর্টফোলিওতে একটি বিকল্পকে পুনরায় প্রকাশ করে। এটি 1989 সালে ফারশিদ জামশিদিয়ান দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। কৌশলটি নিম্নলিখিত সহজ, কিন্তু খুব দরকারী গাণিতিক পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে। একটি বাস্তব পরিবর্তনশীল (যা উপর ম্যাপ করে), একটি এলোমেলো পরিবর্তনশীল এবং একটি ধ্রুবকের মনোটোন (ক্রমবর্ধমান) ফাংশনের একটি ক্রম বিবেচনা করুন। যেহেতু ফাংশনটিও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর উপর ম্যাপ করা হচ্ছে, তাই সমীকরণের একটি অনন্য সমাধান রয়েছে যেহেতু ফাংশনগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছেঃ আর্থিক প্রয়োগগুলিতে, প্রতিটি র্যান্ডম ভেরিয়েবল একটি সম্পদ মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে, সংখ্যাটি সম্পদের পোর্টফোলিওতে বিকল্পটির স্ট্রাইক। তাই আমরা সম্পদের একটি পোর্টফোলিওতে সংশ্লিষ্ট স্ট্রাইক সহ পৃথক সম্পদের বিকল্পগুলির একটি পোর্টফোলিওর পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিকল্পের পরিশোধ প্রকাশ করতে পারি। তথ্যসূত্র জামশিদিয়ান, এফ. (1989)। "একটি সঠিক বন্ড বিকল্প মূল্য নির্ধারণ সূত্র", জার্নাল অফ ফাইন্যান্স, খণ্ড 44, পৃষ্ঠা 205-209 গাণিতিক অর্থ স্থির আয় বিশ্লেষণ আর্থিক মডেল