Bei uns zu arbeiten, bedeutet, an die Zukunft zu glauben; an die großartigen Menschen, die sie jeden Tag gemeinsam gestalten und an die verschiedensten Karrieremöglichkeiten, die sich damit eröffnen. Wir sind auf der Suche nach 1 Credit Risk Model Developer (all genders) Dienstort: Wien Arbeitszeitausmaß: Vollzeit Berufsfeld: Risikomanagement Unternehmen: Erste Bank Oesterreich Die Erste Bank Oesterreich ist eines der führenden heimischen Geldinstitute. Als Teil der international tätigen Erste Group sind wir eine attraktive Arbeitgeberin, die ihren Mitarbeiter_innen interessante Karrierechancen eröffnet. Die Gruppe -AT Credit Risk Models- ist für die Entwicklung und laufende Überwachung der in der Erste Bank Österreich sowie den Sparkassen verwendeten internen Kreditrisikomodelle verantwortlich. Diese werden im Rahmen der Basel- und IFRS 9-Rahmenwerke verwendet und unterstützen interne Kreditrisikomanagementprozesse wie die Kreditentscheidung und -überwachung. Deine Tasks: - Neu- und Weiterentwicklung von mathematisch-statistischen Vorhersagemodellen, unter anderem im Rahmen von Erste Group- weiten Projekten, zur Berechnung des Kreditrisikos unter Verwendung von Machine Learning-Techniken - Durchführung regelmäßiger Monitoring-Aktivitäten samt Ableitung von Handlungsanweisungen zur kontinuierlichen Aufrechterhaltung der Modellgenauigkeit und Leistungsfähigkeit - Kommunikation mit bankinternen Stakeholdern (z.B. Vertrieb, operatives Risikomanagement, IT) betreffend Methoden, Prozessen und Resultaten - Darlegung der Konformität der Modelle mit den relevanten regulatorischen Rahmenbedingungen gegenüber der Validierungsfunktion und internen Revision sowie den Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden Dein Background: - Neugierig darauf, neue Techniken, Prozesse und Ansätze auszuprobieren und großes Interesse daran innovative Lösungen für spannende Problemstellungen zu finden - Zuverlässig und interessiert daran, in einem Team sowie bereichsübergreifend und international zusammenzuarbeiten - Fortgeschrittene Programmierkenntnisse in statistischer Software, vorzugsweise Python, R, SAS, SQL sowie abgeschlossenes Studium mit quantitativem Fokus, idealerweise im Bereich Mathematik, Statistik, Informatik bzw. Ökonometrie - Berufserfahrung in der Entwicklung oder der Validierung statistischer Modelle, besonders von Kreditrisikomodellen sowie Praxis im Umgang mit großen Datenmengen wünschenswert Unser Angebot: - Werde Teil eines engagierten und erfolgreichen Teams mit abwechslungsreichen Tätigkeiten - Es erwartet dich ein attraktives und internationales Umfeld mit ausgezeichneter Zukunftsperspektive und vielfältigen Angeboten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung. - Entwicklung der Modelle mit Hilfe moderner Infrastruktur und Plattformen - Entdecke die zusätzlichen Benefits der Erste Bank Das Mindestentgelt für diese Vollzeitposition (38,5h) nach dem geltenden Kollektivvertrag beträgt 44.567,00 Euro brutto pro Jahr bei vollständiger Erfüllung des Funktionsprofils. Aber das ist nur eine Formalität - über dein tatsächliches Gehalt sprechen wir gerne persönlich! Wir bieten unseren Mitarbeiter_innen individuelle Homeoffice-Lösungen. Die Erste Bank sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter_innen einen Schlüssel für Innovation und Exzellenz. Als Arbeitgeberin sind wir stolz darauf, allen die gleichen Chancen zu bieten, unabhängig von Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Herkunft. Bei Interesse bewirb Dich unter: Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Wir freuen uns auf Dich! Das Mindestentgelt für die Stelle als Credit Risk Model Developer (all genders) beträgt 44.567,00 EUR brutto pro Jahr auf Basis
Credit Risk Model Developer (all genders)