Für die Weiterentwicklung unserer maßgeschneiderten Modellierungsansätze für die Messung und das Management der Kreditrisiken in unserem internationalen Portfolio an strukturierten Immobilienfinanzierungen suchen wir eine analytisch starke Persönlichkeit mit einem ausgeprägten Interesse an Problemlösungen für komplexe Sachverhalte. Macht es Ihnen Spaß, sich in neue Themen einzuarbeiten, diese gemeinsam im Team zu entwickeln und bis zur finalen Umsetzung zu begleiten? Haben Sie an sich selbst den Anspruch, Inhalte ganzheitlich zu verstehen und diese passgenau in den jeweiligen Prozessen abzubilden? Wenn die genannten Voraussetzungen genau zu Ihren Ambitionen passen, sagen wir: Herzlich willkommen im Team der Aareal Bank! Darauf können Sie sich freuen: · Als Mitglied der Abteilung Risikocontrolling / Risk Methods übernehmen Sie Verantwortung für die Betreuung und Weiterentwicklung unserer internen Risikoquantifizierungsmethoden für das Credit Risk (IRB-Modelle für PD und LGD, IFRS 9 ECL Modell, Kreditportfoliomodell) · Hierbei vertreten Sie die Bank auch in entsprechenden Arbeitskreisen für die Weiterentwicklung von unseren Poolmodellen · Sie behalten aktiv die relevanten aufsichtlichen Anforderungen sowie Ergebnisse interner und externer Prüfungen im Blick und leiten daraus mögliche Verbesserungspotentiale für unsere Kreditrisikomodelle ab · Ihre Arbeitsergebnisse präsentieren Sie selbständig in Komitees wie dem RiskExCo · Außerdem können Sie Ihren umfangreichen Erfahrungsschatz (z.B. Modellierung anderer Risikoarten) aktiv im Team einbringen · Zusammen mit unseren Kollegen im Bereich Risikocontrolling und der IT-Abteilung treiben Sie die Weiterentwicklung unserer hauseigenen Implementierung der Modelle voran · Nicht zuletzt bringen Sie Ihre Expertise in verschiedene Projekte ein (z.B. Einführung neuer Produkte, Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen) Darauf können wir uns freuen: · Erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Mathematik, Physik oder Volks-/Betriebswirtschaft mit finanzmathematischem Schwerpunkt · Einschlägige Berufspraxis im Themenfeld Credit Risk, bevorzugt mit Schwerpunkt der quantitativen Modellierung (PD, LGD, IFRS 9, Kreditportfoliomodelle) · Vertraut mit den regulatorischen Anforderungen an IRB-Kreditrisikomethoden (CRR, Basel, EBA Guidelines , ECB Guide to Internal Models, etc.) sowie den methodischen Anforderungen an die Bestimmung von IFRS 9 Credit Impairments · Ausgeprägte IT-Affinität gepaart mit sehr guten Programmierkenntnissen · Engagierter und kreativer Teamplayer mit hoher Umsetzungs- und Abschlussstärke, der seinen Wissenshorizont kontinuierlich erweitern möchte Wenn Sie überdurchschnittlich engagiert sind und sich darauf freuen, Ihr Wissen kontinuierlich zu erweitern, sollten Sie sich möglichst gleich online bewerben. Beachten Sie bitte, dass wir Bewerbungen aus Datenschutz-gründen (DSGVO) nur noch ausschließlich über unser Bewerbermanagementsystem verarbeiten dürfen. können nicht mehr berücksichtigt werden. Sie möchten uns noch besser kennenlernen? Dann schauen Sie doch mal im Internet bei uns vorbei: Willkommen in der Welt der Aareal Bank! Als einer der führenden internationalen Anbieter von smarten Finan-zierungslösungen, Banking- und Softwareprodukten sowie von digitalen Dienstleistungen unterstützen wir unsere Kunden auf drei Kontinenten bei der Finanzierung und beim Management spannender Immobilienprojekte. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber und erstklassiger Ausbildungsbetrieb bieten wir vielfältigen Persönlichkeiten ein berufliches Zuhause. Werden Sie Teil unseres sympathischen Teams und profitieren Sie von attraktiven Benefits, systematischer Personalentwicklung und zahlreichen Work-Life-Balance-Initiativen.
Senior Manager Credit Risk Models (w/m/d) (Kreditmanager/in)