توزیع نرمال چند متغیره
در نظریه احتمال و آمار، توزیع نرمال چند متغیره، توزیع گاوسی چند متغیره، یا توزیع نرمال توأم یک تعمیم از توزیع نرمال یک بعدی (تک متغیره) به ابعاد بالاتر است. یک تعریف این است که اگر هر ترکیب خطی از k عضو یک بردار، توزیع نرمال تک متغیره داشته باشد، به یک بردار تصادفی "k" متغیره گفته می‌شود که به‌طور نرمال توزیع شده‌است. اهمیت آن عمدتاً از قضیه حد مرکزی چند متغیره ناشی می‌شود. برای توصیف هر مجموعه ای از متغیرهای تصادفی با ارزش حقیقی که احتمالاً همبسته اند و هر کدام حول مقداری متوسط جمع می‌شوند، اغلب از توزیع نرمال چندمتغییره استفاده می‌شود.
توزیع خی‌دو
از آنجا که آمار آزمون (مانند t) بصورت مجانبی به توزیع نرمال میل می‌کند، به شرط آنکه اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد، توزیع مورد استفاده برای hypothesis testing ممکن است تقریباً توزیع نرمال باشد. hypothesis testing با استفاده از توزیع نرمال کاملاً شناخته شده و نسبتاً آسان است. ساده‌ترین توزیع کای-اسکور؛ مربع یک توزیع نرمال استاندارد است؛ بنابراین هر جا یک توزیع نرمال داشتیم می‌توان از hypothesis testing استفاده کرد و می‌توان از توزیع کای-اسکور استفاده کرد.