Государственный исторический музей
В открытых источниках расходятся данные о точной дате подписания указа о создании музея Александром II. Достоверно известно, что это случилось в феврале 1872 года, однако в дне нет определённости — в разных источниках называются 3, 8 (21 по старому стилю), 9 и 14 числа. Будущий музей решено было назвать в честь «августейшего имени государя наследника цесаревича великого князя Александра Александровича».
Национальный музей истории и искусства
В 1845 году люксембургские историки и археологи, заинтересованные в сохранении исторического и художественного наследия своей страны, объединились под эгидой единой организации «Общество по изучению и сохранению памятников в Великом Герцогстве Люксембург» (), которое в дальнейшем называлось более кратко «Археологическим обществом» (Société archéologique). Это общество взяло на себя заботу по формированию музейных коллекций.
В 1869 году королевским указом был основан Институт Великого Герцогства (l’Institut Grand-Ducal), историческое отделение которого было ответственно за сохранение археологических и исторических коллекций, этот год можно считать датой основания музея.