Vatikaanivaltio
Pius XI kävi 1929 virallisia neuvotteluja fasistisen Italian johtajan Benito Mussolinin kanssa. Neuvottelujen tuloksena solmittiin samana vuonna lateraanisopimukset, jotka takasivat Vatikaanille itsenäisyyden ja katoliselle kirkolle suosituimmuusaseman Italiassa. Sopimukset siis perustivat Vatikaanin valtion, ja ne antoivat myös takaisin paavinistuimen riippuvuuden ja paaville määräysvallan Vatikaanissa. Lateraanisopimuksissa sovittiin myös konkordaatista Italian ja paavinistuimen välillä. Konkordaatin seurauksena katolisuudesta tehtiin valtionuskonto ja kouluissa alettiin opettaa uskontoa katolisen kirkon mukaisesti. Paavinistuin sai lisäksi korvauksia sitä kohtaan Italian ja paavinistuimen kiistassa saamistaan vääryyksistä. Korvausten summa oli 1 750 miljoonaa Italian liiraa. Paavi joutui tekemään itsekin vastapalveluksen Mussolinille, kuten esimerkiksi lopettamaan fasisteja vastustavan kristillisen kansanpuolueen tukemisen. Paavi Pius XI kielsikin pappeja osallistumasta politiikkaan, jolloin muun muassa kansanpuoluetta johtava Luigi Sturzo lähti vapaaehtoisesti maanpakoon.
Fasismi
Vuonna 1929 Italia oli jo fasistien hallitsema yksipuoluemaa, jota myös katolinen kirkko tuki lateraanisopimuksen myötä. Italia ei kuitenkaan ollut totalitaristinen maa kuten Saksa, sillä valtiolliset instituutiot, koulut, taide ja oikeuslaitos säilyivät melko riippumattomina. Antisemitismiäkään ei maassa vielä tuolloin esiintynyt. Fasistien valta oli melko turvattu, sillä Italian teollisuustuotanto, työttömyys, maatalous ja julkinen liikenne olivat kehittyneet 1920-luvulla suotuisaan suuntaan, ja fasistit olivat myös onnistuneet taistelussa etelän mafiaa vastaan.