Vatikaanivaltio
Pius XI kävi 1929 virallisia neuvotteluja fasistisen Italian johtajan Benito Mussolinin kanssa. Neuvottelujen tuloksena solmittiin samana vuonna lateraanisopimukset, jotka takasivat Vatikaanille itsenäisyyden ja katoliselle kirkolle suosituimmuusaseman Italiassa. Sopimukset siis perustivat Vatikaanin valtion, ja ne antoivat myös takaisin paavinistuimen riippuvuuden ja paaville määräysvallan Vatikaanissa. Lateraanisopimuksissa sovittiin myös konkordaatista Italian ja paavinistuimen välillä. Konkordaatin seurauksena katolisuudesta tehtiin valtionuskonto ja kouluissa alettiin opettaa uskontoa katolisen kirkon mukaisesti. Paavinistuin sai lisäksi korvauksia sitä kohtaan Italian ja paavinistuimen kiistassa saamistaan vääryyksistä. Korvausten summa oli 1 750 miljoonaa Italian liiraa. Paavi joutui tekemään itsekin vastapalveluksen Mussolinille, kuten esimerkiksi lopettamaan fasisteja vastustavan kristillisen kansanpuolueen tukemisen. Paavi Pius XI kielsikin pappeja osallistumasta politiikkaan, jolloin muun muassa kansanpuoluetta johtava Luigi Sturzo lähti vapaaehtoisesti maanpakoon.
Ensimmäinen Balkanin sota
19. marraskuuta Balkanin valtiot vaativat aselepoehdotuksessa, että osmanien valtakunta luopuisi lähes kaikista Euroopan puoleisista alueistaan. 17. joulukuuta Balkanin sodan rauhanneuvottelut alkoivat Lontoossa. Rauhanneuvotteluissa osmanien valtakunta luopui lähes kaikista eurooppalaisista alueistaan. 2. tammikuuta Turkki luopui eurooppalaisista alueistaan lukuun ottamatta Bosporin takamaata ja Dardanelleja. Albaniasta tuli Turkin suunnitelmien mukaan itsenäinen valtio. Balkanin valtiot kuitenkin vaativat 8. tammikuuta, että osmanit poistuisivat kaikilta eurooppalaisilta alueiltaan sekä Kreetalta ja Egeanmeren saarilta. Turkki ei suostunut vaatimuksiin ja Rauhanneuvottelut kariutuivat, minkä jälkeen sota jatkui Balkanilla 14. tammikuuta.