Vatikaanivaltio
Pius XI kävi 1929 virallisia neuvotteluja fasistisen Italian johtajan Benito Mussolinin kanssa. Neuvottelujen tuloksena solmittiin samana vuonna lateraanisopimukset, jotka takasivat Vatikaanille itsenäisyyden ja katoliselle kirkolle suosituimmuusaseman Italiassa. Sopimukset siis perustivat Vatikaanin valtion, ja ne antoivat myös takaisin paavinistuimen riippuvuuden ja paaville määräysvallan Vatikaanissa. Lateraanisopimuksissa sovittiin myös konkordaatista Italian ja paavinistuimen välillä. Konkordaatin seurauksena katolisuudesta tehtiin valtionuskonto ja kouluissa alettiin opettaa uskontoa katolisen kirkon mukaisesti. Paavinistuin sai lisäksi korvauksia sitä kohtaan Italian ja paavinistuimen kiistassa saamistaan vääryyksistä. Korvausten summa oli 1 750 miljoonaa Italian liiraa. Paavi joutui tekemään itsekin vastapalveluksen Mussolinille, kuten esimerkiksi lopettamaan fasisteja vastustavan kristillisen kansanpuolueen tukemisen. Paavi Pius XI kielsikin pappeja osallistumasta politiikkaan, jolloin muun muassa kansanpuoluetta johtava Luigi Sturzo lähti vapaaehtoisesti maanpakoon.
Italian historia
Vuonna 1929 Mussolini allekirjoitti katolisen kirkon kanssa ns. lateraanisopimukset, jotka johtivat pikkuruisen Vatikaanivaltion muodostamiseen paavin alaisuuteen ja lopettivat vuodesta 1870 jatkuneen skisman paavin kanssa. Mussolini oli aluksi varsin hyvissä väleissä Britannian ja Ranskan kanssa, mutta Italian valloittaessa Etiopian vuosina 1935–1936, suhteet länsimaihin viilenivät. Tämän sekä ideologisten yhtäläisyyksien vuoksi Italia suuntautui Adolf Hitlerin natsi-Saksaan, ja muodosti Saksan kanssa Berliinin–Rooman akselin. Saksan liitettyä itseensä Tšekkoslovakian ilmoittamatta suunnitelmasta Italialle, katsoi Italia olevansa akselin vähempiarvoinen jäsen, ja Mussolini päätti liittää Italiaan Albanian. Albania miehitettiin 7. huhtikuuta 1939, sen kuninkaaksi tuli Italian kuningas Viktor Emanuel III ja sinne muodostettiin fasistihallitus. Italian ja Saksan liitto vahvistui terässopimuksella 22. toukokuuta 1939.