Vatikaanivaltio
Pius XI kävi 1929 virallisia neuvotteluja fasistisen Italian johtajan Benito Mussolinin kanssa. Neuvottelujen tuloksena solmittiin samana vuonna lateraanisopimukset, jotka takasivat Vatikaanille itsenäisyyden ja katoliselle kirkolle suosituimmuusaseman Italiassa. Sopimukset siis perustivat Vatikaanin valtion, ja ne antoivat myös takaisin paavinistuimen riippuvuuden ja paaville määräysvallan Vatikaanissa. Lateraanisopimuksissa sovittiin myös konkordaatista Italian ja paavinistuimen välillä. Konkordaatin seurauksena katolisuudesta tehtiin valtionuskonto ja kouluissa alettiin opettaa uskontoa katolisen kirkon mukaisesti. Paavinistuin sai lisäksi korvauksia sitä kohtaan Italian ja paavinistuimen kiistassa saamistaan vääryyksistä. Korvausten summa oli 1 750 miljoonaa Italian liiraa. Paavi joutui tekemään itsekin vastapalveluksen Mussolinille, kuten esimerkiksi lopettamaan fasisteja vastustavan kristillisen kansanpuolueen tukemisen. Paavi Pius XI kielsikin pappeja osallistumasta politiikkaan, jolloin muun muassa kansanpuoluetta johtava Luigi Sturzo lähti vapaaehtoisesti maanpakoon.
Italian siirtomaat
Vuonna 1915 Italia liittyi ympärysvaltojen puolelle I maailmansodassa Britannian ja Ranskan rinnalle. Vastapalvelukseksi Italian tuli saada Lontoon sopimuksen mukaan sodan jälkeen Itävalta-Unkarilta Etelä-Tiroli, nykyisen Slovenian alueita, Istria, Pohjois-Dalmatia, Albania protektoraatiksi, Vlorë sekä osa Saksan siirtomaista Aasiassa ja Afrikassa. Lisäksi Dodekanesia ja muut Italian omistukset olisi vahvistettu kansainvälisesti tunnustetuiksi italialaisalueiksi. Kuitenkin Versailles'n rauhassa 1919 Italia sai Euroopasta alueita vähemmän kuin oli luvattu eikä merentakaisia alueita ollenkaan. Huhtikuussa 1920 Britannian ja Italian ulkoministerit sopivat, että Italia saisi korvaukseksi Jubamaan, mutta Britannia hidasti sopimuksen täytäntöönpanoa painostaakseen Italiaa luopumaan Dodekanesiasta Kreikan hyväksi. Lopulta 1925 Jubamaa yhdistettiin Italian Somalimaahan, eikä Italia luopunut Dodekanesiasta.