Duché de Saxe-Cobourg et Gotha
Les ducs de Saxe-Cobourg, d'abord ducs de Saxe-Saalfeld, puis de Saxe-Cobourg-Saalfeld, sont une des branches de la maison ducale de Saxe-Gotha, qui elle-même est issue de la branche ernestine de la maison de Wettin. La naissance de la maison de Saxe-Cobourg et Gotha renvoie à Jean-Ernest IV (1658-1729), fils cadet du duc Ernest de Saxe-Gotha. En 1680, cinq ans après la mort de leur père, les sept fils d'Ernest se partagèrent son patrimoine et Jean-Ernest, le benjamin, obtient le duché de Saxe-Saalfeld. En 1699, à la mort de son frère Albert, il revendique sa succession conduisant à un une longue querelle. C'est seulement en 1735, six ans après la mort de Jean-Ernest, qu'un arbitrage impérial accorde finalement la majeure partie de la Saxe-Cobourg à son fils Christian-Ernest.
Marie de Saxe-Cobourg-Gotha
À la suite de la renonciation du prince de Galles, le duc d’Édimbourg devient l'héritier présomptif de son oncle sans enfant Ernest II de Saxe-Cobourg-Gotha, décrit par Marie comme "ayant ses bizarreries". Par conséquent, la famille déménage à Cobourg en 1889, où la vie de cour est moins stricte que dans les autres duchés allemands, et choisit le château de Rosenau comme résidence d'été. Marie décrira plus tard ce moment comme « la fin d'une vie qui n'était alors que bonheur absolu et joie sans nuages, une vie sans déceptions ou désillusions et sans aucune fausse note ». La duchesse, qui est pro-allemande, engage une gouvernante allemande pour ses filles, leur fait porter des vêtements simples et les fait confirmer dans la foi luthérienne. À Cobourg, l'éducation des princesses est approfondie et l'accent est mis sur la peinture et la musique, enseignées respectivement par Anna Messing et Mme Helferich. Les jeudis et dimanches, Marie et ses sœurs aiment aller au théâtre de Cobourg. Une autre activité que les filles apprécient est d'assister aux fêtes hivernales organisées par leur mère, où elles patinent ou pratiquent le hockey sur glace. Marie et Victoria-Mélita observent souvent les amis de leurs frères et discutent de ceux qu'elles préfèrent, un aspect que Marie considère comme inévitable dans la vie des jeunes filles qui ont des frères.