Анастасия Николаевна
По воспоминаниям современников, вслед за матерью и старшими сёстрами, Анастасия горько рыдала в день объявления Первой мировой войны.
В день четырнадцатилетия по традиции каждая из дочерей императора становилась почётным командиром одного из российских полков. В 1901 году, после её рождения, имя св. Анастасии Узоразрешительницы в честь княжны получил Каспийский 148-й пехотный полк. Свой полковой праздник он стал отмечать 22 декабря, в день святой. Полковая церковь была возведена в Петергофе архитектором Михаилом Фёдоровичем Вержбицким. В 14 младшая дочь императора стала его почётным командиром (полковником), о чём Николай сделал соответствующую запись в своём дневнике. Отныне полк стал официально именоваться "148-й Каспийский Её императорского высочества великой княжны Анастасии пехотный полк".
Мария Николаевна (великая княжна)
Обязанности младших состояли в том, чтобы развлекать раненых солдат, читать им вслух, играть в карты, устраивать балы, где выздоравливающие могли немного развлечься. Анастасия, бывало, приводила с собой собачку Швибсика, и та отплясывала на задних лапках, вызывая неизменный смех. Мария предпочитала сидеть у изголовья раненых солдат и расспрашивать об их семьях, детях, она знала по именам практически всех, кто состоял у неё на попечении.