Анастасия Николаевна
По воспоминаниям современников, вслед за матерью и старшими сёстрами, Анастасия горько рыдала в день объявления Первой мировой войны.
В день четырнадцатилетия по традиции каждая из дочерей императора становилась почётным командиром одного из российских полков. В 1901 году, после её рождения, имя св. Анастасии Узоразрешительницы в честь княжны получил Каспийский 148-й пехотный полк. Свой полковой праздник он стал отмечать 22 декабря, в день святой. Полковая церковь была возведена в Петергофе архитектором Михаилом Фёдоровичем Вержбицким. В 14 младшая дочь императора стала его почётным командиром (полковником), о чём Николай сделал соответствующую запись в своём дневнике. Отныне полк стал официально именоваться "148-й Каспийский Её императорского высочества великой княжны Анастасии пехотный полк".
Анастасия Николаевна
На что получил неожиданный ответ, что великая княжна не может выступать в театре, у неё есть другие обязанности.
Иногда, впрочем, её шутки становились небезобидными. Так она неутомимо дразнила сестёр, однажды играя в снежки с Татьяной, попала ей в лицо, да так сильно, что старшая не смогла удержаться на ногах; впрочем, сама виновница, перепуганная насмерть, долго плакала на руках у матери. Великая княгиня Нина Георгиевна позднее вспоминала, что маленькая Анастасия никак не желала простить ей высокого роста, во время игр пыталась обхитрить, подставить ножку, и даже поцарапать соперницу.