Анастасия Николаевна
По воспоминаниям современников, вслед за матерью и старшими сёстрами, Анастасия горько рыдала в день объявления Первой мировой войны.
В день четырнадцатилетия по традиции каждая из дочерей императора становилась почётным командиром одного из российских полков. В 1901 году, после её рождения, имя св. Анастасии Узоразрешительницы в честь княжны получил Каспийский 148-й пехотный полк. Свой полковой праздник он стал отмечать 22 декабря, в день святой. Полковая церковь была возведена в Петергофе архитектором Михаилом Фёдоровичем Вержбицким. В 14 младшая дочь императора стала его почётным командиром (полковником), о чём Николай сделал соответствующую запись в своём дневнике. Отныне полк стал официально именоваться "148-й Каспийский Её императорского высочества великой княжны Анастасии пехотный полк".
Анастасия Черногорская
Стана и Милица были очень близки к семье Николая II. Они сумели завоевать доверие Александры Фёдоровны. Современники считали, что одинокой и холодно принятой русским двором молодой императрице остро не хватало дружеского участия, и «черногорки», воспользовавшись этим, быстро нашли путь к её сердцу. Репутация у них была далеко не идеальной — сёстры были увлечены мистицизмом и оккультными науками, и вообще были неравнодушны к деятельности всевозможных «старцев», «целителей» и шарлатанов. Великий князь Александр Михайлович писал: