Анастасия Николаевна
По воспоминаниям современников, вслед за матерью и старшими сёстрами, Анастасия горько рыдала в день объявления Первой мировой войны.
В день четырнадцатилетия по традиции каждая из дочерей императора становилась почётным командиром одного из российских полков. В 1901 году, после её рождения, имя св. Анастасии Узоразрешительницы в честь княжны получил Каспийский 148-й пехотный полк. Свой полковой праздник он стал отмечать 22 декабря, в день святой. Полковая церковь была возведена в Петергофе архитектором Михаилом Фёдоровичем Вержбицким. В 14 младшая дочь императора стала его почётным командиром (полковником), о чём Николай сделал соответствующую запись в своём дневнике. Отныне полк стал официально именоваться "148-й Каспийский Её императорского высочества великой княжны Анастасии пехотный полк".
Анастасия Николаевна
Слухи о спасении Анастасии подогревались известиями о поездах и домах, которые большевики обыскивали в поиске пропавшей княжны. Во время краткого заключения в Перми в 1918 году принцесса Елена Петровна, жена дальнего родственника Анастасии, князя Иоанна Константиновича, сообщила, что охрана приводила к ней в камеру девочку, которая назвала себя Анастасией Романовой, и спросила, была ли девочка дочерью царя. Елена Петровна ответила, что она не признала девочку, и охрана увела её. Другому сообщению даёт больше вероятности один историк. Восемь свидетелей сообщили о возвращении молодой женщины после очевидной попытки спасения в сентябре 1918 года на железнодорожной станции в Запасном пути 37, к северо-западу от Перми. Этими свидетелями был Максим Григорьев, Татьяна Сытникова и её сын Фёдор Сытников, Иван Куклин и Марина Куклина, Василий Рябов, Устина Варанкина и доктор Павел Уткин, врач, который осматривал девочку после инцидента. Некоторые свидетели опознали девочку как Анастасию, когда им показали фотографии великой княжны следователи Белой Армии. Уткин также сказал им, что травмированная девочка, которую он осматривал в штабе ЧК в Перми, сказала ему: «Я — дочь правителя, Анастасия».