Анастасия Николаевна
По воспоминаниям современников, вслед за матерью и старшими сёстрами, Анастасия горько рыдала в день объявления Первой мировой войны.
В день четырнадцатилетия по традиции каждая из дочерей императора становилась почётным командиром одного из российских полков. В 1901 году, после её рождения, имя св. Анастасии Узоразрешительницы в честь княжны получил Каспийский 148-й пехотный полк. Свой полковой праздник он стал отмечать 22 декабря, в день святой. Полковая церковь была возведена в Петергофе архитектором Михаилом Фёдоровичем Вержбицким. В 14 младшая дочь императора стала его почётным командиром (полковником), о чём Николай сделал соответствующую запись в своём дневнике. Отныне полк стал официально именоваться "148-й Каспийский Её императорского высочества великой княжны Анастасии пехотный полк".
Мария Николаевна (великая княжна)
Императрица просила младшую дочь:
В третьей декаде февраля 1917 года в Петрограде начались массовые беспорядки, закончившиеся падением монархии 2 марта (ст. ст.) того же года; а Александровский дворец охватила эпидемия кори. Переболели все, даже уже взрослые девушки: Ольга и Татьяна. Император в это время находился в ставке главнокомандования. Императрица отказывалась перевести детей в безопасное место — во дворец в Гатчине, когда ей советовали.
В ночь на 27 февраля, чтобы защитить царицу и детей от возможного нападения, дворец оцепили солдаты полков, ещё остававшихся верными присяге. Пытаясь предотвратить кровопролитие, царица в сопровождении Марии вышла к ним в своей униформе сестры милосердия. Иза Буксгевден вспоминала:
По словам Анны Вырубовой:
Остаток ночи на 28 февраля Мария провела в одной комнате с Александрой Фёдоровной, в то время как Лили Ден и Анастасия устроились вдвоём в малиновой гостиной. Мария сильно простудилась, но взяла с Лили Ден слово, что до приезда императора та ничего не скажет матери, оставалась на ногах.