Анастасия Николаевна
По воспоминаниям современников, вслед за матерью и старшими сёстрами, Анастасия горько рыдала в день объявления Первой мировой войны.
В день четырнадцатилетия по традиции каждая из дочерей императора становилась почётным командиром одного из российских полков. В 1901 году, после её рождения, имя св. Анастасии Узоразрешительницы в честь княжны получил Каспийский 148-й пехотный полк. Свой полковой праздник он стал отмечать 22 декабря, в день святой. Полковая церковь была возведена в Петергофе архитектором Михаилом Фёдоровичем Вержбицким. В 14 младшая дочь императора стала его почётным командиром (полковником), о чём Николай сделал соответствующую запись в своём дневнике. Отныне полк стал официально именоваться "148-й Каспийский Её императорского высочества великой княжны Анастасии пехотный полк".
Анастасия Николаевна
Девочка отличалась лёгким и жизнерадостным характером, любила играть в лапту, в фанты, в серсо, могла часами без устали носиться по дворцу, играя в прятки. Легко лазила по деревьям, и часто из чистого озорства отказывалась спуститься на землю. Она была неистощима на выдумки, к примеру, любила раскрашивать щёки и носы сестёр, брата и молодых фрейлин душистым кармином и клубничным соком. С её лёгкой руки в моду вошло вплетать в волосы цветы и ленты, чем маленькая Анастасия очень гордилась. Была неразлучна со старшей сестрой Марией, обожала брата, и могла часами развлекать его, когда Алексея укладывала в постель очередная болезнь. Анна Вырубова вспоминала, что «Анастасия была словно сделана из ртути, а не из плоти и крови». Однажды, будучи совсем малышкой, трёх или четырёх лет от роду, на званом приёме в Кронштадте она залезла под стол и стала щипать присутствующих за ноги, изображая собаку — за что получила немедленный строгий выговор от отца.