Анастасия Николаевна
По воспоминаниям современников, вслед за матерью и старшими сёстрами, Анастасия горько рыдала в день объявления Первой мировой войны.
В день четырнадцатилетия по традиции каждая из дочерей императора становилась почётным командиром одного из российских полков. В 1901 году, после её рождения, имя св. Анастасии Узоразрешительницы в честь княжны получил Каспийский 148-й пехотный полк. Свой полковой праздник он стал отмечать 22 декабря, в день святой. Полковая церковь была возведена в Петергофе архитектором Михаилом Фёдоровичем Вержбицким. В 14 младшая дочь императора стала его почётным командиром (полковником), о чём Николай сделал соответствующую запись в своём дневнике. Отныне полк стал официально именоваться "148-й Каспийский Её императорского высочества великой княжны Анастасии пехотный полк".
Анастасия Николаевна
3 мая 1918 года стало ясно, что по какой-то причине, отъезд бывшего царя в Москву был отменен и вместо этого Николай, Александра и Мария вынуждены были остановиться в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге, реквизированном новой властью специально для того, чтобы разместить царскую фамилию. В письме, помеченном этой датой, императрица наказывала дочерям «правильно распорядиться медикаментами» — под этим словом подразумевались драгоценности, которые удалось спрятать и захватить с собой. Под руководством старшей сестры Татьяны, Анастасия зашила оставшиеся у неё украшения в корсет платья — при удачном стечении обстоятельств предполагалось за них выкупить себе путь к спасению.