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<http://schema.org/text>
"<p style=\"padding-left: 40px\"><strong>Exkurs: </strong>Das Delta ist mathematisch betrachtet die Korrelation zwischen einer Option und Ihrem Basiswert. Dabei findet bei dieser Kennzahl eine isolierte Betrachtung des Einflussfaktors „Preis des Basiswertes“ statt. Andere preisbildende Faktoren, wie die <a href=\"https://www.deltavalue.de/volatilitaet/\">Volatilität</a> und der <a href=\"https://www.deltavalue.de/verfallstag-von-optionen/\">Verfallstag der Option,</a> werden als konstant angenommen. \r\n\r\nAufgrund der mathematischen Grundlage sind keine anderen Wertgrenzen, als die oben genannten für das Delta möglich. Ein Wert von 0 zeigt keine Korrelation an. Die Werte von Option und Basiswert beeinflussen sich theoretisch nicht. Bei 1 und -1 wird dagegen von vollständig positiver oder negativer Korrelation gesprochen. Die Option entwickelt sich identisch oder vollständig gegenteilig zum Basiswert.</p>"
<https://www.deltavalue.de/delta-neutral-erklaerung-beispiel/>