fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ar ar fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa azb en fa de fa en fa de fa fa fa fa fa fa fa ru fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ar fa fa azb ar fa fa fa fa fa fa fa ar fa fa fa fa fa fa fa fa fa
من شروع به معامله در دیگر کالا ها کردم و فهمیدم که در بازار کالا هم می توان ضرر کرد. معاملاتم را متوقف کردم و به بحث تحلیل تکنیکال وارد شدم. اوایل یا اواسط دهه 70 بود. تنها کتابی که در کتابخانه درباره معامله گری پیدا کردم کتابی بود که توسط مردی به نام گلد نوشته شده بود. سپس افرادی را پیدا کردم که درباره تحلیل تکنیکال مطالب مکتوبی را داشتند. با هزینه ناچیزی مطالب را از آنها خریدم.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از اندیکاتورهای محبوبیست که توسط J.Welles Wilder ابداع شد. این اندیکاتور به معامله گران در سنجش قدرت فعلی بازار کمک می کند.
این اندیکاتور شبیه استوکاستیک از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی می شود و محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می دهد.
معمولا محدوده ۳۰ به پایین نشان دهنده اشباع فروش بازار می باشد و احتمال تقویت قیمت و صعودی شدن آن افزایش می یابد. بعضی از تریدرها اشباع فروش را نشانه ای از تغییر در روند نزولی کنونی و فرصتی برای خرید می دانند.
معمولا محدوده ۷۰ به بالا نشان دهنده اشباع خرید بازار می باشد و احتمال تضعیف قیمت و نزولی شدن آن افزایش می یابد. بعضی از تریدرها اشباع خرید را نشانه ای از تغییر در روند صعودی کنونی و فرصتی برای فروش می دانند.
علاوه بر استفاده از محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش، تریدرهایی که از اندیکاتور RSI استفاده می کنند، از تقاطع RSI با خط وسط نیز استفاده می کنند.
حرکت از زیر خط وسط (۵۰) به سمت بالا نشان از یک روند صعودی می باشد. تقاطع با خط وسط به سمت بالا زمانی اتفاق می افتد که مقدار RSI از مقدار خط وسط که ۵۰ می باشد بیشتر شود و به سمت خط ۷۰ حرکت کند که نشانه ای از تقویت بازار می باشد و سیگنالی برای روند صعودی می باشد تا زمانی که RSI به خط ۷۰ برسد.
استفاده از RSI مانند استوکاستیک می باشد.
از این اندیکاتور می توان برای یافتن پتانسیلهای سقف و کف، بسته به شرایط اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کرد.
در تصویر زیر نمودار ۴ ساعته EURUSD را ملاحظه می کنید:
ملاحظه می کنید که EURUSD در یک روند نزولی حدود ۴۰۰ پیپ در طول دو هفته نزول داشته و در ۷ام ماه جون به زیر ۱.۲۰۰۰ رسید. و زمانی که RSI به زیر محدوده ۳۰ رسید، نشان از احتمال اتمام روند نزولی بود، سپس بازار تغییر روند داد و در طول دو هفته بعد روند صعود داشت.
تشخیص جهت روند با RSI:
اندیکاتور RSI به عنوان ابزاری محبوب برای تایید تشکیل روند استفاده می شود. هر زمان که فکر کردید یک روند در حال تشکیل است،‌ به سرعت نگاهی به RSI‌ بیندازید تا مشاهده کنید آیا RSI بالای ۵۰ است یا زیر آن.
اگر احتمال تشکیل روند صعودی را می دهید، اطمینان حاصل کنید که RSI بالای ۵۰ باشد. و اگر به دنبال تشکیل روند نزولی هستید، اطمینان حاصل کنید که RSI زیر ۵۰ می باشد.
در شروع نمودار بالا، شروع تشکیل یک روند نزولی را ملاحظه می کنید. برای جلوگیری از شکستهای جعلی (اندیکاتور آر اس آی False breakouts) می توان منتظر تقاطع RSI‌به زیر ۵۰ برای تایید روند نزولی بود. و زمانی که RSI به زیر ۵۰ رسید، تاییدی مبنی بر تشکیل روند نزولی خواهد بود.
برای مشاهده لیست مقالات آموزشی در مورد اندیکاتورهای فارکس و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال می توانید به لینک آرشیو آموزش های اندیکاتور ها مراجعه کنید. ⬅️ آموزش اندیکاتور های فارکس
فیلتر rsi زیر ۲۰ و بالای ۸۰ به همراه سیگنال خرید و فروش
فیلتر rsi بورس یکی از قدرتمند ترین ابزارها برای معامله گران در انواع بازارهای سرمایه ای محسوب می شود. این فیلتر بر اساس اشباع خرید یا اشباع فروش کار می کند و بیشتر سیگنال های خرید و فروش موفق خود را معمولا در بازارها یا سهم های متعادل (رنج) نشان می دهد. برای درک کارکرد فیلتر rsi بهتر است با خود اندیکاتور rsi آشنا شویم و کارکرد آن را بهتر درک کنیم.
Rsi اندیکاتوری در دسته اسیلاتورها یا نمایشگرها محسوب می شود که در هر کندل قیمتی عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می دهد. این که این اندیکاتور از چه فرمول های ریاضی ساخته شده است می تواند کمی حوصله سربر و غیر ضروری باشد. از این رو از توضیح این فرمول ها خودداری می کنیم.
Rsi اندیکاتوری است که بر اساس قدرت خرید یا فروش طراحی شده است. قدرت خرید مفهومی است که نشان می دهد خریداران در حال ایجاد فشار خرید هستند و به نوعی تقاضا در حال افزایش است. در این حالت می توان منتظر اندیکاتور آر اس آی صعود قیمت ها بود. از طرف دیگر قدرت فروش نیز مفهومی کاملا عکس دارد. در واقع قدرت فروش نشان دهنده پیشی گرفتن عرضه از تقاضا است. در اندیکاتور آر اس آی این حالت انتظار داریم که قیمت ها کاهشی شود.
بنابراین rsi نمودار و چارتی است که نسبت این قدرت ها به یک دیگر را نشان می دهد. هر چه چارت به سمت عدد ۱۰۰ حرکت کنند نشان دهنده بالا بودن قدرت خرید و هرچه به سمت صفر حرکت کند نشان دهنده قدرت فروش است.
قبل از این که بخواهیم به ادامه موضوع بپردازیم به این نکته توجه داشته باشید که تمامی اندیکاتورها که اسیلاتور هایی مانند rsi جزو آن ها هستند، سایه سایه ی قیمت ها محسوب می شوند. یعنی نه تنها شما برای آینده نمی توانید روی اندیکاتورها حساب کنید، بلکه برای تحلیل آخرین کندل نیز اندیکاتورها نمی توانند تحلیل مناسبی برای شما داشته باشند. اندیکاتورها تنها برای تحلیل رفتار گذشته سهم و شناخت روند حرکتی آن ها به کار می آیند. این مسئله ای است که باید در مورد rsi نیز به آن توجه ویژه ای داشته باشید.
اگر درباره بازارگردان در بورس اطلاعاتی ندارید حتما این مقاله را بخوانید
بالای ۸۰ و پایین ۲۰ در فیلتر rsi
همانطور که در عنوان این مقاله نیز کاملا مشخص است اعداد خاصی در rsi بیشتر مورد توجه قرار دارند. به طور کلی اعداد بالای ۷۰ درصد و اعداد پایین ۳۰ درصد در rsi معنی و مفهوم مهمی برای معامله گران دارد. این اعداد هر چه به ۱۰۰ یا صفر نزدیک تر می شوند اهمیت بالاتری پیدا می کنند، اما چرا؟
بیایید دوباره به مفهوم rsi نگاه کنیم. rsi بر اساس قدرت خرید و فروش در بازار طراحی شده است. قدرت خرید وقتی از حد ۷۰ درصد و قدرت فروش وقتی از حد ۳۰ درصد رد می شود عملا این مفهوم را همراه خود دارد که خریداران یا فروشندگان قدرت بیش از اندازه گرفته اند و به نوعی خط قرمز را رد کرده اند.
در کلام ساده تر فیلتر rsi به خوبی نشان می دهد که کدام سهم ها از حالت تعادل خارج شده اند و در آن ها قدرت خریدار یا فروشنده بیش از حد شده است. اما پیدا کردن این سهم ها به چه کار می آید؟ روی بهتر سوال این است که بپرسیم فهم این موضوع که یک سهم دارای قدرت خریدار اندیکاتور آر اس آی یا فروشنده بیش از اندازه دارد چیست؟
برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته مهم در ادامه اشاره کنیم. در واقع ما در rsi بالای اندیکاتور آر اس آی ۷۰ و پایین ۳۰ عملا شاهد اشباع خرید یا اشباع فروش هستیم. اشباع خرید یا فروش بدین معنی است که معامله گران به صورت افراطی در حال افزایش قدرت خرید یا فروش هستند. زمانی که این افراط رخ بدهد عملا فیلتر rsi نشان می دهد که احتمال برگشت روند وجود دارد.
در کلام ساده تر اگر بخواهیم بگوییم، فیلتر rsi بالای ۷۰ یا پایین ۳۰ نشان می دهد که احتمال تغییر روند سهم وجود دارد. این احتمالا در اعداد بالای ۸۰ و پایین ۲۰ بیشتر می شود. از این رو بسیاری برای اطمینان بیشتر به دنبال فیلتر rsi بالای ۸۰ و پایین ۲۰ هستند.
اما سوال مهم دیگر این است که چرا در اشباع خرید یا فروش احتمال تغییر روند وجود دارد؟ در ادامه سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم.(در ادامه توصیه میکنم مقاله فیلتر بورس را هم مطالعه نمایید)
یک روند هیچگاه برای ابد پایدار نیست!
مهمترین و شاید ساده ترین مفهومی که می تواند در درک اشباع خرید و فروش به ما کمک کند، پایدار نبودن یک روند تا ابد است. در واقع اولین درسی که تمامی مدرسان حوزه بورس و سرمایه به آن تاکید بسیاری دارند این است که یک روند صعودی، نزولی یا حتی رنج نمی تواند تا ابد ادامه دار باشد. هر چقدر از عمر یک روند می گذرد، گرچه اعتبار بیشتری پیدا می کند اما کم کم ناپایدارتر می شود و احتمال تغییر روند پیدا می کند.
فیلتر rsi در سایت tsetmc با استفاده از معادلات مختلف مشخص می کند که یک روند از کدام نقطه شروع به ناپایداری می کند و احتمال تغییر روند در آن بیشتر می شود. این نقاط در rsi با اعداد ۳۰ و ۷۰ مشخص شده است. هر چه rsi به صفر یا صد نزدیک تر شود ناپایداری چارت و احتمال تغییر روند بیشتر می شود.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که فیلتر rsi تنها ناپایداری چارت را مشخص می کند و از ادامه روند آن اطلاع دقیقی در اختیار معامله گر قرار نمی دهد. ممکن است این تغییر روند تنها یک اصلاح جزئی باشد و یا این که این تغییر روند به طور کلی یک حرکت سقوطی یا صعودی جدید باشد. بنابراین تنها نباید به rsi اعتماد کرد. استفاده از خطوط روند در اسیلاتور و در خود نمودار قیمتی می تواند بسیاری از حقایق را مشخص کند.
همچنین در نظر داشته باشید که فیلتر rsi در روند های رنج بهترین سیگنال های خرید یا فروش را مشخص می کند. در روند صعودی تنها می توان به اشباع خرید ( اعداد بالای ۷۰ ) و در روند نزولی تنها می توان به سیگنال خرید ( اعداد پایین ۳۰ ) اعتماد کرد.
مصاحبه با مخترع RSI والس وایلدر
ولس وایلدر با اندیکاتورهایش شناخته می شود که اکنون محبوبترین اندیکاتورها را در نرم افزارهای تکنیکال از آن خود دارد که شامل Average True Range ،the Relative Strength Index، Directional Movement و Parabolic Stop and Reverse. بخش اول : ولس وایلدر کیست؟ لطفا یک معرفی از خود داشته باشید؟ قبل از اینکه معامله گر شوید […]
ولس وایلدر با اندیکاتورهایش شناخته می شود که اکنون محبوبترین اندیکاتورها را در نرم افزارهای تکنیکال از آن خود دارد که شامل Average True Range ،the Relative Strength Index، Directional Movement و Parabolic Stop and Reverse.
بخش اول : ولس وایلدر کیست؟
لطفا اندیکاتور آر اس آی یک معرفی از خود داشته باشید؟ قبل از اینکه معامله گر شوید چه کاره بودید؟ کی و چگونه وارد کار معاملات شدید؟ من مشاغل مختلفی داشتم. بین دبیرستان و کالج ، مکانیک ماشین بودم و بعد جذب ارتش شدم و مکانیک هواپیما شدم، بعد از ارتش، به دانشگاه رفتم و مدرک مهندسی مکانیک گرفتم، بعد از هفت سال مهندسی آن را رها کردم و وارد کار ساخت و ساز و املاک و مستغلات شدم. من و دو نفر دیگه 1035 آپارتمان در 5 شهر مختلف ساختیم، یک هواپیما خریدم و خلبانی یاد گرفتم و هر روز بین این 5 پروژه با هواپیما سفر می کردم. وقتی آپارتمان ها تمام شد دو شریک دیگرم خواستند که سهم من را بخرند. در این زمان من جذب معاملات کالا شدم، به این خاطر که مانند کار مستغلات لوریج (پول مجازی که در بازار آتی و سکه خودمان هم تا ده برابر سرمایه به معامله گر می دهند) بالایی داشت. من سهممو به شرکام فروختم و در 38 سالگی تمام پولی که نیاز داشتم را جمع کردم و کاری نداشتم که بکنم، در نتیجه به مطالعه در زمینه معامله در بازار کالا پرداختم.
وقتی شروع کردی چطور بود؟
پول زیادی از معامله نقره بدست آوردم این عقیده را داشتم که قیمت نقره رشد می کند. یادمه زمانی نقره را 1.38 دلار در هر انس خریدم که فک کنم پایینترین قیمت نقره بود.
چطور معامله گر حرفه ای شدی؟
من شروع به معامله در دیگر کالا ها کردم و فهمیدم که در بازار کالا هم می توان ضرر کرد. معاملاتم را متوقف کردم و به بحث تحلیل تکنیکال وارد شدم. اوایل یا اواسط دهه 70 بود. تنها کتابی که در کتابخانه درباره معامله گری پیدا کردم کتابی بود که توسط مردی به نام گلد نوشته شده بود. سپس افرادی را پیدا کردم که درباره تحلیل تکنیکال مطالب مکتوبی را داشتند. با هزینه ناچیزی مطالب را از آنها خریدم.
چقدر طول کشید تا به این نتیجه رسیدی که موفق شدی؟
چگونه موفقیت را تعریف می کنید؟ اولین موفقیت واقعی من در بازار کالا در سال 1978 بود زمانی که اولین کتابم را چاپ کردم " مفاهیم جدید اندیکاتور آر اس آی در سیستم های معاملاتی تکنیکال" قبل از اینکه کتاب را بنویسم، تنها دو سیستم معاملاتی اتوماتیک وجود داشت، یکی میانگین متحرک و دیگری قانون هفتگی ریچارد دونکیان. در این کتاب من چهار سیستم معاملاتی جدید را معرفی کردم که شامل سیستم پارابولیک زمان/قیمت، سیستم نوسانی (که ATRرا معرف می کرد)، سیستم حرکت جهتدار directional movement، و سیستم شاخص نوسان . این کتاب همچنین شامل اولین اسیلاتور مومنتوم بود که برای بازار سهام و کالا بکار می رفت. نامش شاخص قدرت نسبی یا RSIبود. در طی سالها، بیش از 25 هزار کپی در سراسر دنیا به فروش رساندیم. با انتشار کتاب من یک صفحه کامل آگهی و مقاله در مورد RSI در مجله کالاها به چاپ رساندم . این زمانی بود که تازه کامپیوترهای کوچک در دسترس بودند و به نظر می رسید که هر معامله گری در دنیا به دنبال برنامه و نرم افزاری می گردد. ما هزاران کپی از این کتاب را به چنین افرادی در دنیا فروختیم. در نتیجه این کار من ناگهان در تمام کشورهایی که بازار سهام و کالا داشتند شناخته شدم . در این زمان، من سیستم معاملات اتوماتیکی به نام سیستم نقطه برگشتی موج را ایجاد کردم. این سیستم به خوبی در بازار سهام و کالا جواب داد ، من چندین سمینار درباره آموزش این سیستم در ده کشور مختلف برگزار کردم. خب من موفقیت را چطور تعریف می کنم؟ من میگم: تعیین یک هدف سخت و بدست آوردن آن. چه چیزهایی را معامله می کنید؟ من 35 کالای بزرگ بازار آمریکا ، طلا ، نقره و سهام و آپشن معامله می کنم.
اولین معامله شما چه بود؟
بهترین معامله شما کدام بود؟
یکی را بخاطر دارم که در اوایل دهه هفتاد ده هزار دلار آپشن نقره خریدم و شش ماه بعد 40 هزار دلار فروختم.
بدترین معامله شما کدام بود؟
خب ، دوست ندارم این یکی رو بگم. این ثابت می کند که من هم خیلی باهوش نیستم. در بهار 1999 ، به این نتیجه رسیدم که شروع سال 2000 بحران y2kرا ایجاد می کند. این زمانی بود که به همراه همسرم تصمیم گرفتیم که به نیوزلند نقل مکان کنیم. من به این نتیجه رسیدم که اگر این بحران ایجاد شود طلا بالا خواهد رفت. پس 1600 معامله آپشن طلا خریدم، یک هفته قبل از سفر ما به نیوزلند طلا شروع به رشد اندیکاتور آر اس آی کرد. دفتر من در کارولینای شمالی هر روز قیمت آپشن ها را برایم ایمیل می کرد، زمانی که آنها به دو میلیون دلار رسید، تصمیم به فروختن و کسب سود کردم. در نتیجه به مدیر دفترم ایمیل دادم که هر روز 200 معامله آپشن را برایم بخرد. اما منظورم این بود که هر روز 200 معامله آپشن برایم بفروشد! یک هفته بعد که به اشتباهم پی بردم، ایمیل دادم که هر چی معامله دارم بفروشد، این معامله را با ضرر تمام کردم. این بدترین معامله من بود، که می توانست بهترین معامله ام باشد اگر بجای خرید فروش را می نوشتم!
از چه متدی استفاده می کنید؟
من از بهترین سیستم معاملاتی که تا کنون ایجاد کردم استفاده می کنم به نام سیستم دلتا پلاس . این سیستم 100% در سال بازدهی دارد ، هر سال هشت کالا را معامله می کند.
کاری که اکنون می کنید چیست؟
کاری که اکنون می کنم به جلو بردن سازمانی است که در سال 1984 آن را بنا نهادم به نام جامعه جهانی دلتا. من مطالب ماهانه ای می نویسم که مشتریانم هر ماه دریافت می کنند. من مدیریت سرمایه انجام نمی دهم.