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Die hohe Inflation und die Straffung der Geldpolitik führen bereits zu steigenden Renditen und sinkenden Anleihenkursen.
Umfangreiche Belege dafür, dass Factor Investing an Anleihenmärkten gut funktioniert
Daten aus mehr als zwei Jahrhunderten bestätigen, dass die Faktoren Value, Momentum und Low Risk attraktive Prämien aufweisen.
Aus unseren Simulationen ergibt sich, dass dies möglich ist, ohne die Faktor-Exposures und damit das Alpha-Potential wesentlich zu beeinträchtigen.
70 Jahre Evidenz für unser dynamisches Durationsmodell
Anhand eines neuen umfangreichen historischen Datensatzes können wir belegen, dass unser Durationsmodell über einen Zeitraum von mehr als sieben Jahrzehnten gut funktioniert.
Neue Studie zeigt: Man kann vorhersagen, wann die Zinssätze steigen werden
In den letzten Jahrzehnten haben sich viele empirische Studien mit der Vorhersagbarkeit von Zinssätzen beschäftigt – bislang mit unterschiedlichen Ergebnissen.
Active ownership: Herausforderung angenommen - Engagement für den Wandel
Messung des Credit Risks mit „Duration Times Spread“
Die genaue Messung des Credit Risks stellt Anleger bei Unternehmensanleihen vor erhebliche Schwierigkeiten.
Rising benchmark durations threaten index-focused bond investors
Durations of fixed income indices are moving up rapidly.
Duration management is key to bond returns
Active management of bond duration can protect against any future rate rises while still generating returns if yields continue to fall, says Robeco’s Olaf Penninga.
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