es ceb pt pt es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es pt es en es es cs it es es cs it cs it fr es es it es es es es es es es es es es es
1) Sabiendo que un cliente obtuvo una rentabilidad real del 2% semestral, en una operación donde la inflación vigente cuatrimestral fue del 2%, determinar cual es la tasa nominal anual adelantada que el banco le cobra a los clientes para operaciones bimestrales, si es que pretende una utilidad del 2% anual y además debe cubrir costos fijos del 0,2% anual y costos variables del 0,02% anual. Rta: 0,121166
3) Una empresa invierte $30.000, efectuando tres colocaciones simultaneas en forma bimestral y compuesta, durante un lapso de un año, al 7,3%, 7,665%, y 8,03% nominal anual vencido respectivamente. Sabiendo que los montos obtenidos fueron iguales, determinar cuanto depositó, al inicio de cada operación. Rta: 10.035,58 9.999,95 9.964,47
4) a) Teniendo en cuenta que la inflación esperada es del 0,6% efectiva cuatrimestral, y sabiendo que el banco quiere ofrecerle al tomador de fondos un costo real que no supere el 1,3% efectiva bimestral calcule la tasa activa nominal de capitalización mensual. Rta: 0,097155
b) Si el banco debe cubrir costos fijos del 0,6%, costos variables del 0,6%, y desea obtener una utilidad del 1,6% (todo en términos efectivos anuales) ¿Cual tendrá que ser la tasa pasiva nominal anual de capitalización trimestral? ¿Y la nominal anual adelantada para el mismo plazo? Rta: 0,069521 0,068349
c) Si para colocaciones a 150 días existen costos de entrada de 0,2%, impuesto a las ganancias por el 10,5%, y costos de salida del 0,3% ¿Cual sería el rendimiento neto para el cliente en términos nominales anuales? ¿Y el rendimiento real efectivo anual? Rta: 0,050111 0,031906
5) Un comerciante vendió mercadería cuyo precio de contado es $400, financiada a 40 y 100 días mediante una TNAA del 7,129% capitalizable cuatrimestralmente, formalizándose mediante la firma de dos pagarés donde el valor presente del segundo supera en $100 al del primero. A los 25 días de efectuada la venta, el deudor solicita la renegociación de la deuda. Las condiciones pactadas son las siguientes: Pago contado del 5% del valor de mercado, siendo la tasa de mercado una TNA180=7,3%. El resto a reintegrar a través de 3 documentos a vencer a los 30, 70, y 120 días, el primero por $100, y el valor facial del segundo por un importe igual a la mitad del tercero, a una tasa de refinanciación superior a la tasa de mercado en 73 puntos básicos. Determinar el valor nominal de los nuevos documentos. Rta: 151,19 254,99 401,98 402,00 100 96,30 192,61
6) Un comerciante vendió mercadería cuyo precio de contado es $35.970, financiada a 60 días al 11 % TNA60, formalizándose mediante la firma de un pagare. A los 45 días de efectuada la venta el deudor solicita la renegociación de la deuda. Las condiciones pactadas son las siguientes: Pago contado del 10% del valor de mercado, siendo la tasa de mercado una TNAA180=16%. El resto a reintegrar a través de 3 documentos a vencer cada 60 días, el primero por un importe igual a la mitad del segundo y el tercero por $15.000, a una tasa de refinanciación superior a la tasa de mercado en 200 puntos básicos. Determinar el valor nominal y el valor actual de los nuevos documentos. Rta: 6.691,06 13.382,13 15.000 6.486,92 12.577,99 13.668,49
7) Usted debe decidir entre colocar fondos a 60 días en plaza domestica al 20% de TNA para operaciones a 30 días con los siguientes costos, costos de entrada 0,5% impuesto a los intereses 10,5% y costos de salida del 0,6%, o en plaza foránea al 6% nominal anual (año 360 días) para operaciones a 90 días, y se sabe que el rendimiento swap esperado para el primer mes es del 1,1% y para el segundo mes 1,2%. Determinar la plaza más ventajosa mediante el teorema del rendimiento swap, el rendimiento swap mínimo para privilegiar plaza foranea, y considerando un tipo de cambio presente de 2,90 $/u$d determinar el tipo de cambio de paridad y el tipo de cambio futuro. Rta: 1,018371 1,033338 PF / 0,008313 / 2,924108 / 2,96708
8) Usted tiene la posibilidad de tomar fondos a 90 días en plaza domestica, siendo la tasa pasiva efectiva para 90 días del 2,49% y el spread aplicado del 0,5% existiendo los siguientes costos: impuesto a los intereses 0,2%, costos de entrada 0,1%, costos de salida 0,1%. Como alternativa a la operación anterior usted podrá tomar fondos en moneda foránea a una TNA del 10% con capitalización mensual mediante el régimen de capitalización compuesta. Se pide que:
a) La plaza mas ventajosa sabiendo que los tipos de cambio presentes son TCC0=1,003 y TCV0=1,008 y los tipos de cambio futuros serán mayores en 120 y 130 PB Rta: 1,032147 1,043253
b) La tasa efectiva foránea de paridad para los 90 días ¿es un máximo o un mínimo para que gane la plaza domestica? Rta: 0,013950
(div id="pie")Mate 1 y 2 Estadística 1 y 2 Macro 15-5528-5387 guille@tema3.tk
Cálculo Financiero Finanzas 15-5016-5999 ricardo@tema3.tk
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest