Given a notional own funds portfolio in line with the above objective Reindexation interval (EUR million): not more than 3 months Assets Loans (gross) 104 939 2 912 5 635 36 614 46 939 197 039 186 863 3 months to 6 months 6 months to 1 year 1 year to 5 years more than 5 years Total 31.12.2002 Total 2001 of an own funds duration equal to around 5 years, an increase in interest rates of 0.01% on all currencies would result in an increase of EUR 143 000 in the differential between the net present value of the Bank’s own funds and the net present value targeted by ALM strategy.
Compte tenu d’un portefeuille notionnel de fonds propres s’inscrivant dans l’objectif susmentionné d’une duration des fonds propres égale à Intervalle de réindexation (en millions d’euros) : jusqu’à 3 mois Actif Prêts (brut) Trésorerie nette 104 939 2 912 5 635 36 614 46 939 197 039 186 863 de 3 mois à 6 mois de 6 mois à 1 an de 1 an à 5 ans plus de 5 ans Total 31.12.2002 Total 2001 environ 5 ans, une augmentation des taux d’intérêt de 0,01 % sur l’ensemble des monnaies se traduirait par une hausse de 143 000 euros du différentiel entre la valeur actualisée nette des fonds propres de la Banque et la valeur actualisée nette recherchée par la stratégie de gestion actif-passif.