This risk may comprise both credit and liquidity risk.
Le taux d'intérêt de la composante fixe de ce type de swap est appelé taux de swap Eonia et reflète le niveau moyen attendu de l'Eonia sur la durée du swap. Les swaps Eonia sont offerts pour des échéances de une à trois semaines ainsi que de un à douze mois et sont négociés de gré à gré de manière bilatérale sur le marché monétaire.