Gray's early education on the Island was followed by schooling in England, where he joined the 7th Dragoon Guards. He served for over two decades, including duties in India and South Africa.
Après avoir fréquenté l'école locale, Gray complète ses études en Angleterre et s'engage dans les 7th Dragoon Guards de l'armée britannique, qu'il sert pendant plus de vingt ans, surtout en Inde et en Afrique du Sud.