2. 금융업권별 금융취약성
〈그림 9〉는 식(8)을 이용한 차주별 기대손실액(Expected Loss at Default)의 분포이다.
자영업 차주의 기대손실액의 대출액이 비자영업 차주에 비해 큰 점을 반영하여 자영업 차주의 기대손실액이 비자영업 차주에 비해 매우 큰 것을 보여주고 있다.
한편 자영업 차주의 경우 2015년 6월말에 비해 2017년 6월말 기대손실액의 분포가 크게 달라지지 않은 것은 대출의 증가에 주로 기인한다.
〈표 10〉은 금융업권별 기대손실비율을 보여주고 있다.
기대손실비율은 개별 차주의 기대손실금액을 금융업권별로 합산한 후 해당 금융업권의 총대출로 나눈 비율이다.
부도확률의 감소추세에 따라 금융권의 기대손실비율이 하락세를 보이고 있는 가운데 자영업 차주의 기대손실비율이 비자영업 차주의 기대손실비율에 비해 높은 것으로 나타나고 있다.
특히 자영업 차주의 기타 금융기관 기대손실비율이 높은 수준으로 나타나고 있다.
차주의 부실은 거래하고 있는 모든 금융기관에게 영향을 미친다.
이에 따라 차주의 기대손실금액이 금융업권별과 어떻게 연결되어 있는지를 살펴보는 것은 시스템적 리스크(Systemic Risk)를 차주 입장에서 살펴본다는 데에 의미가 있다.
〈그림 10〉은 자영업 차주의 금융업권간 기대손실액의 상호연계성을 보여주고 있다.
금융업권간 선의 굵기는 동일 차주의 금융업권간 기대손실액 합으로 금융업권간 연결하는 선이 굵을수록 차주기준 기대손실액의 상호연계성이 큰 것을 나타낸다.
2017년 6월말은 2013년 6월말에 비해 저축은행과 단위조합의 연계성은 약화된 반면, 은행과 보증기관, 은행과 비카드 여전사의 연계성이 다소 강화되었음을 확인할 수 있다.