다. 자본 및 유동성 규제 강화
□ Geneva 보고서는 금융회사 손실이 self-amplifying spiral(자기확산적인 악순환)을 초래하는 금융시스템의 내생적 리스크에 대한 대응을 강화하고, 내생적 리스크가 시스템리스크로 확산되는 것을 파악하기 위하여 CoVaR와 같은 모형이나 내생적리스크확산 측정수단에 근거한 새로운 기법을 개발해야 한다고 권고
○ 외생적 위험에 대한 은행의 반응을 측정하는 기존의 스트레스테스트는 내생적 리스크에 대한 고려가 미흡
□ 대규모 손실이 예상외로 발생하는 경우에 대응한 금융기관들의 충격흡수능력을 강화하기 위하여 필요 자본기준 등을 상향 조정
○ 특히 미의회의 경우 금융기관에 대한 자기자본 요구를 개별 금융기관의 건전성 유지뿐만 아니라 시스템리스크 방지 등과 같은 규제목적에 기초하여 적용할 것을 언급
□ 영국의 경우 향후 은행들의 리스크 감소 및 이를 통한 은행시스템의 충격 흡수 능력 강화를 위해 은행의 자본규제를 강화
○ 또한 자산시장 안정 및 은행의 건전상 강화 등을 위해 LTV, DTI 규제 개선도 검토할 필요가 있음을 명시