▶다기간 손실 모듈
은행 손익 모듈, 도산 전염 모듈 및 자금조달 유동성 전염 모듈은 모두 분기 단위로 은행 손실을 추정하도록 설계되어 있다. 따라서 분석 시계가 2분기 이상일 경우 분기 단위의 은행 손실 추정 및 대차대조표 조정 과정을 반복하는 다기간 손실 모듈을 통해 분석 시계 동안 은행시스템의 연간 및 총 손실 규모를 추정한다.
▶시스템리스크 지표 모듈
시스템리스크 지표 모듈에서는 앞선 5개의 모듈을 통해 추정한 손실 규모 및 최종 자기자본비율 등을 토대로 시스템적 위기 발생 가능성을 평가하는 다양한 시스템리스크 지표를 산출한다.
은행의 총 손실 규모를 1차 충격에 의한 손실, 은행 간 대출 손실, 헐값매각 손실, 신용 경색 손실, 추가 자금조달비용 및 도산비용의 합으로 정의한 후 이러한 총 손실 규모 또는 이를 반영한 자기자본비율을 기준으로 도산 및 부실 은행을 정의한다. 이를 토대로 은행시스템 총 손실, 도산손실, 도산은행 및 부실은행 수를 산출할 수 있으며 거시 위험요인의 결합확률분포를 이용한 몬테카를로 시뮬레이션을 통해서 각 지표의 확률분포도 도출할 수 있다. 확률분포를 산출하는 경우 총 손실, 도산손실, 도산은행 및 부실은행수에 대한 기대지표와 아울러 VaR(Value at Risk) 및 ES(Expected Shortfall)도 계산할 수 있다. 또한 손실규모, 도산 또는 부실 은행 수 등을 기준으로 하는 시스템적 위기에 대한 정의를 바탕으로 시스템적 위기 발생확률도 도출 가능하다.