□ 우리나라 신협의 경우 중앙회가 2003년 저축은행과 수협의 자료를 이용한 크레딧스코어링시스템(CSS)를 최초로 개발·사용하였고, 2007년에는 한국신용정보(NICE)와 합작으로 신협의 고객자료를 사용한 대출신청스코어(Application Score, AS)를 개발하여 현재 사용
◦ 신협의 AS등급은 차주의 직업에 따라 4 종류로 구분된 신용이력등급임 -(1) 급여소득자, (2) 1차산업 종사자, (3) 비급여소득자(자영업자) 중 기존거래자, 그리고 (4) 비급여소득자 중 신규거래자
◦ AS등급은 NICE에서 제공하는 CB등급과 결합하여 대출여부, 담보설정 여부, 신용한도액 등의 대출심사에 사용되고 있음. ([그림 4-5], 〈표 4-18〉참조)
□ CSS의 개발 및 실무적용에 있어서의 지도·감독 사항으로, 첫째, 모형에 사용된 변수 및 배점방식이 서민금융대상자에게 지나친 제약요소로 작용하는지에 대한 검증이 필요함.
◦ 예를 들면, 신협 AS등급의 경우 ‘은행업권 제외 대출총건수’는 불량률과의 상관관계가 높음에 따라 높은 배점이 배정되어 있음. 그러나 제2 또는 제3 금융권사용자가 신협을 포함한 상호금융기관이 타겟으로 해야 할 고객인 점을 감안하면, 이 변수에 부여된 높은 배점이 신협의 고객군에 대한 제외효과를 크게 할 수 있음.
◦ 미국의 경우 감독당국이 인종, 성별, 나이 등의 CSS모형 개발에 있어서 소위 ‘금지된 변수(prohibited factors)’를 규정하고, 모형개발에 있어서 이들을 대체할 수 있는 변수의 사용을 요구
◦ 우리나라에서도 은행권 및 상호금융기관에서 사용하는 모형에 대한 검증과 함께, 이의 사용이 서민금융 및 지역금융에 미치는 영향에 대한 분석도 필요한 상황임.