Ⅱ. 국내 금융기관의 유동성위험
1. 유동성위험 측정지표
유동성위험을 측정하는 지표에는 전통적으로 사용된 유동성비율 및 예대율과 최근 바젤위원회에서 새로운 국제기준으로 고려하고 있는 유동성커버리지비율 및 순안정자금조달비율, 그리고 Shin and Shin(2010)이 제안한 「비예금성부채/총자금조달」 등이 있다. 이중 유동성비율과 유동성커버리지비율은 1개월이내, 순안정자금조달비율은 1년 이내를 기준으로 하여 자금조달의 안정성 및 유동성위험을 측정한다. 기존의 유동성비율 지표는 모든 매각가능한 유가증권을 유동성이 높은 자산으로 분류하고 자금조달면에서 예금의 안정성을 고려하지 않았다. 바젤위원회는 이러한 점을 개선하여 유동성커버리지비율(Liquidity Coverage Ratio: LCR)을 제시하였는데 이는 「고유동성자산/30일간 순현금유출액」 비율로 정의된다. 고유동성자산에는 금융시장불안정시에도 유동성이 높은 자산인 고유동성자산만을 포함하도록 하였고 30일간 순현금유출액에는 금융시장 불안정시 예금보유가 선호되는 점을 감안하여 30일이내 만기 예금 중 상당부분을 제외하도록 하였다. 금융기관이 유동성커버리지비율을 100%이상 유지하고 있으면 예상치 않은 일시적 충격이 발생하였을 때 1개월 동안은 유동성위기를 겪지 않을 수 있다. 그러나 금번 글로벌 금융위기와 1998년 외환위기와 같이 금융위기가 한번 발생하면 금융시장의 불안정성이 1년 이상 장기간 지속되는 경향이 있다. 이러한 점에서 금융기관이 유동성비율이나 유동성커버리지비율을 준수하고 있어도 중장기적으로 유동성위기를 겪을 가능성이 있다고 할 수 있다. 바젤위원회는 단기 유동성지표인 유동성커버리지비율을 보완하기 위해 중기 유동성위험지표인 순안정자금조달비율(Net Stable Funding Ratio: NSFR)를 제시하였다. 동 지표는 금융기관이 1년 동안의 자금유출에 대비하여 안정적인 자금을 확보하고 있는가를 기준으로 하고 있다. 구체적으로 동 비율은 「안정조달자금 확보액/안정조달자금 필요액」으로 산출되며 동 비율이 100%이상 유지되면 중기적으로 유동성위험이 낮은 것으로 보고 있다. 
분자인 안정조달자금 확보액에 자본금, 예금의 상당부분, 만기 1년 이상 부채 등이 포함되고 분모인 안정조달자금 필요액에는 만기 1년 이내 단기 위험자산 중 일부, 만기 1년 이상 위험자산 등이 포함된다. 그러나 순안정 자금조달비율은 은행외부에서는 산출할 수 없어 현재시점에서 유동성위험을 정확히 반영하는 지에 관한 평가가 어렵다.