4. 추가 분석
가. 은행 분류별 은행대출 집중도와 은행위험 관계(시중은행대비 특수·지방은행의 차이를 중심으로)
우리나라 은행은 설립 근거법률, 영업 지역 범위 등에 따라 시중은행, 지방은행, 특수은행으로 분류된다. 지방은행은 지방 소재 산업의 특성 등으로, 특수은행은 설립 목적 등으로 인해 산업별 대출 포트폴리오 구성 등이 시중은행과 차이를 보일 수 있다. 본 추가 분석에서는 은행 대출 집중도와 은행 위험의 관계에서 시중은행과 비교해서 특수, 지방은행 간에 추가적 차이가 존재하는 지 살펴본다.
다음 〈Table 6〉는 은행대출 집중도와 은행 위험, 은행 이익변동성, 자기자본과의 관계에서 시중은행과 비교해 특수 및 지방은행에 추가적 차이가 있는 지를 분석한 결과이다. (패널 A)는 전통적 개념의 은행대출 집중도인 HHI 지표를 이용하여 분석한 결과이며, (패널 B)는 상대적 거리 개념의 은행대울 집중도인 RD 지표를 이용하여 분석한 결과이다.
은행대출 집중도와 은행위험 관련 변수와의 관계에서 (패널 A), (패널 B)간에 차이를 보인 것은 RD와 HHI간에 지표산정의 차이에 기인할 것으로 추정된다. 단순 상관관계에서 살펴보았듯이, RD와 HHI 간에는 0.6 수준의 유의한 상관관계를 보이고 있다. RD와 HHI간에는 추세적으로는 큰 차이가 없으나, 어느 정도의 괴리가 존재하는 것으로 보인다. 따라서 이러한 양 지표 간의 차이로인해 지방은행이 시중은행과 차이를 보이는 결과가 (패널 B)의 경우에만 유의한 것으로 보인다.