Ⅲ. 자료와 차주별 대출자료의 주요 특징
본 장에서는 본 논문에서 이용하고 있는 자료를 소개하고 차주별 주택담보대출의 주요 특징에 대해서 살펴보고자 한다.
1. 자료
본 논문에서 이용하고 있는 차주별 대출 및 연체 정보는 한국은행이 신용평가사(NICE평가정보)로부터 정기적으로 입수하고 있는 가계부채 패널자료이며 2012년 3월부터 2016년 9월까지 매분기 자료(19개 시계열)를 이용하였다.
한국은행 가계부채 패널DB에는 전 금융기관을 포괄하고 있으며, 임의의 숫자와 문자로 이루어진 개인식별키로 개인의 연령대, 신용점수 및 신용등급, 성별, 소득추정금액, 주소 우편번호 앞 3자리를 차주별로 파악할 수 있다.
한편 대출과 연체정보는 업권별 및 상품별로 구분되어 있다.
특히 한국은행의 가계부채 패널DB는 단순임의추출방식으로 샘플을 추출하여 기존의 대부분의 연구에서 사용한 차주별 패널DB가 가지고 있는 표본선택편의(sample selection bias) 문제를 최소화하였다.
2. 분석에 이용된 자료의 주요 특징
본 연구에서 사용한 개인별 변수는 차주의 주택담보대출액 및 부도 여부, 추정소득, 총 대출 대비 추정소득, 성별, 나이대이다.
차주의 주택담보대출 부도는 90일 이상 연체인 경우로 정의하였다.
차주의 주소지의 주택가격지수는 저자가 시산한 시~군~구의 주택가격지수를 사용하였다.
아울러 지역별 BSI지수는 한국은행이 발표하고 있는 광역시 및 도별 서비스업 BSI지수를 이용하였다.
〈표 2〉는 2012년 3월부터 2016년 9월까지의 기간 동안 본 연구에서 사용한 변수에 대한 기초통계량이다.
차주기준 부도율은 해당 기간 말 현재 총 대출종류별 총 대출자 중에서 90일 이상 연체한 대출자 비중이다.
분석기간 중 주택담보대출의 부도율은 매기 평균 0.305%를 보이고 있다.
주택담보대출을 보유한 차주 중에서 신용카드를 평균 87.30% 보유하고 있으며, 개인사업자 대출과 대부업 대출을 보유한 비중은 각각 8.385%, 2.24%이다.
아울러 신용카드 한도 소진율(사용금액/한도)은 39.18%이다.
주택담보대출은 평균 97백만 원이며 총 대출 대비 소득 비중은 0.808을 보이고 있다.
한편 시~군~구별 주택가격지수는 2010년 1월을 100으로 볼 때 분석기간 중 평균 100.19를 보이고 있으며 지역별 BSI지수는 평균 72.66을 보이고 있다.
〈그림 2〉는 본 분석에서 사용된 주택담보대출 금리와 가계대출 및 주택담보대출의 부도율을 나타내고 있다.
주택담보대출 금리는 한국은행이 발표하는 은행 및 비은행이 취급하는 신규 주택담보대출에 대한 금리이며, 2012년 2분기 이후 지속적인 하향세를 보이고 있다.
한편, 본 논문에서 사용한 주택담보대출의 차주기준 부도율은 2013년 이후 0.5% 미만에서 하향 안정세를 유지하고 있다.