금융규제는 규제목적에 따라 시스템리스크 방지, 소비자보호, 효율성 제고, 기타 사회적 목적으로 구분할 수 있다. 소비자 보호, 효율성 제고, 기타 사회적 목적을 위한 규제는 본질적으로 금융업이 아닌 다른 업종에 적용한다고 하더라도 그 논리적 타당성을 인정받을 수 있어야 한다. 다른 업종에는 적용하기 어려운 금융규제가 금융업에 특유한 시스템리스크를 방지하기 위한 것인 경우 정당성을 인정받을 수 있다.
그리고 금융규제는 실행주체에 따라 자율규제(self regulation)와 법적규제 내지 공적규제(public regulation)로 구분할 수 있다. 자율규제는 자율규제기구의 감시기능과 같이 시장참가자들이 스스로 행동규율을 정하고 이를 이행하기 위해 상호 감시하는 것이고, 법적규제는 감독기관이 법적 강제력을 근거로 금융기관을 규율하는 것이다. 법적규제는 금융정책과 관련하여 거시경제적규제, 금융구조규제, 건전성규제, 보호적규제 등으로 구분할 수 있다. 규제대상에 대한 접근방법에 따라 금융규제는 기관규제(institutional regulation)와 기능규제(functional regulation)로 구분할 수 있다. 기관규제란 독일 등 유럽대륙국과 같이 금융기관의 업무, 금융상품, 서비스에 관계없이 금융기관의 형태에 맞추어 규제를 하는 것이다. 반면 영국과 같이 금융기관의 업무기능에 따라 규제를 하는 것이 기능규제이다. 한편, 금융규제의 자율성 정도의 측정방법으로서 IMF는 금융규제를 경제적 규제, 건전성 규제 및 정보규제로 구분한다. 경제적 규제는 가격 수익 진입 퇴출 등에 관한 통제이고, 건전성 규제는 금융상품의 종류 또는 조성과정에 대한 통제이며, 정보규제는 금융수요자 및 규제자에게 제공되는 정보에 관한 규율사항이다.
상기 선행연구에서 설명하고 있는 바와 같이 외국의 경우 우리나라와 다른 규제종류와 수단을 활용하는 경우도 많이 있으며, 이러한 사례들은 해당 국가의 특수한 금융시장환경에 따른 차이로 판단된다. 우리나라의 자본시장법과 같은 경우는 기관별 규제에서 기능별 규제로 전환된 입법례인데, 당시 규제종류와 규제수단의 선택에 관하여 매우 많은 논의와 쟁점별 검토가 있었다. 이러한 규제종류와 규제수단의 선택은 결론적으로 시장의 특성과 정책목적이 반영된 결과이기 때문에, 매우 정무적 정책적 판단이 이루어진 경향이 짙다고 볼 수 있다.