참고 II-2.
지급결제정보시스템 확충 방안
추진 배경
한은금융망의 원활한 운영과 결제리스크의 안정적 관리를 위해서는 대용량 데이터를 감시업무에 적극 활용할 필요가 있다.
이에 한국은행은 차세대 한은금융망 구축의 일환으로 대용량 데이터저장소(DW, Data Warehouse) 기반의 지급결제정보시스템 확충방안을 마련하고 개발을 진행 중이다.
지급결제정보시스템의 주요 기능
지급결제정보시스템은 기존 시스템과 달리 대용량 데이터저장소를 기반으로 다양한 기능을 수행한다. 사용자들은 ① 실시간 모니터링, ② 지급결제 분석, ③ 통계제공 및 운영정보 관리 등의 기능을 활용하여 지급결제 모니터링, 분석 등을 효율적으로 수행할 수 있을 것으로 기대된다.
(실시간 모니터링)
지급결제정보시스템 내 결제유동성 관련 모니터링 지표를 확충하고 이상거래 탐지 기능을 도입하는 한편 경보지표 상황판을 새롭게 제공할 예정이다.
첫째, 결제유동성 관련 모니터링 지표를 확충할 계획이다. 일중유동성 소진율, 장시간 대기규모 등의 지표들을 새롭게 추가함으로써 참가기관별 일중유동성 관리가 강화될 것으로 기대된다.
둘째, 이상거래 탐지 기능을 신설하고, 식별된 이상거래에 대해 한국은행과 참가기관 앞 알림메시지를 발송할 계획이다.
참가기관의 과거 결제 데이터를 기반으로 평균 결제범위에서 벗어난 자금이체, 거래실적이 없는 기관에 대한 신규 자금이체 등을 판별하여 알림 메시지를 발송하게 된다.
알림 메시지는 해당 건에 대한 결제번호, 자금코드, 식별 사유 등을 포함하여, 한국은행 또는 참가기관 담당자가 이상거래의 종류 및 사유를 신속하게 파악할 수 있게 된다.
셋째, 경보지표 상황판을 새롭게 추가할 계획이다. 모니터링 지표별로 단계적 기준(일반-주의-위험)을 설정하고 이를 단일 도표 내 고유 색깔(Green-Yellow-Red)로 구분 표시하여, 한은금융망의 전반적인 리스크 수준 등을 한눈에 파악할 수 있게 된다.
모니터링 지표 중 결제량 지표, 순이체한도 소진율 지표 등은 개별 참가기관별로 단계적 기준을 설정하여, 위험단계에 있는 참가기관은 집중 모니터링 대상기관으로 관리할 계획이다.