나. 상호거래 상품별
상호거래 상품별 리스크 규모는 2017년 2/4분기말 현재 주식(291.1조원, 전체 리스크 대비43.7%), 채권(184.6조원, 27.7%), 예금(88.4조원, 13.2%) 등의 순으로 크게 나타났다. 이는 주식, 채권은 익스포저가 크고 부도시 손실률도 상대적으로 높기 때문이며, 예금의 경우 부도시 손실률이 크게 낮지만 익스포저(442조원, 총 익스포저 대비 23.8%)가 큰 데 주로 기인한다.
또한 주식, 채권은 대부분 신용리스크 경로를 통해, 예금은 주로 유동성 및 신용 리스크 경로를 통해 거래상대방에 리스크를 전이시키는 것으로 나타났다(표 Ⅲ-1).
한편 2017년 2/4분기말 현재 상호거래 상품별 리스크 규모 비중을 2010년말과 비교하면, 주식(+3.9%포인트), 금전신탁(+1.4%포인트)등의 상품 비중은 상승한 반면 예금(-3.0%포인트), 채권(-1.1%포인트), 파생상품(-0.8%포인트), 대출(-0.7%포인트) 등은 낮아졌다. 이는 금융기관의 유동성 사정이 개선되면서 예금등 유동성 상품을 통한 상호거래가 줄어든 데 주로 기인한다(그림 Ⅲ-5).