우리나라에서 글로벌 금융위기 이전 「(비예금성부채-안전자산)/총자금조달」 비율과 글로벌 금융위기 이후 각 은행에 대한 자금지원정도간 상관관계를 〈표 2〉를 통해 보면 2008년 4분기~2009년 3분기 중 은행들에 대한 평균 정책자금지원정도와 글로벌 금융위기 직전인 2007년 4분기말, 2008년 1분기말, 2분기말, 3분기 말 기준 「(비예금성부채-안전자산)/총자금조달」비율간 상관관계가 모두 0.50이상으로 높게 나타났다.
이는 은행의 「(비예금성부채-안전자산)/총자금조달」비율이 유동성위험에 노출된 정도와 밀접한 연관이 있음을 의미한다. 다음으로 글로벌 금융위기 이전 예대율과 글로벌 금융위기 이후 은행에 대한 정책자금 지원정도간 상관관계를 도출해 보았다. 이를 〈표 3〉을 통해 보면 2008년 4분기~2009년 3분기 중 은행들에 대한 평균 자금지원정도와 글로벌 금융위기 직전인 2007년 4분기말, 2008년 1분기말, 2분기말 기준 예대율과 상관관계가 높게 나타났다. 이러한 점에서 예대율도 은행의 유동성 위험을 반영하는 지표로 볼 수 있다. 한편 예대율의 경우 〈표 2〉의 「(비예금성부채-안전자산)/총자금조달」보다는 상관관계가 다소 낮게 도출되었다.