(스트레스 테스트 시나리오)
금번 스트레스 테스트에서는 인플레이션 상방 압력이 현실화되며 상당기간 높은 수준이 지속되면서 시장금리가 빠르게 상승하는 ① 인플레이션 충격과 ② 인플레이션 및 경기 둔화가 함께 일어나는 복합충격 두가지 상황을 가정하였다. 테스트 기간은 2022년 1/4분기부터 2023년 4/4분기로 설정하였다. 인플레이션 충격 시나리오에서는 물가상승률 3.0%(IaR 60%) 수준이 테스트 기간동안 지속되며 국고채(3년) 및 회사채(3년, AA-) 금리가 평균 3.6% 및 4.6% 수준을 기록하는 것으로 가정하였다. 경제성장률은 대내외 불확실성을 반영하여 소폭 하향 조정하였다. 복합충격 시나리오의 경우 물가상승률이 테스트 기간 평균 4.6%(IaR 90%) 수준을 유지하는 가운데 국고채(3년) 금리는 평균 4.1%, 회사채(3년, AA-) 금리는 5.4% 수준으로 가정하였다. 또한 코로나19의 확산세 지속 등에 따른 실물 충격의 가능성을 고려하여 경제성장률이 하락하는 시나리오를 설정하였다.