(2) 모형기준법에 의한 국내 은행의 시스템적 중요도 평가결과
34. SAMP, CoVaR 및 MES를 이용하여 국내 은행의 시스템적 중요도를 평가한 결과, 모형법별 상이한 데이터 사용 및 이론적 배경에도 불구하고 각 측정결과는 대체로 유사한 것으로 나타났다.
상관관계 분석결과, SAMP와 CoVaR, SAMP와 MES 간 상관성이 비교적 높은 반면 CoVaR와 MES 간 상관성은 낮은 것으로 나타났다.
또한 모형법별 상위 5위권 이내 은행들의 경우 상대적 순위가 바뀔 뿐 6위 미만으로 하락하는 경우는 없는 것으로 분석되었다.
35. 한편 지표기준법의 타당성을 검증하기 위해 지표기준법과 모형기준법 중 SAMP에 의한 평가결과를 비교해 보았다.
그 결과 양 접근법에 의한 시스템적 중요도 순위가 매우 유사한 것으로 나타났다.
이는 본 연구가 제시한 지표기준법이 모형기준법에 의해서도 그 타당성이 입증되고 있음을 의미한다고 하겠다.
향후에도 주기적으로 지표기준법의 적용결과를 모형기준법에 의한 결과와 비교함으로써 시스템적 중요도 평가지표의 적절성 등을 점검할 필요가 있을 것이다.