저축은행, 여전사의 신용리스크 증가
향후 시장금리 상승세가 지속될 경우 저축은행, 여전사 등 비은행금융기관을 중심으로 가계대출(자영업자의 개인사업자 대출 포함)의 건전성이 크게 악화될 수 있다. 2021년말 현재 저축은행과 여전사의 가계 취약부문29)에 대한 대출 규모는 각각 46.0조원, 74.8조원으로 업권내 가계대출의 대부분(저축은행 78.9%, 여전사 64.6%)을 차지한다(그림 Ⅰ-11).
최근 금리가 상승하면서 취약부문 대출 비중이 가장 높은 저축은행의 가계대출 연체율이 상승하는 모습이다. 개인사업자 대출 연체율은 안정된 모습이나 이는 코로나19 금융지원 연장에 기인하는 바가 큰 것으로 보이며, 향후 연체율이 높아질 가능성이 크다(그림 Ⅰ-12).
금리 상승폭 확대와 함께 부동산경기가 나빠질 경우 비은행금융기관을 중심으로 부동산 관련 기업대출30)의 신용위험도 커질 수 있다. 2016~21년 중 비은행금융기관의 부동산 관련 기업대출은 은행보다 훨씬 빠르게 증가함에 따라 전체 기업대출 대비 부동산 관련 기업대출 비중이 50%에 근접하고 있다(그림 Ⅰ-13). 특히 대출 건별 규모가 크고, 자금회수의 불확실성이 높은 부동산 PF대출이 비은행금융기관에서 크게 증가한 만큼 부동산경기 하락시 보다 취약할 수 있다. 최근 시장금리가 상승하면서 여전사의 부동산 관련 기업대출 연체율이 소폭 상승한 가운데 부동산 PF대출 연체율도 여전사와 저축은행을 중심으로 상승세를 보이고 있다(그림 Ⅰ-14).