3. 영국
개요
영국 은행 개혁 위원회(Independent Commission on Banking: ICB)는 2011년 9월 공표된 최종 보고서를 통해 대형은행을 포함한 자국 은행에 대한 금융 규제 개혁 방안을 제시하였다. 동 방안에 따르면 은행 그룹 내에서 소매금융 부문과 도매·투자금융 부문을 분리하고, 소매금융 부문에 대해 국제적 기준보다 더욱 강화된 규제가 적용되도록 하고 있다. 특히 D-SIB에 해당하는 대형 소매은행에 대해서는 바젤 Ⅲ 및 G-SIB 규제 수준보다 더욱 강화된 규제를 부과함으로써 위기 시에도 자국의 소매금융 기능이 유지될 수 있도록 도모하고 있다.
D-SIB 선정 방식
소매은행에 대해 GDP 대비 위험가중자산(RWA) 비율을 기준으로 동 비율이 3%를 초과하는 은행들을 D-SIB에 해당하는 대형 소매은행으로 정의하고 D-SIB 추가 자본(ringfencing buffer) 등의 자본 규제가 적용되도록 하였다.
D-SIB 규제 강화의 주요 내용
우선 소매은행에 대해 RWA/GDP 비율에 따라 0~3%의 보통주 자본(ring-fencing buffer:D-SIB 추가 자본)이 바젤 Ⅲ 보통주 자본 규제(7%)에 더하여 추가적으로 부과된다. 이에 따라 영국 소매은행은 RWA/GDP 비율에 따라 7~10%의 보통주 자본 규제가 적용되어 대형 소매은행(large ring-fenced bank)의 경우 10%의 보통주 규제자본이 부과된다.
상기의 보통주 자본에 더하여 조건부 자본, 손실 부담 채권 등 여타 손실흡수력 수단을 포함하는 기타 손실흡수력 규제자본이 3.5% 부과된다. 마지막으로 규제당국의 재량으로 최대 3%의 정리 자본(resolution buffer)이 부과될 수 있다. 이를 종합하면 대형 소매은행의 경우 RWA/GDP 비율에 따라 17~20%의 기본 손실흡수력 규제(primary loss-absorbency capacity:PLAC)가 적용된다.