추정 결과
코로나19 정책효과를 통제한 결과, 국내은행의 예상손실과 예상외손실은 정책효과가 포함된 경우에 비해 각각 1.6배(20~21년 평균), 1.3배 증가하였다. 또한 이러한 손실이 현실화되면 국내은행 자기자본비율이 최대 1.4%포인트 하락하는 것으로 추정되었다. 정책효과로 축소되어 있던 신용위험이 부도율 상승 등으로 큰 폭 증가하면서 신용손실 분포의 우측 꼬리부분이 두터워지고 손실 규모가 확대되었기 때문이다.
한편, 신용손실 분포와 대손 관련 적립 수준을 비교해 보면, 코로나19 기간중에는 대손 관련 적립 수준이 신용손실 분포의 하위 25~45%에 머무르면서 예상손실(신용손실 분포의 평균 수준)을 하회하였다. 반면 글로벌 금융위기 시에는 동 적립 수준이 신용손실 분포의 상위 75~95%에 달하였다.