셋째, 시스템 내 리스크 집중도 지표(metrics of concentration of risk within the system)는 시스템리스크의 횡단면(cross-sectional) 차원에서 리스크가 전염 및 증폭되는 경로를 파악하기 위해 리스크의 크기 및 집중도뿐 아니라 금융기관 간, 금융시장간, 국가 간 공통 익스포저(common exposure) 및 상호연계성(intercon ectedness)을 측정하는 것으로 ① 불안종속성 분석, ② 시스템리스크에 대한 개별 금융기관의 기여도 측정, ③ 상호연계 네트워크 분석 등의 방법을 통해 평가할 수 있다. 먼저 불안종속성(distress dependence)은 CDS 스프레드, 주가수익률, 예상부도확률(EDF, Expected Default Frequency) 등 시장정보를 이용하여 복수의 금융기관이 동시에 파산할 확률을 계산한 것으로 ECB의 결합부도확률(JPoD, Joint Probability of Default), 이탈리아 중앙은행의 은행안정지수(BSI, Banking Stability Index), 네덜란드 중앙은행의 CDS 프리미엄 상승동조 분석(Co-exceedance of CDS premium) 등이 있다. 시스템리스크에 대한 개별 금융기관 기여도는 조건부 VaR(CoVaR, Conditional Value at Risk), DIP(Distressed Insurance Premium), 한계예상손실(MES, Marginal Expected Shortfall) 등의 지표를 통해 측정한다. 상호연계 네트워크 분석은 금융기관 간 상호거래에 따른 연계성을 네트워크로 분석하여 금융시스템 내 전염위험을 측정 하는 것으로 독일연방은행과 스웨덴 중앙은행 등에서 실시하고 있다. 한국은행에서도 결합부도확률, 조건부 VaR, 한계예상손실, 상호연계성 등 지표들을 내부적으로 시산하여 금융시스템 내 리스크 집중도를 평가하는 데 활용하고 있다.