(2) 시스템 리스크
향후 은행 간 합병으로 초대형 은행의 출범이 이루어질 경우, 금융 산업의 시스템 리스크가 확대됨으로써 금융 부문의 안정성이 저해될 소지가 있다. 소수 대형은행의 부실로 인한 문제, 거래의 복잡성 등으로 인해 리스크의 측정과 관리에 대한 어려움이 가중되는 점도 초대형 은행의 불안 요인이라 할 수 있다. 즉, 업무 구조가 복잡해짐에 따라 내부적인 통제가 어려워지고, 감독기관과 시장에 의한 외부감시도 용이하지 않게 될 수 있다.
또한 초대형 은행의 출범은 대마불사(Too Big To Fail) 정책의 유인을 강화시킬 수 있다. 대마불사 정책은 대형 은행의 파산에 따른 부작용이 지나치게 크다고 판단될 경우, 정책당국이 은행의 파산을 막는 것을 의미한다. 글로벌 금융위기 이후 미국이나 영국의 경우와 같이, 초대형 은행의 파산이 일으키는 직접적 또는 간접적 비용은 막대하다. 이는 예금보호대상이 되지 못하는 예금자 및 채권자의 손실을 야기할 뿐만 아니라 지급결제시스템의 혼란과 신용경색 등에 따른 경제적 비용을 발생시킬 수 있다.