Ⅰ. 서론
국내 서민금융의 문제점으로 지속적으로 지적되어온 것 중의 하나가 대부업 중심의 지나친 고금리 대출이 만연한 가운데 중간금리 개인 신용대출 시장이 제대로 존재하지 않는다는 것이다. 다행히. 이에 대응한 정책 당국의 최근 일련의 조치 및 개별 금융기관의 새로운 시장 확보 노력으로 2015년 이후 은행권 및 비은행권의 중금리 신용대출 공급이 이전보다 증가되는 양상이 보이기 시작했다. 2015년 은행과 저축은행을 중심으로 하는 중금리 신용대출 상품이 신규 출시되었으며, 2016년 서울보증보험사의 보증을 기본 구조로 하는 은행권의 사잇돌I과 저축은행권의 사잇돌II의 공급이 시작되었고 최근 들어서는 상호금융권으로까지 확대되었다. 또한 이러한 중금리 대출 시장의 확대는 핀테크 열풍으로 빠르게 성장하고 있는 P2P대출 시장 및2017년부터 본격적으로 활동을 시작한 케이뱅크와 카카오뱅크를 포함한 인터넷전문은행을 통한 중금리 신용대출 공급 증가를 고려할 때 그 경쟁 정도가 향후에는 더욱 심화될 가능성이 크다.
이에 본 연구는 중금리 대출 상품의 공급 증가가 금융기관의 건전성에 미칠 영향을 CB사 보유 미시 자료의 분석을 통해 살펴봄으로써 한국은행의 금융안정 노력에 기여하고자 한다. 구체적으로 개별 금융기관들이 제공한 CB사 보유 미시 자료를 이용하여 중금리 대출 시장의 특성과 변화를 분석하고 이를 이용하여 중금리 대출 시장의 경쟁 심화가 금융안정에 미칠 영향을 예상해보고자 한다.
미시 자료를 이용한 중금리 대출시장 분석에 있어 가장 중요한 것은 중금리 대출 실행 차주를 식별하는 것이다. 현재는 신용대출 금리에 대한 정보는 각 금융기관이 영업 비밀로 공유자체를 꺼려하여 개별 대출건의 대출 금리와 이에 따른 중금리 대출 식별 관련 정보가 공유되고 있지 않은 상황이므로, 분석을 위해서는 CB사 보유 정보를 바탕으로 이를 추정할 필요가 있는 것이다. 본 연구에서는 CB사가 보유한 정보를 통해 중금리 대출 차주를 식별하고, 이러한 추정치에 근거한 금융기관 미시 자료를 이용하여 중금리 대출자의 개별 특성에 따른 차이를 분석하였다. 또한 중금리 대출 경쟁 심화에 따른 금융 권역별 거래 고객군 집단 변화 및 중복과 이러한 변화가 금융안정에 미치는 영향에 대하여 분석하였다.