□ 혼돈행렬을 가지고 판단할 때, 신호의 발생빈도를 높이고 노이즈의 발생빈도를 낮추는 한편 신호가 발생하지 않을 경우에는 신호구간 내에서 위기도 발생하지 않는 것이 바람직함.
○ 참신호와 노이즈는 각각 A와 B이고, 신호가 발생하지 않았으나 위기가 발생한 경우는 C, 신호가 발생하지 않았으며 위기도 발생하지 않은 경우는 D이므로 결국 (A+D)/(B+C)의 값을 최대화 시키는 것이 바람직할 것임.
○ 그러나 이 때 신호에 해당되는 A와 B가 작은 대신 신호가 아닌 C와 D가 크면서 전체 분수의 값이 최대화 되는 경우를 방지할 필요가 있음.
○ 이에 따라 신호구간내에서 위기가 발생하면 참신호의 비중을 높이고 신호구간내에서 위기가 발생하지 않을 경우에는 노이즈 발생의 비중을 낮추는 것이 보다 바람직한 접근방식임.
○ 즉 신호구간내에서 위기가 발생할 경우에는 참신호의 비중인(A/(A+C))을 높여야 함.
○ 또한 신호구간내에서 위기가 발생하지 않을 경우에는 노이즈의 비중인 (B/(B+D))을 낮추어야 함.
○ 이 두가지 경우를 종합하면, 노이즈/신호 조정비율에 해당되는 (B/(B+D))÷(A/(A+C))를 최소화시키는 작업이 필요함.
□ 개별지표의 임계치는 노이즈/신호 조정비율을 최소화시키는 수준에서 결정되어야 함.
○ 이를 위해 개별지표의 가장 높은(낮은)값에서부터 출발하여 임계치를 하나씩 낮추어(높여)가면서 노이즈/신호 조정비율이 최소화되는 값을 찾는 작업이 필요함.
○ 한편 노이즈/신호 조정비율은 최소한 1보다 작아야, 즉 (B/(B+D))〈(A/(A+C))이어야 신호구간내에서 신호발생 확률이 신호구간밖에서 노이즈 발생확률보다도 높아짐.
○ 이 때 신호구간은 거시경제변수 발표에 걸리는 시차 및 신호를 감지한 후 정책대응에 필요한 시차 등을 감안하여 은행위기 발생전 1~2년 이전으로 가정함.