다. 시스템적 중요 은행(D-SIB) 선정
36. 시스템적 중요도 평가방법 적용결과에 따라 개별 은행의 시스템적 중요도 점수가 산출되면 다음 단계로 추가 규제의 적용대상이 되는 D-SIB을 선정하게 된다.
이때 D-SIB 선정의 기준이 되는 시스템적 중요도 점수(cut-off score 또는 threshold)를 적절히 설정할 필요가 있는데 BCBS 및 주요국의 사례를 살펴봤을 때 아직까지는 특별한 방법론이 제시되지 않고 있다.
37. FSB 및 BCBS는 2011년부터 글로벌 시스템적 중요 은행(G-SIB) 선정(28~30개) 결과를 매년 발표하고 있다.
2012년부터는 G-SIB을 시스템적 중요도 점수에 따라 5개 집단으로 구분하는 구간법(bucketing approach)을 적용하고 있다.
이 같은 방식에 따라 G-SIB(또는 D-SIB)을 선정하기 위해서는 G-SIB 선정(기준)점수(cut-off score) 및 구간점수(bucket threshold)의 설정이 필요하다.
BCBS는 다음과 같은 원칙을 고려하여 G-SIB 기준점수 및 구간점수를 설정하였다.
첫째, G-SIB 선정점수는 평가대상은행의 시스템적 중요도 점수 분포에서 발생하는 자연적인 격차(natural gap)를 고려한다.
둘째, 구간점수(간격)를 차하위 구간에서 시스템적 중요도가 가장 높은 은행의 점수보다 충분히 높게 설정한다(단층효과 최소화).
셋째, 자연적인 격차를 기초로 하되 구간간격을 최대한 일정하게 한다. 넷째, 군집분석(cluster analysis)을 통해 동 결과를 점검해 본다.
38. 이를 원용하면 국내 은행은 시스템적 중요도 점수 500점 간격의 2~3개 집단으로 구분이 가능할 것으로 판단된다.
이 경우 추가 규제적용 대상인 D-SIB의 기준점수는 1,000점 또는 500점으로 설정할 수 있으며, 동 기준점수에 따른 D-SIB 수는 각각 5개 또는 10개가 된다. 동 결과는 군집분석에 의해 파악된 집단구분과도 대체로 일치하는 것으로 나타났다.
39. 시스템적 중요도 점수 상위 5개 은행을 D-SIB으로 선정할 경우 해당 은행들의 국내 은행부문 대비 총자산, 총대출 및 총예수금 규모가 각각 59%, 60%, 62%에 달하는 것으로 나타난다.
이는 스웨덴, 스위스, 영국 등 D-SIB의 총대출 및 총예수금 규모가 각각 해당국 은행부문에서 차지하는 비중과 비교할 만하다.
스웨덴의 경우 4개 은행을 D-SIB으로 선정하였는데 동 은행들의 총자산 및 총대출이 은행부문 총대출의 각각 81%, 73%를 차지하는 것으로 나타났다.
스위스도 2개 대형 은행을 D-SIB으로 선정하였으며, 동 은행들의 총자산 및 총대출 규모는 각각 전체 은행부문의 53%, 31%를 차지한다.
영국의 경우 아직 D-SIB 규제체계를 마련하지는 않았지만 소매 및 투자 은행부문 분리(ring-fencing) 규제가 적용되는 은행들의 선정기준을 발표하였는데 동 기준이 향후 D-SIB 선정 시 고려될 것으로 예상된다.
한편 덴마크는 이와 같은 스웨덴, 스위스, 영국 등 3개국의 D-SIB 선정사례 등을 이용할 경우 자국 6개 D-SIB의 총자산, 총대출 및 총예수금 규모가 각각 전체 은행부문의 81%, 73~77%, 59~76%에 해당된다고 설명하였다.