둘째, 은행이 트레이딩계정에 보유하고 있는 신용관련 상품의 리스크 관리를 강화하기 위해 증권화 익스포저(securitisation exposure)와 비증권화 익스포저(non-securitisation exposure)의 신용 리스크 취급 방식을 달리하기로 결정하였다.
먼저 BCBS는 증권화 익스포저 리스크는 현재의 내부모형을 이용해서는 측정하기 어렵다고 판단하여, 모든 증권화 익스포저에 대해 표준방법을 적용하기로 결정하였다.
따라서 현재 규제체계에서는 내부모형을 적용할 수 있는 상관관계 트레이딩 포트폴리오에 대해서도 표준방법을 적용하도록 하여 증권화 익스포저에 대한 처리방식을 단순화하였다.
또한 BCBS는 비증권화 익스포저의 신용리스크를 신용 스프레드 리스크(credit spread risk)와 부도 리스크(default risk)로 분리하여 모델링하기로 결정하였다.셋째, 스트레스 상황에서도 금융회사가 자기자본을 충분히 보유하도록, 내부모형과 표준방법의 모수를 위기상황이 포함된 스트레스 기간을 대상으로 추정(stress calibration)하기로 결정하였다.
이러한 스트레스 캘리브래이션은 시장리스크 규제자본의 경기순응성을 축소하는 데 기여할 것으로 예상된다.