2. SEC의 각 부서별 개선안 권고
가. TM에 대한 개선안
□ TM은 기업이 자본을 확충해야 되는 경우가 발생할 때에는 (1)감독대상기업(Consolidated Supervised Entity)의 자본비율에 관한 규정을 재평가하고, (2)발생 원인에 대한 규명을 해야 함.
□ TM은 유동성과 관련된 CSEprogram의 지침과 바젤II의 필라 2를 재평가하고 CSEprogram의 유동성 관련 사항을 적절히 변경시켜야함.
○ 이러한 변화는 기업이 스트레스 상황에서 유동성 조달의 가능성에 대한 가정을 기술해야만 함.
□ TM은 기업이 보유하고 있는 증권화의 집중화 정도를 내부통제나 모형과 같은 기업의 위험관리 시스템의 평가에 포함해야하며, 집중화 위험을 줄이기 위한 적절한 행동을 취해야 함.
□ TM은 기업의 레버리지 비율 한도(leverage ratio limit)에 대한 정책을 재평가해야 하며, 특별한 경우 레버리지 비율에 대한 한도를 부과해야함.
□ TM은 (1)기업이 가격결정과 위혐관리에 사용하는 모형을 점검하고 승인해야하며, (2)기업의 리스크 관리 인력에 행해지는 과정을 독자적인 방법으로 점검하고 승인해야 함. (3)이러한 점검과 승인은 꼼꼼하고 시의적절한 방법으로 행하며, (4)리스크 관리가 적절하지 않을 경우 기업에 리스크에 관한 한도를 부과해야함.