3. 외화레버리지비율 측정 방식
□ 외화레버리지비율을 외화익스포져, 외화자산, 외화부채 등 세가지 기준으로 산정하여 이중에서 적정한 방식이 무엇인지 판별
○ 외화레버리지비율의 개별은행별 분포 및 2000년대 월별 추이를 분석하여 적정 레버리지비율의 기준 제시
가. 외화익스포져기준 외화레버리지비율
□ 2009년말 현재 국내은행 전체의 외화레버리지비율(=자기자본/외화 익스포져)은 29.6%임.
○ 국내은행 외화익스포져는 3,771.4억달러로 항목별로 보면 난내자산(1,866.2억달러), 기타난외항목(1,772.8억달러), 통화관련파생(132.4억달러)으로 구성
○ 개별 국내은행의 외화레버리지비율의 중간값은 45.3%임.
□ 2009년말 외은지점 전체의 외화레버리지비율은 17.7%로 국내은행보다 11.9%p 낮은 수준임.
○ 외은지점 외화익스포져는 910.4억달러로 항목별로 보면 난내자산(527.7억달러), 기타난외항목(157.7억달러), 통화관련파생(225.0억달러)으로 구성되어 있으며, 국내은행과 비교할 때 통화관련 파생의 비중이 크고 기타난외항목은 비중이 작음.
○ 개별 외은지점 외화레버리지비율의 중간값은 16.9%로 국내은행보다 28.4%p 낮은 수준임.
나. 외화자산기준 외화레버리지비율
□ 2009년말 현재 국내은행 전체의 외화자산기준 외화레버리지비율(=자기자본/외화자산)은 30.0%임.
○ 국내은행 외화자산은 3,711.1억달러로 항목별로 보면 난내자산(1,866.2억달러), 기타난외항목(1,772.8억달러), 통화관련파생매입(72.1억달러)으로 구성
○ 개별 국내은행의 외화자산기준 외화레버리지비율의 중간값은 46.8%임.
□ 2009년말 외은지점 전체의 외화자산기준 외화레버리지비율은 20.2%로 국내은행보다 9.8%p 낮은 수준임.
○ 외은지점 외화자산은 799.3억달러로 항목별로 보면 난내자산(527.7억달러), 기타난외항목(157.7억달러), 통화관련파생매입(113.9억달러)으로 구성되어 있음.
○ 개별 외은지점의 외화자산기준 외화레버리지비율의 중간값은 19.1%로 국내은행보다 27.7%p 낮은 수준임.