○ KOSPI200 옵션의 거래가 2008년 전체 상장파생상품 거래량의 96.5%를 차지
○ KOSPI200 선물이 2.3%의 비중을 보여, 국내 장내파생상품 시장의 거래량에서 KOSPI200 선물과 옵션이 차지하는 비중은 98.8%에 달함
○ 채권파생상품은 2006년 전체 거래량의 0.6%, 통화파생상품은 2.4%에 불과함
○ 2008년 이후 개별주식 선물, 10년 국채 선물, 돈육 선물 등이 상장되었으나 개별주식 선물 외에는 모두 거래량 부진
□ 투자자 유형별 거래비중을 살펴보면, 글로벌 금융위기에 따른 현물변동성 확대 등의 영향으로 선물상품은 개인의 비중이 증가한 반면, KOSPI200 옵션은 알고리즘 트레이딩 유입으로 외국인의 거래비중이 크게 증가
○ KOSPI200 선물은 글로벌 금융위기로 인하여 지수변동폭이 크게 증가하며 개인의 비중이 2007년 대비 1.1% 증가
○ 그러나, 투기적 거래자들이라 할 수 있는 개인투자자들의 비중이 점차적으로 감소하고 있는 현상은 시장의 효율성이 증대한 것으로 평가할 수 있으며, 역으로 시장의 포화상태를 의미하기도 함
○ 3년 국채선물은 금리변동성 확대에 따라 증권 및 개인의 비중이 전년대비 각각 6.0%, 1.8% 증가
○ 달러선물은 환율변동성 확대에 따라 개인의 비중이 전년대비 4.3% 증가한 반면, 투신의 비중이 해외투자펀드 관련 헤지포지션 정리 등으로 8.3% 감소