주요국 간 기간 프리미엄 및 단기금리기대의 동조화 정도를 기간 프리미엄 및 단기금리기대 상관계수를 통해 살펴본 결과 주요국 기간 프리미엄은 금융위기 이후 동조화 현상이 심화되었으나 단기금리기대 동조화 현상은 약화된 것으로 나타났다. 
〈그림 4〉에서 볼 수 있듯이 위기 이후 기간 프리미엄들 사이의 상관계수는 상승하였다. 우리나라와 주요국들 간 기간 프리미엄 상관계수를 살펴보면 국가별로 차별화된 모습이 관찰되었다. 미국과의 기간 프리미엄의 상관계수는 위기 이전 0.67에서 위기 이후 0.87로 상승하였고 영국, 독일, 일본과의 기간 프리미엄 상관계수는 위기 전 미국보다 낮은 0.00, 0.19, 0.26에서 위기 이후 미국보다 높은 0.93, 0.94, 0.90으로 큰 폭 상승하였다. 
반면 〈그림 5〉에서 볼 수 있듯이 단기금리기대의 경우 미국 및 영국과 여타 국들 간의 상관계수는 위기 이전과 위기 이후에 뚜렷한 차이를 보였다. 위기 이전에는 모든 국가에서 단기금리기대가 양(+)의 상관계수를 유지하였으나 금융위기 이후 미국과 영국은 양(+)의 상관계수를 유지하였으나 미국, 영국과 여타 국들간의 상관계수는 음(-)으로 전환되었다. 우리나라와 주요국 간 단기금리기대 상관계수의 경우 금융위기 이전에는 양(+)의 상관계수를 유지하였다. 위기 이후에는 미국, 영국과는 음(-)의 상관계수로 전환되었으나 미국, 영국을 제외한 여타 국가와의 상관계수는 조사통계월보2018_12월양(+)의 관계가 유지되었다. 이는 우리나라 및 주요 선진국 간 통화정책 차별화로 인하여 나타난 현상이라고 할 수 있다.