1. 은행
손실흡수능력 양호
일반은행의 자기자본비율(BIS 기준 총자본비율)은 2022년 1/4분기말 17.35%로 대출증가 등에 따라 위험가중자산이 확대된 데다 자본증권 중 자본미인정금액의 차감 등으로 전년말(17.41%)보다 0.06%포인트 하락하였다.
다만 보통주자본비율은 14.78%로 전년말 대비 0.11%포인트 상승하였다.
은행별로 보면 모든 은행의 총자본비율이 감독기준(10.5%, D-SIB11.5%, 인터넷전문은행 9.875%)을 크게 상회하였다.
예상손실에 대한 흡수능력을 나타내는 대손충당금적립비율은 2022년 1/4분기말 199.7%로 전년말(185.5%) 대비 14.29%포인트 상승하였다.
원리금상환유예 등 금융지원조치 연장으로 고정이하여신이 지속적으로 감소한 데 주로 기인한다(그림 Ⅰ-2, 그림 Ⅰ-3).
일반은행의 레버리지비율은 대출자산 증가에 따라 총익스포저가 확대되면서 2022년 1/4분기말 5.63%로 전년말(5.75%) 대비 0.11%포인트 하락하였으나, 모든 은행이 감독기준(3%)을 상회하고 있다(그림 Ⅰ-4).
유동성커버리지비율(LCR： Liquidity Coverage Ratio)은 2022년 4월말 104.6%로 전년말(97.9%) 대비 6.7%포인트 상승하였다.
이는 LCR 산정 시 차액결제이행용 담보증권 미사용분을 고유동성자산으로 인정한 데 주로 기인한다.
은행별로 보면 모든 은행이 감독기준(100%, 20년 4월~22년 6월중 한시적으로 85%)을 상회하고 있다.
일부 은행의 경우 기존 감독기준(100%)을 하회하고 있어 향후 감독기준 환원에 따른 부담이 커질 것으로 보이나, 환원 조치가 단계적으로 추진됨에 따라 그 부담은 다소 완화될 것으로 보인다(그림 Ⅰ-5).
외화 LCR은 2022년 4월말 111.8%로 전년말(110.2%) 대비 1.6%포인트 상승하였다.
은행별로 보면 모든 은행들이 감독기준(80%, 20년 4월~22년 6월중 한시적으로 70%)을 상회한 것으로 나타났다(그림 Ⅰ-6).
장기적 측면에서 은행 자금조달 구조의 안정성을 나타내는 순안정자금조달비율(NSFR： Net Stable Funding Ratio)은 2022년 1/4분기말 110.2%로 모든 은행들이 감독기준(100%)을 충족하였다(표 Ⅰ-1).
대외 외화조달 여건 다소 악화
일반은행의 대외 외화조달 여건은 다소 악화되었다.
장기 외화차입 가산금리는 2022년 3월중 러시아-우크라이나 전쟁 등에 따른 중장기 채권투자 수요 감소 등으로 상당폭 상승하였다. 단기 외화차입 가산금리도 소폭 상승하였으나 대체로 안정적인 모습을 보였다(그림 Ⅰ-7).
일반은행의 CDS 프리미엄은 장기 외화차입 가산금리와 마찬가지로 상당폭 상승하였다(그림 Ⅰ-8).