2. 자본적정성 기준 구체화
1) 자본적정성 기준 운영현황
□ 기준개요：금융부문 전체의 손실흡수능력(적격자본)을 업권별 자본규제에서 요구하는 최소기준 합계(필요자본) 이상으로 유지
□ 운영현황：현재 중복자본 차감, 전이위험은 자본적정성 평가기준 초안에 따라 그룹별 자본비율에 반영하고 내부 모니터링 중
ㅇ 다만, 집중위험은 ｢금융그룹감독법안｣ 등에 대한 국회논의와 연계하여 검토 필요 ※ 현재 집중위험은 미적용
2) 향후 운영방안
◇ 중복자본 차감, 전이위험 산정방법에 관한 기준을 구체화하여, 보다 체계적인 그룹별 자본비율 산정·관리 추진
□ 중복자본：다양한 자본거래에 대한 중복자본 기준 마련(’19.下)
□ 전이위험：전이위험 평가항목 지표를 보완하고, 필요자본 가산 산정방식 구체화(’19.下)
※ 금감원 모의평가(’19.5∼6월)와 연구용역(’19.6월∼) 진행 예정
→ ’20년 상반기, 보완된 기준에 따라 그룹별 자본비율 산정 추진
※ 전이위험 평가 운영방안 진행경과
 ①전이위험 평가방안 초안 공개(’18.7.2일, 모범규준 발표시)
 ②초안을 토대로 연구용역 실시(’18.하) → 평가모형 보완·재설계
(1) 평가체계：[전이위험]∝[①위험전이 가능성·크기×②위험노출액]
 ① 위험전이 가능성·크기를 설명하는 대안지표(상호연계성·이해상충가능성·위험관리체계)들로 평가항목·지표 구성→ 평가등급(1∼5등급) 산정(위험전이 가능성·크기↑→ 평가등급↑)
 ② 평가등급에 따라 위험노출액(총위험자산 or 최소요구자본)에 비례하여 필요자본에 가산
(2) 평가항목：3대 부문 7개 평가항목 구성(정량지표 중심+정성지표)
(3) 필요자본 산정：전이위험 평가등급에 따라 필요자본 가산
(4) 평가주기·주체：매년 1회, 금감원 실시
→ 금감원 모의평가(‘19.5∼6월)와 추가 연구용역(’19.6월∼)을 통해 평가항목·지표 보완 및 필요자본 가산 산정방식 구체화(’19.下)
→ ’20년 상반기부터 전이위험 평가실시 및 자본적정성 비율 반영
