( 은행에 대한 건전성 감독 )
은행은 보유자산에 대한 평가 시 외부 평가등급에 기계적으로 의존하지 말고 신용평가를 자체적으로 수행할 수 있도록 능력을 갖추어야 한다. 대형은행이나 시스템적으로 중요하며 복잡한 은행은 모든 보유자산에 대해 의무적으로 자체적인 신용평가를 실시해야 한다. 소형은행이나 단순한 은행은 자체 신용평가 능력이 부족하므로 내부 신용평가체계 전반에 대한 공시를 강화하는 데 주력해야 한다. 감독당국은 은행들이 외부 신용등급보다 내부 신용등급을 관대하게 평가하려는 유인을 막기 위해 자체 신용평가 방법의 적정성을 주의 깊게 감독해야 한다.
감독당국은 다음과 같은 방법으로 자체 신용평가를 장려해야 한다. 첫째 익스포저가 대규모인 자산을 자체평가 대상에 포함한다. 둘째 외부 평가등급에 전적으로 의존하는 자산규모를 제한한다. 셋째 자체평가를 하지 않는 자산에 대해서는 자본규제를 강화한다. 넷째 외부 신용평가등급에 정부지원 효과가 반영된 경우 이의 활용을 제한한다.
( 투자자들의 내부 투자한도 및 투자정책 )
투자자들(예: MMF, 은행, 연금펀드, 보험사 등)은 자산평가 시 외부 평가등급에 기계적으로 의존하지 말고 자체적으로 실사의무를 이행해야 하며 신용위험을 평가할 수 있는 적절한 내부통제 체계를 갖출 필요가 있다. 자체 신용평가 절차 등 내부 위험관리체계에 대한 공시도 필요하다. 또한 이사회와 경영진은 독립적인 신용평가가 이루어지도록 보장해야 한다. 세부적으로는 다음과 같은 방안이 있다. 첫째 외부 신용평가등급에만 전적으로 의존하는 자산을 투자 포트폴리오의 일정 비중내로 제한한다. 둘째 투자자들의 신용리스크 평가절차에 대해 감독기관이 감시한다.