2. 지급결제제도 개선
차액결제리스크 관리제도 개편
인터넷뱅킹, 타행환 등 소액결제시스템은 송금인의 자금이체 신청이 수취인 계좌에서 즉시 처리(입금→인출 가능)되는 선지급 방식으로 운영되고 있다.
이에 따라 수취은행은 은행 간 차액포지션의 결제시점까지 수취인에게 지급한 자금을 회수하지 못하는 신용리스크에 노출된다.
우리나라는 순이체한도(기관별 자금이체순한도)의 은행별 자체 설정, 동 한도에 연동된 사전담보납입, 그리고 담보부족에 대비한 참가기관의 손실공동부담으로 이루어진 차액결제리스크 관리제도를 운영하고 있다.
사전담보납입규모는 순이체한도의 30%(2016.8월 이전 기준)로서, 이 같은 부분담보 납입방식이 1997년 제도도입 이후 지속되었다.
부분담보 납입방식은 참가기관들의 리스크관리유인 저하, 소액결제시스템을 통한 거액자금 이체확대 등과 같은 영향을 초래한 것으로 평가된다.
이에 따라 우리나라의 GDP 대비 소액결제 시스템 결제비중은 주요국에 비해 크게 높은 수준을 기록해 왔다.
또한 글로벌 금융위기 이후 새로이 제정된 PFMI에서 참가기관의 신용리스크에 대해서는 금융안정을 위한 FMI의 복원력(resilience) 강화가 중요하다는 인식을 배경으로 완전한(100%) 커버 수준의 담보 확보를 권고하고 있다.
이상을 종합적으로 고려하여 한국은행은 차액결제시스템의 안전성을 제고하고 참가기관에게 보다 적극적인 리스크 관리유인을 제공하기 위한 제도 개편을 단계적으로 추진하게 되었다.