본고에서는 이상의 SOM 분석 결과를 보다 명확하게 해석하기 위해 별도의 군집분석(cluster analysis)을 실시하였다. 특히 각 시점별로 elbow method를 적용하여 〈그림 9〉와 같이 군집내 제곱합 변화를 통해 최적 군집 개수를 결정한 결과, 각 표본 기간에서 5개의 군집으로 구분하는 것이 가장 적절한 것으로 분석되었다.
〈그림 10〉는 각 시점별 SOM의 군집분석 결과를 나타낸 것으로, 대부분의 노드들이 하나의 군집에 속하며 소수의 노드들이 각각 다른 4개의 군집으로 구분되는 것을 확인할 수 있다.
이처럼 차주들을 하나의 큰 군집과 4개의 작은 군집들로 구분하는 특징을 판별하기 위해 주요 변수들을 SOM에 투영하는 분석을 실시하였다. 〈그림 11〉은 각 시점별로 연체상태, 소득 등급, DTI 등급, 다중채무 여부, 대출 종류 등 변수의 값을 SOM 상에 전사(mapping)하여 나타낸 것이다. 각 범주형 변수 중 값이 0인 경우 SOM상에 별도로 표시하지 않았으며, 대출종류를 제외하고는 각 변수의 숫자가 커질수록 해당 변수의 수준값이 커지는 범주에 해당한다. 2010년 1분기에서 2016년 4분기까지 4개의 소수 군집에 속하는 차주들의 경우, 연체가 거의 없고, 소득은 양호한 편이나, DTI가 상대적으로 높고, 대부업대출은 없지만 개인대출과 사업자대출을 모두 보유한 특징을 가진 것으로 보인다. 한편 다중채무 보유 여부와 관련해서는 뚜렷한 특징이 발견되지 않았다. 소득이 양호하지만 DTI가 높은 점, 사업자대출을 동시에 보유하는 점 등에 비추어 볼 때, 비교적 큰 규모의 대출을 보유하지만 상환능력이 상대적으로 양호한 자영업자 차주들이 이들 소수 군집들에 다수 포함된 것으로 추정된다. 다만 나머지 하나의 큰 군집의 경우 이질적인 여러 차주들을 모두 포함하고있어, 해당 군집만의 고유한 특징을 명확히 설명하기는 쉽지 않은 것으로 판단된다.
연체상태는 연체가 없으면 0, 90일 이내의 연체가 있으면 1, 90일 이상의 연체가 있으면 2로 나타냈다. 소득등급은 저소득은 1, 중소득은 2, 고소득은 3으로 설정하였고, DTI 등급은 DTI가 1이하일 경우 1, 1~3사이일 경우 2, 3이상일 경우 3으로 나타내었다. 다중채무여부는 채무가 전혀 없는 경우0, 채무가 1~2건일 경우 1, 3건 이상의 채무가 있을 경우 2로 나타내었다. 대출종류는 대출이 없는 경우 0, 개인대출만 보유한 경우 1, 사업자대출만 보유한 경우 2, 대부업대출을 보유한 경우 3, 대부업대출 없이 개인대출과 사업자대출을 동시에 보유한 경우 4로 표시하였다.