IV. 결론 및 정책적 시사점
본 연구는 가계대출의 뇌관으로 지적되고 있는 저신용자 다중채무자 과다채무자 등 신용 취약계층의 대출행태에 대한 분석을 실시했다. 즉 신용 취약계층 별로 대출금액 연체금액 대출자 수에 대한 금융기관 연관성을 살펴보았으며 이들의 대출 금액이 시스템적 리스크에 미치는 영향도 분석했다.
KCB에서 제공한 50만명 대출자의 2006년 1월부터 2015년 6월까지의 자료 분석결과, 신용 취약계층 차주는 은행보다 비은행금융기관을 보다 많이 활용하며 이들의 대출과 관련된 금융기관간 연관도도 전체대출자에 비해 높은 것으로 밝혀졌다. 취약계층별로는 저신용자가 다중채무자나 과다채무자에 비해 금융기관간 연계도가 높은 것으로 나타났다. 또한 과다채무자의 대출금액이나 다중채무자 및 과다채무자의 연체금액의 경우 은행은 주로 타 금융기관에 영향을 주고 비은행은 영향을 받는 것으로 나타났다. 개별 금융기관의 연계성 분석에서는 다중채무자 및 과다채무자 대출금액의 경우 상호저축은행이, 저신용자와 다중채무자의 연체금액의 경우 보험의 금융기관간 연계성이 가장 높게 나타났다.
신용 취약계층이 시스템적 리스크에 미치는 영향에 대한 분석에서는 신용 취약 계층의 총 대출금액이 은행권 비은행권 관계없이 시스템적 리스크에 3개월 선행하여 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다. 또한 JPoD에 의한 시스템적 리스크에 대해서는 다중채무자의 대출금액이, MES에 의한 시스템적 리스크에 대해서는 과다채무자의 비은행권 대출금액이 시스템적 리스크에 각각 4개월과 2개월 선행하여 영향을 미치는 것으로 나타났다.