▌Box 2. 크레딧스코어링시스템의 사용과 정책사안
□ 소비자대출에 있어서 크레딧스코어링시스템(Credit Scoring System, CSS)의 적용이 가장 기본적이고 중요한 요소이며, 이의 개발·사용에 관련된 지도 및 감독이 필요
◦ CSS는 1950년대 미국에서 처음 개발되었고, 1990년대에 이르러서는 미국의 소비자금융시장에서 그 사용이 광범위하게 확대
◦ 우리나라에서도 1990년대 말 외환위기 이후 시중은행 중심으로 CSS가 도입되어, 그 사용이 점차 늘어가는 추세임
◦ CSS의 사용이 증가함에 따라 미국의 금융감독당국은 건전성 관리 차원에서 연구 및 지도를 강화하고 있고, CSS개발 및 실무적용에 있어서 최선의 방식(best practice, BP)에 대한 교육을 증대하고 있음.
□ CSS는 사용된 연체율모형에 따라 일반적으로 2가지 유형으로 분류하고 있음.
◦ 첫째, 일반적 신용이력등급 (Generic Credit History Score, GCHS)은 차주의 과거 부채상환이력 및 신용대출행태 등을 반영한 등급
－ 우리나라 코리아크레딧뷰로(KCB)와 한국신용정보(NICE)에서 제공하는 CB등급, 그리고 미국의 FICO등급 및 VantageScore등급이 이에 포함됨.
◦ 둘째, 특화된 신용이력등급(Custom Credit History Score, CCHS)은 금융기관이 대출유형에 따라 특화하여, 차주리스크 뿐만이 아니라 대출상품의 리스크까지를 고려한 신용위험등급
－ 여기에는 모기지스코어링, 자동차대출스코어링, 신용카드스코어링 등이 있음.
－ 이와 같은 CCHS에는 위에서 기술한 일반적 신용이력등급(GCHS)과 함께 대출종류에 따른 추가적인 리스크요인이 변수로 포함 됨 (예: 모기지대출에 있어서 DTI, LTV, 대출상품의 종류 등)