또한 한국은행은 가계부채 누증, 주요국 통화정책 정상화 등 대내외 여건 변화가 금융시스템에 미치는 영향을 종합적으로 평가하기 위해 노력하였다. 시스템 리스크 평가모형(SAMP)을 활용한 스트레스 테스트를 통해 시장금리 상승, 주택가격 하락 등 잠재리스크요인에 대한 국내은행의 복원력을 평가하였다. 아울러 금융업권 간 리스크 전이경로에 대한 체계적인 분석을 바탕으로 은행과 비은행을 모두 포함하는 통합 스트레스 테스트 모형 구축을 위한 기반을 마련하였다.
이 밖에도 한국은행은 2016년에 금융안정책무와 통화신용정책 수행에 필요한 금융시장정보의 체계적인 수집과 활용을 위해 MI(Market Intelligence) 시스템을 구축한 데 이어 2017년 8월에는 금융시스템의 취약성, 복원력 등 시스템적 리스크 정보를 선제적으로 파악하고 활용하기 위해 FI(Financial Stability Intelligence) 시스템을 구축하여 운영하고 있다.
금융안정 관련 조사연구 수행
한국은행은 거시건전성정책을 효율적으로 수행하기 위해 다양한 과제를 발굴하고 이에 대한 연구결과를 발간하고 있다. 2017년에는 바젤III 등 자기자본규제 강화가 은행의 위험가중자산 변화에 미치는 영향, 최근 가계신용대출시장의 특징 등을 분석하여 금융안정보고서에 수록하였다. 또한 장기적 금융안정 여건을 점검하기 위해 인구고령화가 주택시장 및 금융산업에 미치는 영향을 분석하여 연구보고서로 발간하였다. 이 밖에 빅데이터를 활용한 금융안정 전망모형 개발, 선진국 통화정책 정상화가 금융안정에 미치는 영향 등을 주제로 국내 전문가와 11건의 공동연구를 진행하였으며, 디지털 금융혁신, 국가 간 금융연계성 등에 대해 국제기구 및 외국 중앙은행 소속 전문가와 공동연구를 수행하였다.