Ⅰ. 연구 배경
한국 은행산업의 경우 2013년 12월 말부터 Basel III 기준 자기자본규제가 시행되었다. 
과거 규제에 따르면 단순히 총자본이 위험가중자산의 8% 이상이 되어야 했는데 새로운 규제는 자본의 종류를 세분하여 기준을 충족하도록 하였다. 
이는 자본의 질적 구성에 따라 은행의 손실흡수능력이 다를 수 있으며 위험선호경향도 변화할 수 있음을 감안한 것이다. 
개선안에 따르면 은행은 위험가중자산 대비 총자본 비율을 8.0% 이상 유지하는 가운데 위험가중자산 대비 보통주자본과 기본자본의 비율을 2013년 말 이후 점진적으로 올려 나가야 한다. 
2016년 이후에는 자본보전완충자본, 경기대응완충자본, 시스템적으로 중요한 은행에 대한 자본부과 등이 추가로 도입되면서 은행의 자기자본비율이 더 높아질 것으로 보인다. 
유동성 규제측면을 보면 2015년부터 LCR(Liquidity Coverage Ratio) 규제가 시행되고 있다. 
Basel III의 도입에 따른 자본비율과 유동성비율 규제의 강화는 은행의 행태변화를 통해 금융시스템의 안정성과 거시경제에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 
자기자본비율, 유동성비율 등 은행 건전성지표에 관한 규제의 변화는 은행의 자금조달 및 자산운용 구조, 수익성 등의 변동을 통해 거시경제에 영향을 미치는데, 은행행태의 변화 정도는 은행경영여건에 따라 다르게 나타날 것이다. 
은행은 규제강화에 대응하여 정책당국이 의도하지 않는 방향으로 자산 또는 부채 구성을 변화시킬 수 있으며, 이로 인해 실물경제 및 금융부문에 예상치 않은 영향이 발생할 가능성이 있다. 
예를 들면 자본규제의 강화로 은행의 대출규모가 축소될 수 있으며 이는 은행의 수익성과 통화정책의 유효성에도 영향을 줄 수 있다. 
이 밖에도 거시건전성 규제들 상호간에 보완적인 관계가 있을 수도 있으나 다른 한편으로 대체적인 관계가 존재할 가능성도 있다. 
한편 Basel III의 영향에 관한 기존의 연구는 자본규제 강화 시 은행이 일정한 ROE를 유지하기 위해 대출금리를 어느 정도 올려야 하는지, 그리고 대출금리 인상이 국민소득에 미치는 영향이 어떤지 등에 초점을 맞추고 있다. 
그러나 규제 강화는 대출금리 뿐만 아니라 대출규모, 자산구성, 부채구성, 수익성 등 다양한 측면에서 은행의 행태변화에 영향을 미칠 수 있다.