「(비예금성부채 - 안전자산)/총자금조달」비율을 이용해 유동성위험의 추이를 살펴보면 우리나라 은행의 유동성위험은 2000년 이후 글로벌 금융위기 직전까지 상승세를 지속하였으며 특히 2007년~2008년 3/4분기말에 빠르게 상승하였다. 한편 예대율 및「비예금성부채/총자금조달」비율도 유사한 변동패턴을 시현하였다. 또한 금융위기 직전 유동성위험지표가 높은 수준을 보였던 은행들이 위기 발생 이후 정책당국에 의한 유동성자금 지원규모가 더 컸던 것으로 나타났다. 
간단한 이론모형을 설정하고 모의실험을 통해 은행의 유동성위험 변동요인에 대해 분석한 결과는 다음과 같다. 다만 본 모형은 은행간 상호 작용에 의한 자산 및 부채 규모 결정, 내생적인 자본규모의 결정 등을 명시적으로 고려하지 않고 있어 모의실험 결과를 일반화하는 데에 유의할 필요가 있다. 안전부채(예금)조달비용의 상승, 위험부채(비예금성부채)조달비용의 하락, 안전자산 수익률의 하락, 위험자산 수익률의 상승 등은 위험부채를 늘리면서 안전자산을 축소시켜 은행의 유동성위험 상승요인으로 작용한다. 향후 금융시장이 안정적일 것이라는 기대가 확산되면 은행은 안전자산에 비해 기대수익률이 상대적으로 높아진 위험자산 보유를 확대하고 안전자산 보유를 축소시켜 유동성위험을 높이게 되겠지만 위험기피 정도가 높아질 경우에는 안전자산 보유가 늘어나면서 유동성위험도 감소할 수 있다.