4. 미국
개요
미 연준은 2012년 1월 대형 은행지주회사 및 시스템적 중요 비은행금융기관에 적용될 강화된 건전성 규제 방안 제안서를 발표하고 공개 의견 수렴을 실시하였다. 시스템적 중요 금융기관(SIFI)에 대한 강화된 건전성 기준 적용은 시스템적 리스크 감소를 위한 Dodd-Frank 法의 핵심사항으로서 동 제안서에는 은행뿐만 아니라 증권·보험을 포함한 SIFI 전반의 규제체계 수립을 위한 논의가 포함되어 있다.
국내 시스템적 중요은행(D-SIB) 선정 방식
동 규제 방안에 따르면 FSOC는 금융업종에 관계없이 금융 시스템과 경제에 위협을 초래할 수 있는 대형 금융회사들을 연준의 특별 감독을 받는 SIFI로 지정할 수 있다. 다만 총자산이 500억 달러를 상회하는 대형은행, 저축조합지주회사 등은 FSOC의 의결 없이 시스템적 중요 금융기관으로 지정된다.
D-SIB 규제 강화의 주요 내용
동 제안서는 시스템적 중요 금융기관에 대해 7개 분야의 건전성 규제 기준을 제시하고 있다. 우선 ① 기존에 은행지주회사에게 적용되던 리스크 기준 자본 규제가 시스템적 중요비 은행 금융기관에게도 확대 적용된다. ② SIFI의 이사회와 경영층에게 유동성 상황을 감시·관리할 명시적 책임을 부여하는 한편 바젤 Ⅲ에서 권고하는 유동성 커버리지 비율에 맞추어 유동성 버퍼를 확보하도록 규제하고 있다. ③ 단일 거래 상대방에 대한 신용 익스포저 한도를 계산하는 데 필요한 구체적 금융상품 및 거래 종류, 가치 평가 방식을 제시한다. ④ 모든 SIFI 및 총자산 100억 달러 이상의 중규모 은행지주회사는 해당 금융회사 전반의 리스크 관리를 책임지는 리스크위원회를 설립한다. ⑤ SIFI와 연준은 스트레스테스트를 각각 독립적으로 수행하고 동 테스트 결과를 공표해야 한다. ⑥ 특정 SIFI가 미국의 금융 안정에 심각한 위협으로 부상할 경우 자본대비 부채비율(debt to equity) 한도(15배)를 설정할 수 있다. ⑦각종 고강도 건전성 기준 미준수 시 연준이 체계적으로 대응할 수 있도록 조기 시정 조치를 정형화하였다.
한편 시스템적 중요은행에 대해서는 은행지주회사에 적용해 오던 자본 규제가 당분간 그대로 적용될 예정이다.
아울러 2014년 BCBS가 G-SIB 규제 적용 대상 은행 명단을 최종 확정하면 이를 바탕으로 SIFI 전체 또는 일부에 적용될 리스크 기준 추가 자본 부과 수준을 결정할 예정이다. 다만 동 제안서는 바젤 Ⅲ의 추가 자본 규제 외의 여타 규제도 참고하여 최종안을 마련할 것임을 밝히고 있다.