CP금리 큰 폭 상승
단기시장금리는 종별로 상이한 움직임을 나타내었다. 통안증권(91일) 및 CD(91일) 금리는 기준금리 인하에다 통안증권에 대한 견조한 투자수요 및 은행의 CD 발행 축소가 각각 가세하며 큰 폭 하락하였다. 반면 CP(91일, A1등급) 금리는 MMF 수신 감소 등 분기말 요인에다 증권사의 유동성 악화 우려 등으로 신용경계감이 확산되면서 3월 중순 이후 빠르게 상승하였다. 이에 따라 CD금리와의 스프레드가 114bp까지 확대되어 글로벌 금융위기(117bp, 2009년 1월 28일) 이후 가장 높은 수준을 나타내었다. 다만 4월 이후 CP금리는 시장안정화 조치에 힘입어 하락세로 전환되었으나 여타 단기금리에 비해서는 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
회사채 신용스프레드 확대
회사채 신용스프레드는 코로나19 충격에 따른 기업의 실적 악화 및 신용등급 강등 우려 등으로 우량물 및 비우량물 모두 크게 확대되었다. 다만 4월 이후에는 다각적인 회사채시장 안정대책의 영향 등으로 신용경계감이 다소 완화되며 신용스프레드의 상승세가 진정되었다.