(붙 임) 불공정거래 조사결과 조치내역
1. 코스피200 선물에 대한 시세조종 금지 위반
가. 사건의 개요
￭증권사의 파생상품 운용역 甲이 본인의 성과급을 극대화할 목적으로 본인 포지션을 유리한 가격에 청산하기 위해 대량의 허수주문을 이용하여 시세조종행위를 반복한 사건임
※ 한국거래소로부터 이상거래 심리결과를 통보받아 조사에 착수한 사건임
나. 조사결과
□ 시세조종 금지 위반
◦ A증권사 파생상품 운용역인 甲은 2013.12.12. ~ 2014.9.11. 기간 중 코스피200 선물 3개 종목을 대상으로 총 85,326계약(11조원 규모)을 매매하는 과정에서 높은 시장지배력을 바탕으로 일중 수십차례 본인 포지션을 유리한 가격에 청산하기 위하여 허수주문을 38,780회(791,024 계약, 102조원 규모) 제출하는 등코스피200 선물 3개 종목의 시세를 인위적으로 변동시키고 약 14억원의 부당이득을 취득한 혐의가 있음
다. 조치내용
□ 고발：甲 [A증권사 소속 파생상품 운용역]
문의：특별조사국 파생상품조사팀장 안승근
(☎02-3145-5108)
참고：혐의자의 시세조종 개요
□ 혐의자는 장중에 매수․매도를 반복하고, 장종료 후에는 미결제 약정을 보유하지 않는 데이트레이더이자, 짧은 시간내에 1 ~ 2틱의 매매이익을 추구하는 전형적인 스캘퍼(Scalper)로서
◦ 매수(매도)1~2호가 등에 체결의사 없는 대량의 매수주문을 제출하고 취소시키는 방법으로 호가잔량을 변동시켜 매수(매도)세를 유인하고
◦ 이후 가격이 상승(하락)하면 매도(매수)주문을 제출, 포지션을 청산하여 매매이익을 실현