□ 시카고상품거래소(CME) 청산거래 보고 Message Flow
― ① 거래당사자(CP)간 거래 체결
― ② CP2가 거래 내역 입력
― ③ CP1이 거래 내역 확인
― ④ 플랫폼(플랫폼을 이용하지 않을 경우 CP1또는 CP2)이 CP1-CP2 간 청산대상거래에 “α” USI할당(USI발급은 DCO)하여 CME ClearPort에 거래정보와 함께 전송
― ⑤ (a)실시간 가격 리포팅(real-time price reporting)을 위해 CME ClearPort가 CME 스왑 데이터 저장소(SDR)로 메시지 전송
(b)청산을 위해 Clear Port가 CME DCO로 메시지 전송
― ⑥ CFTC 규정에 따라 CME SDR은 실시간 가격정보 일반에 공개
― ⑦ (a)CME DCO가 거래확인 및 청산 후에 청산약정거래에 대한 “β”및 “γ” USI생성, CMEClearport에 청산거래 통지
(b)ClearPort가 플랫폼에 α, β, γ USI전송 및 청산거래 통지
(c)CME DCO가 CME SDR에 청산거래 통지. CME SDR 내부에서 α거래가 종결되고 β 및 γ거래로 대체됨
□ 비청산거래 보고 MessageFlow
― ① 거래당사자(CP)1, 2간 거래 체결
― ② CP2가 거래 내역 입력
― ③ CP1이 거래 내역 확인
― ④ 플랫폼(플랫폼을 이용하지 않을 경우 CP1또는 CP2)이 CP1-CP2간 청산대상거래에 “α” USI할당하여 실시간 가격정보 및 주요 거래정보를 CME SDR에 전송
― ⑤ (a)CFTC 규정에 따라 CME SDR은 실시간 가격정보 일반 공개 (b)CMESDR이 플랫폼에 α USI확인