시스템적 리스크를 측정하기 위한 자료는 한국은행과 FnGuide로부터 제공받았다. 먼저 JPoD를 통한 시스템적 리스크 자료는 한국은행에서 제공해 주었다. MES를 통한 시스템적 리스크 측정을 위해 필요한 부채의 장부가치, 자기자본의 시장가치, 그리고 53개 개별 금융기관과 시장의 일일 주가수익률은 FnGuide를 이용했다. 부채의 장부가치는 분기별 자료를, 자기자본의 시장가치는 시가총액을 활용했다. 베타 값은 이전 52주의 일별 자료를 통해 산출, 시간가변적 변수가 되게 하였다. 이 같이 산출된 일별 시스템적 리스크는 신용 취약계층과의 관련성 분석을 위해 월중 평균을 계산, 월별 시스템적 리스크로 변환시켰다.
MES를 통한 시스템적 리스크 측정 시 이용한 금융기관은 총 53개사(은행 10개사, 카드 캐피탈 6개사, 상호저축은행 7개사, 증권 22개사, 보험 8개사)이다. MES를 측정하기 위해서는 금융기관들의 일별 주가수익률 자료가 확보되어야 하며 이는 상장된 금융기관만이 포함됨을 의미한다. 따라서 금융기관 전체의 시스템적 리스크를 측정하지 못한다는 제한점이 존재한다고 할 수 있다.
또한 상장되어 있는 각 개별금융기관들이 표본 기간 내에 합병, 상장폐지, 거래 정지 등이 발생한 경우 이에 대한 조정을 실시했다. 일단 은행의 경우 BS, JB, DGB의 금융지주 출범 이전 자료는 각각 부산은행, 전북은행, 대구은행의 자료를 사용하였다. 유안타 증권의 경우 동양증권, KB캐피탈은 우리파이낸셜, KB 손해보험은 LIG손해보험의 이전자료를 활용하였다. 상호저축은행의 경우 2011년과 2012년에 상장폐지된 5개사에 대해서는 시스템적 리스크 산정을 위해 상장폐지 3개월 이전시점까지의 자료만을 활용하였다. 반면 신설사의 경우 신설시점부터 자료에 포함시켰다. 증권사의 경우 미래에셋이 2006년 2월부터 포함되었으며 삼성카드의 경우도 2007년 6월부터 포함되었다. 다만 생명보험사의 경우 삼성, 한화, 동양이 2009년부터 상장되었으나 상대적으로 시가총액이 커서 이들을 포함시킬 경우 시스템적 리스크의 시계열상 이전 추세와 변곡점이 발생할 우려가 있어 생보 3사는 제외하였다.