나. 지급결제시스템 리스크 및 관리
1)지급결제시스템 리스크의 유형
□ 지급결제 리스크는 결제과정에서 나타나는 여러 가지 불확실성으로 인하여 결제가 예정대로 이행되지 않음으로써 발생될 수 있는 손실가능성을 의미함.
o 결제리스크는 거래시점과 결제시점간의 차이, 지급결제시스템의 조악한 설계, 지급결제시스템 참가자의 재무건전성 결여 등 여러 요인에 의해 발생할 수 있음.
o 결제리스크의 종류에는 신용리스크(credit risk), 유동성리스크(liquidity risk), 법률리스크(legal risk), 운영리스크(operational risk), 시스템리스크(systemic risk)등이 있음.
□ 신용리스크(credit risk)는 시스템 참가기관이 파산, 재무상태 악화 등으로 인하여 예정된 일정대로 결제를 이행하지 못할 경우 거래상대방이 자금을 수취하지 못함으로써 입게 되는 손실가능성을 의미함.
o 개별 금융기관 측면에서의 신용리스크는 수취 금융기관이 지급금융기관으로부터 자금을 수취하기 전에 고객에게 자금을 먼저 지급한 때에 발생하게 됨.
o 신용리스크는 특정 참가기관의 결제불이행이 여타 참가기관에게 연쇄적으로 큰 영향을 미칠 수 있어 시스템리스크를 유발할 수 있음.
□ 유동성리스크(liquidity risk)는 시스템 참가기관이 지급채무를 미래 시점에는 이행할 수 있지만 충분한 자금을 보유하고 있지 못하여 정해진 결제시점에 일시적으로 이행하지 못하고 결제를 지연시킬 때 발생할 수 있는 리스크를 말함.
o 즉, 금융기관의 건전성 자체에는 문제가 없지만 자금을 예정된 시각에 지급할 수 없고 대체자금의 조달도 어려워 일시적으로 결제를 이행하지 못하는 경우에 발생하게 됨.
□ 운영리스크(operational risk)는 전산시스템의 기술적 오작동 또는 운영상의 실수로 인한 전산장애, 통신장애, 그리고 태풍·지진·화재·전력공급중단 등과 같은 자연재해 등으로 인하여 초래되는 리스크를 말함.
o 법률리스크(legal risk)는 제대로 정비되어 있지 않은 법·제도나 법적 불확실성으로 인해 결제가 제대로 완결되지 못함으로써 발생하는 리스크임.
□ 시스템리스크(systemic risk)는 시스템 내 한 참가기관의 결제불이행이 여타 참가기관으로 연쇄적으로 파급되어 지급결제시스템 전체가 리스크에 노출되는 상황을 말함.
o 주로 시스템 참가기관의 파산 또는 신용상의 문제가 발단이 되며 금융시스템이나 실물경제활동에도 심각한 악영향을 초래할 수 있음.