③ 대체가능성
18. 특정 은행이 지급결제 등 특정 서비스 영역에서 지배적인 위치를 차지하고 있는 상황에서는 동 은행이 도산할 경우 다른 은행이 해당 서비스 공급을 쉽게 대체하기 어려울 것이다.
이는 은행 고객이 필요한 서비스를 이용하지 못하는 불편을 초래할 뿐만 아니라 여타 금융기관도 영업활동에 중요한 인프라를 이용하지 못함에 따라 금융시스템의 전반적인 스트레스가 확산될 가능성이 있음을 의미한다.
또한 대체가능성은 자금시장 또는 자본시장으로부터 자금을 직접 조달할 수 없는 비금융부문 고객에 대한 자금공급활동으로도 측정할 수 있다.
이는 특정 부문에 대한 금융중개활동이 활발한 은행이 도산할 경우 여타 금융기관이 이를 신속히 대체할 수 없다면 실물경제에 부정적 영향이 초래될 수 있기 때문이다.
국내 은행의 대체가능성은 거액결제망을 통한 결제규모, 요구불예금 및 가계대출로 측정하였다.
④ 복잡성
19. 은행의 도산 또는 부실에 따른 충격은 사업내용, 영업구조 등의 복잡성에 비례하게 될 것이다.
이는 은행의 복잡성이 높을수록 도산 시 정리절차를 진행하는 데 더 많은 비용과 시간이 소요되기 때문이다(too-complex-to-fail).
복잡성을 나타내는 지표로는 장외파생상품, 단기매매 및 매도가능 증권을 선정하였다.
⑤ 외환부문 의존도
20. 신흥시장국의 경우 과거 위기 발생 시 외환부문의 취약성이 시스템적 리스크를 증폭시키는 작용을 해왔으며, 이는 기축통화를 보유하지 못한 국가의 금융시스템이 지닌 특성 중 하나라고 할 수 있다.
Ⅱ장에서 살펴본 바와 같이 우리나라는 은행부문의 외화부채규모와 대외통화불일치가 높은 수준으로 외환부문의 시스템적 리스크 확대가 위기를 초래한 경험도 있다.
따라서 D-SIB 선정 시 이 같은 외환부문의 특수성이 고려될 필요가 있다.
21. 본 연구에서는 국내 은행의 외환부문 의존도를 나타내는 지표로서 우선 은행부문의 외화자금 조달과 운영에 따른 리스크를 평가할 수 있는 대외통화불일치를 선정하였다.
대외통화불일치는 해외에서 자금을 조달하여 국내에서 운용하는 정도를 보여줄 뿐만 아니라 민간의 외화자금 수요가 은행부문에 집중되어 은행의 외채상환 부담이 확대되고, 해외 은행의 디레버리징(deleveraging) 발생 시 국내 은행의 외화유동성 부족으로 외화자금시장이 불안해지는 특성을 잘 반영한다.
이와 함께 은행부문의 외화부채 가운데 위험성(변동성)이 높은 대외외화도매자금조달 및 단기대외외화부채를 평가지표로 포함하였다.