코로나19 이후 신용리스크 변동 현황
은행의 신용리스크는 총신용익스포저 변동, 익스포저 구성 변화, 차주별 부도확률 변화 등의 영향을 받는다. 코로나19 이후 은행의 취약차주에 대한 금융지원은 총신용익스포저를 증가시키는 한편 평균 위험가중치를 변동시키는 요인으로 작용하였다.
우선 코로나19 이후 신용공급이 총신용익스포저 변동에 미친 영향을 살펴보면, 상반기중 원화대출금이 전년말 대비 109.1조원(6.4%) 늘어나면서 총신용익스포저도 254.1조원(8.0%) 증가하였다. 차주별로는 기업대출(+81.3조원)이 가계대출(+27.3조원) 대비 3배 가까이 증가하면서 대출 익스포저 중에서 기업 비중이 2019년말 59.8%에서 2020년 6월말 60.5%로 상승하였다.
위험가중치가 상대적으로 높은 기업익스포저 비중이 상승함에 따라 2014년 이후 하락세를 지속하였던 총신용익스포저 평균 위험가중치의 하락세도 둔화되었다.
기업규모별 평균 위험가중치를 보면 대기업은 코로나19에 따른 실물경기 부진 등의 영향으로 위험가중치가 상승하였다. 반면 중소기업은 하락세를 지속하였는데 이는 만기연장, 원리금 상환유예 등의 금융지원 조치가 주로 중소기업을 중심으로 이루어지면서 차주의 신용등급 분포가 개선된 데 주로 기인한다. 여기에 2020년 6월부터 바젤Ⅲ 신용리스크 산출방법 개편안이 조기 적용되면서 소기업의 위험가중치가 하향 조정된 것도 일부 영향을 미친 것으로 보인다.