2. 현 황
가. 은행의 산업별 대출 집중도 추이
은행의 산업별 대출 포트폴리오 집중도는 다음 〈Figure 1〉, 〈Figure 2〉와 같다. 〈Figure 1〉은 허쉬만 허핀달(HHI) 개념을 이용한 은행의 산업별 대출 집중도의 추이를 나타내고 있으며, 〈Figure 2〉는 상대적 거리(Relative Distance: RD)개념의 산업별 대출 집중도 추이를 나타내고 있다. 두 지표 모두 2008년 3월 이후 하향 추세를 보이다가 최근 들어 다시 반등하는 모습을 보이고 있다. 우리나라 은행의 산업별 대출 집중도에서는 두 대출 집중도 지표 간에 다소 차이가 존재하고는 있으나, 추세적으로 뚜렷한 차이를 보이지는 않은 것으로 보인다.
나. 은행 위험관련 지표 추이
다음 〈Figure 3〉은 은행 위험을 의미하는 은행의 Bank-Z 지표 추이, 〈Figure 4〉는 은행의 이익변동성 추이, 〈Figure 5〉는 은행의 자기자본비율 추이를 나타내고 있다. 은행 위험을 의미하는 Bank-Z 지표는 2008년 이후 차츰 상승(개선)하다가, 2011년 중반 들어 다소 하락(악화) 하였으나, 최근 다시 상승(개선)하는 모습을 보이고 있다. 은행의 이익변동성도 Bank-Z와 유사하게 2008년 이후 이익변동성이 하락(개선)하다가, 2011년 중반 들어 다시 상승(악화)하다가 최근 다시 하락(개선)하는 추이를 보이고 있다. 은행의 자기자본비율는 기간 중 큰 변동 없이 완만히 증가하는 추이를 보이고 있다.