(내외금리차 통계량 분석)
국가 간 금리차는 국제금융시장에서의 자본이동 흐름을 결정하는 주요한 요인이 되며 우리나라와 여타 국가와의 금리차이는 국내금융시장에서 외국인 자금 유출입에 영향을 줄 수 있다.
〈표 2〉는 우리나라와 미국 등 여러 선진국 간 장기금리차의 통계적 특성을 보여주고 있는데 여기서 다음과 같은 점들을 발견할 수 있다.
먼저, 우리나라와 주요 선진국들 간 장기금리차이의 평균을 살펴보면 한국와 미국 간 금리차 평균값이 가장 작았다.
하지만 장기금리차의 분산과 변동폭(기간 중 최대값과 최소값 차이)은 한국과 독일 간 금리차에서 가장 작은 값을 나타내었다.
금융위기 전후로 볼 때 미국과 일본을 제외한 다른 선진국과 장기금리차이의 평균은 확대되었으나 분산 및 변동폭은 대부분 축소되었다.
여러 국가들과 내외금리차 통계를 살펴본 결과 금융위기 이후 한미 간 금리격차가 줄어들면서 국내 장기금리 수준이 미국과 비슷해졌지만 국내 장기금리 움직임은 미국보다 독일 등 유럽 선진국과 유사하다는 점을 확인할 수 있다. 