〈건전성감독〉
□ 파생상품관련 규제대상 업무 인가를 득한 기관은 동 거래에 수반되는 위험을 커버하도록 적정 수준의 자기자본 유지의무가 있음.
○ 자기자본비율 산출시 파생상품위험(시장 및 신용위험)을 반영하도록 함으로써 건전성을 관리하도록 하고 금융서비스청(FSA)가 이에 대한 감독업무를 수행
○ 적정 자기자본비율 산정방식은 핸드북內에 권역별로 상세히 기술하여 감독상의 불확실성을 배제
□ 그간은 금융권별로 상이한 과도기(Interim)건전성 기준을 적용하여 왔으나 2007년부터는 단일 기준(Integrated Prudential Sourcebook)을 전 금융권에 적용
○ 과도기 건전성 기준하에서 은행과 증권사는 각각 BIS자기자본비율과 재무재원비율 산출시 파생상품 거래위험을 반영토록 하였으나, 보험사에 대해서는 동 의무가 부과되지 않았음.
○ 한편, 2007년 단일기준은 금융상품의 판매행위 및 불공정거래행위(내부자거래, 시세조종 등)에 대한 규제도 단일화하고 위반시 처벌수준도 강화