Ⅳ.개편 조기경보시스템 시산 결과
1.개편 금융스트레스지수 시산 결과 및 평가
□ 개편된 금융스트레스 지수는 97년 외환위기 및 최근 글로벌 금융위기를 구모형에 비해 정확하게 인식
○ 금융스트레스지수 85% 이상을 위기로 설정할 경우 97년 외환위기 및 글로벌 금융위기 시기를 위기 기간으로 인식
○ 반면 기존 모형은 2008.11월 83%를 기록하였을 뿐 글로벌 금융위기 기간 중 위험임계치로 정한 85%를 넘어서지 않아 금번 금융위기를 정확히 인식하지 못함.
□ 시장별 금융스트레스지수(FSI)는 주성분분석 결과를 이용하여 다음과 같이 가중치를 적용