참고 6.<br>코로나19 이후 국내은행의 신용리스크 변동 및 시사점<br>국내은행이 코로나19 관련 금융지원에 적극 나서면서 금년중 기업대출을 중심으로 신용공급이 급증하였다. 은행 신용 익스포저가 확대된 상황에서, 실물 경기 부진이 장기화될 경우 국내은행의 신용리스크가 빠르게 늘어날 가능성이 있다.<br>이하에서는 코로나19 이후 국내은행의 신용리스크 변동을 점검하고, 시사점을 도출해 보았다.<br>국내은행 위험가중자산 동향<br>2020년 6월말 국내은행 위험가중자산은 전년말 대비 139.4조원 늘어나 바젤Ⅲ 도입 이후 반기 기준 최대 증가폭을 기록하였다. 구성 요소별로 보면 시장리스크 및 운영리스크 위험가중자산이 각각 25.4조원, 2.5조원 늘어난 데 그친 반면 신용리스크는 103.7조원 증가하였다. 이러한 신용리스크의 큰 폭 증가는 상반기중 코로나19 대응과정에서 원화대출금이 크게 늘어난 데 주로 기인한다. 그러나 신용리스크가 원화대출금에 비해 빠르게 확대되었다는 점에서 신용리스크의 변동을 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있다.