Ⅱ– 6 결제위험
결제위험(settlement risk)이란 예기치 못한 사정으로 결제가 예정대로 이루어지지 않을 가능성 또는 그로 인하여 야기되는 손실발생 가능성을 의미한다.
결제위험은 금융기관 지급시점과 자금결제시점의 차이, 지급결제시스템의 오류, 결제참가자의 재무건전성 미흡 등이 주요 원인이다.
결제위험은 신용위험, 유동성위험, 시스템위험 등 금융위험과 법률위험, 위 · 변조위험, 운영위험 등 비금융위험으로 나누어 볼 수 있다.
먼저 금융위험 가운데 신용위험(credit risk)과 유동성위험(liquidity risk)은 모두 상대 금융기관의 결제 불이행으로 인해 금융기관이 손실을 입게 되는 위험이라는 점에서 동일하다.
다만 전자는 상대 금융기관의 파산 등으로 결제불이행 상태가 장기간 지속될 가능성이 큰 위험인 반면 후자는 일시적 자금부족이 원인이어서 단기간 내에 결제될 가능성이 있다는 점에 차이가 있다.
그리고 시스템위험(systemic risk)은 신용위험, 유동성위험 등으로 발생한 특정 금융기관의 결제불이행이 다른 금융기관의 연쇄적 결제불능을 유발하여 지급결제제도 전체 기능의 마비를 가져오는 위험을 말한다.
한편 비금융위험 가운데 법률위험(legal risk)은 법률체계가 미흡하거나 불확실하여 결제가 예정된 시간에 이루어지지 않는 위험이며 위 · 변조위험(fraud risk)은 결제과정에서 위조, 변조, 절도 등으로 발생하는 위험을 말한다.
그리고 운영위험(operational risk)은 전산설비, 건물,전기설비 등 지급결제제도를 구성하는 물리적 하부구조에 이상이 생김으로써 결제가 이행되지 못하는 위험을 말한다.