( 투자자들의 내부 투자한도 및 투자정책 )
투자자들(예: MMF, 은행, 연금펀드, 보험사 등)은 자산평가 시 외부 평가등급에 기계적으로 의존하지 말고 자체적으로 실사의무를 이행해야 하며 신용위험을 평가할 수 있는 적절한 내부통제 체계를 갖출 필요가 있다.
자체 신용평가 절차 등 내부 위험관리체계에 대한 공시도 필요하다.
또한 이사회와 경영진은 독립적인 신용평가가 이루어지도록 보장해야한다.
세부적으로는 다음과 같은 방안이 있다.
첫째 외부 신용평가등급에만 전적으로 의존하는 자산을 투자 포트폴리오의 일정 비중내로 제한한다.
둘째 투자자들의 신용리스크 평가절차에 대해 감독기관이 감시한다.
( 민간부문의 증거금 관행 )
거래상대방의 외부 신용등급이 변동하는 경우 시장참가자들이 파생상품 거래증거금을 자동적으로 급격하게 조정하던 관행을 개선해야 한다.
양자 간 파생거래의 경우에는 시장가치 변동을 수시로 점검하여 거래증거금을 점진적으로 조정하여야 한다.
표준화된 파생상품거래의 경우 중앙청산소(CCP)를 통해 청산함으로써 양자 간 거래증거금을 적립할 필요가 없도록 해야 한다.