참고 2-4 FSAP 스트레스 테스트
IMFㆍWorld Bank가 회원국을 대상으로 금융시스템의 안정성, 금융정책 및 감독의 국제기준 충족 여부 등을 평가하는 금융부문평가프로그램(FSAP, Financial Sector Assessment Program)에서는 금융안정성 평가를 위한 핵심 양적 평가수단으로서 거시 스트레스 테스트가 적극 활용되고 있다.
2013년 우리나라를 대상으로 실시된 FSAP에서도 금융시스템의 안정성 평가를 위해 은행 및 비은행금융기관에 대한 거시 스트레스 테스트가 실시되었다. 특히 금융시스템의 가장 중요한 부분을 차지하고 있는 은행부문에 대한 스트레스 테스트의 경우 한국은행 SAMP를 이용하여 실시하는 하향식(top-down) 테스트와 개별 은행이 자체 모형을 이용하여 실시하는 상향식(bottom-up) 테스트가 병행 실시되었다.
구체적으로 FSAP 스트레스 테스트는 우리나라 정책당국과 FSAP 평가단이 합의한 거시 시나리오를 바탕으로 한국은행이 Top-down 테스트를, 금융감독원 주관 하에 개별 은행이 Bottom-up 테스트를 각각 수행하고 FSAP 평가단이 결과를 검증하는 방식으로 실시되었다.
스트레스 테스트 결과 심각한 거시경제 충격 및 장기침체 상황에서도 은행 자기자본비율이 규제기준을 크게 상회하는 등 우리나라 은행부문은 상당히 양호한 복원력을 보유하고 있는 것으로 평가되었다.