다섯째, 규제자본 산정에 있어 시장유동성 리스크(market liquidity risk)를 반영하였다. 현행 트레이딩계정에 대한 자본규제는 트레이딩계정의 모든 포지션이 유동적이라고 암묵적으로 가정하고 있다. 그러나 금융위기 동안 금융시장에서 유동성이 급속히 위축되자 금융회사는 포지션을 당초 계획보다 장기간 보유할 수밖에 없었고 유동성 프리미엄이 급등함에 따라 대규모 손실을 입었다. 따라서 BCBS는 트레이딩계정 내 모든 포지션이 유동적이라는 현행 가정을 폐기하고, 대신 ① 유동성 시계(liquidity horizon)에 의한 시장유동성 평가 ② 다양한 유동성 시계를 반영한 규제자본 산출 ③ 유동성 프리미엄의 급상승에 대비한 규제자본 추가 설정(capital add-on) 등을 대안으로 제시하였다. 유동성 시계란 스트레스 상황에서 시장가격에 중대한 영향을 미치지 않고 리스크를 헤지하거나 청산하는데 필요한 시간을 의미한다. BCBS는 5개의 유동성 시계(10일, 1개월, 3개월, 6개월, 1년)를 설정하였는데, 이는 유동성이 가장 높은 범주(category)는 현재의 발생가능한 최대손실액(VaR) 산출 기준인 10일로, 유동성이 가장 낮은 범주는 은행계정의 신용 리스크 산출 기준인 250일(1년)로 설정하는 것을 의미한다. BCBS는 리스크 요인을 시장유동성의 특성에 따라 24개의 범주로 구분한 후, 각각의 범주에 대해 유동성 시계를 설정하였다. 아울러 유동성 프리미엄의 급상승에 영향을 받을 수 있는 포지션을 보유한 트레이딩 데스크(trading desk)를 식별하기 위해 내부모형의 모델링 요건으로서 모델에 의존하지 않는 평가수단을 도입하였다. 
여섯째, 표준방법(standardized approach)과 내부모형 간 헤징과 분산의 처리 방법을 일치시켰다. 현재 헤징과 분산에 의한 리스크 감축 효과를 인식하는데 있어 내부모형은 제한이 없는 반면, 표준방법은 이를 인식하지 않고 있다. BCBS는 스트레스 상황에서도 헤징 및 분산 효과가 유지되는 경우에 한해서만 헤징과 분산 효과를 인식하고, 표준방법과 내부 모형 간 모수 추정 방법을 근사화시킴으로써 헤징 및 분산 효과의 인식 정도 차이를 완화시켰다. 
일곱째, 표준방법과 내부모형 간 연계성을 강화하였다. BCBS는 연계성 강화 방안으로 캘리브레이션(calibration) 단계에서 표준방법과 내부모형 간 연계성을 강화하는 방안, 내 부모형을 이용하는 경우에도 표준방법에 의한 자기자본 산출을 의무화하는 방안, 표준방법에 의해 산출된 규제자본 수준을 내부모형 규제자본의 하한으로 이용하거나 이를 이용하여 추가 규제자본(surcharge)을 설정하는 방안, 표준방법에 의한 자기자본을 트레이딩 데스크별로 산출하여 의무적으로 공시하는 방안 등 4가지를 제시하였다.