시스템적 리스크 식별 및 모니터링
선제적 정책대응을 위해서는 시스템적 리스크를 조기에 식별하고 평가할 수 있는 체계가 필요하다. 
이를 위해 미래지향적인 강력한 분석수단을 개발 중이나 아직 해결해야 할 과제가 많으며 특히 시스템적 리스크와 금융시스템의 구조적 문제에 대한 이해가 불완전한 상태이다. 
현재 분석수단 개발을 위해 다음과 같은 작업이 진행 중이다. 
먼저 시의적절한 정책대응을 위해서는 시스템적 리스크 지표가 시간 및 횡단면 차원의 시스템적 리스크를 포착할 수 있어야 한다. 
이러한 지표는 불균형, 취약성의 완만한 누적을 포착하고 시스템 내에 리스크가 집중되고 있는 것에 대해 경고할 수 있어야 한다. 
각국이 시스템적 리스크 평가를 위해 사용하고 있는 주요 측정방법은 다음과 같다. 
첫째는 불균형 총량지표(aggregate indicators of imbalances)이다. 
레버리지, 신용/GDP(예:장기추세와의 gap) 등이 있으며 거시경제 자료 또는 대차대조표(balance sheet) 자료를 이용한다. 
대차대조표 자료에는 은행신용, 유동성, 만기불일치, 부문별 불균형 자료 등이 있다. 
둘째는 시장상황지표(indicators of market conditions)이다. 
스프레드, 리스크프리미엄과 같은 위험선호지표, 시장유동성지표(예: 3개월 LIBOR-OIS 스프레드) 등이 있으며 금융시장상황을 측정한다. 
셋째는 리스크집중지표(metrics of concentration of risk)이다. 
네트워크 모형, 시스템적으로 중요한 글로벌 은행들을 식별하기 위한 지표기반 방법 등이 있으며 공통익스포저와 상호연계성 측정에 이용한다. 
넷째는 거시 스트레스 테스트(macro stress testing)이다. 
각국은 금융시스템 전체를 대상으로 하는 스트레스 테스트 방법을 개발하고 있는데 이는 꼬리 리스크(tail risk) 시나리오 하에서의 시장동향, 네트워크에 의한 증폭효과를 반영하고 금융불안과 실물경제 간의 상호작용도 측정하기 위해서이다. 
다섯째는 통합모니터링시스템(integrated monitoring systems)이다. 
위에서 말한 지표들을 포괄적인 모니터링시스템이나 종합지표로 통합하여 작성함으로써 금융시스템의 전반적인 상황을 통일성 있게 조망할 수 있도록 한다. 
그러나 지표를 올바르게 해석하기 위해서는 경제적 맥락을 폭넓게 고려해야 하며, 양적 지표는 질적 지표, 시황 지표와 함께 종합적으로 분석해야 추세를 정확하게 파악할 수 있다.