◦ 신용평가모형이 품질이 만족스럽지 못한 경우 신용이 과소하게 공급될 수 있음.
-금융기관이 신용위험을 측정할 때 사용하는 신용평가모형은 통계모형에 불과하며 오류의 가능성은 항시 존재
-신용평가모형의 품질이 미흡하여 대출이 가능할 정도로 신용위험이 충분하게 낮은 차주에 대하여 신용위험을 너무 높게 평가하여 대출을 거절하는 제2종 오류(type II error)를 저지를 확률이 높을 경우 적절한 수준에 비하여 과소한 신용이 공급
-반면 대출이 불가능할 정도로 신용위험이 높은 차주에 대하여 신용위험을 과소평가하여 대출을 실행하는 오류를 제1종 오류라고 부르는데 제1종 오류가 과도하게 발생하는 경우 금융기관의 자산 건전성에 부정적인 결과 초래
-통계모형에서 제1종 오류와 제2종 오류를 동시에 축소하는 방법은 존재하지 않으며 한쪽의 오류 가능성을 낮추면 다른 형태의 오류 가능성이 증가
-신용평가모형에서 채택하고 있는 접근법은 제1종 오류의 허용범위를 매우 낮은 수준에 설정한 후 제2종 오류의 가능성 최소화를 추구하는데 이는 금융기관의 자산 건전성을 일정한 수준 이상으로 유지한다는 신용평가모형의 근본 목적이 반영된 것
-따라서 신용평가모형의 설계와 운영에서 주된 금융기관의 관심사는 제1종 오류이며 제2종 오류는 부차적인 관심사인데 이로인하여 신용위험 평가가 어려운 저신용 계층에 대한 과소 신용공급 현상이 발생할 가능성 상존
-신용평가모형의 품질을 결정하는 가장 핵심적인 요인은 신용정보의 생산과 유통을 둘러싼 신용정보 인프라의 품질
◦ 서민금융시장의 경쟁 결핍으로 인한 신용의 과소 공급 가능성
-서민금융시장에서 충분한 경쟁이 발생하지 않는 경우 신용 공급자의 시장 지배력 행사로 사회적으로 바람직한 수준 이하의 신용이 공급될 수 있음.