〈참고Ⅱ-2〉
시스템적 리스크 탐지를 위한 한국은행의 노력
한국은행은 우리나라 금융시스템의 취약성을 식별하고 시스템적 리스크를 조기에 탐지하기 위해 2003년부터 금융안정보고서를 작성하고 있다. 2011년 9월 한국은행법 개정으로 새롭게 부여된 금융안정 책무를 수행하기 위하여 2012년부터는 금융안정보고서를 연 2회 국회에 제출하고 있다.
또한「시스템적 리스크 평가모형(Systemic Risk Assessment Model for Macroprudential Policy, SAMP)」을 2012년 하반기에 개발하였다. SAMP는 총 6개의 모듈로 구성된 시스템적 리스크 통합 모형체계로서 시스템적 리스크 평가와 거시 스트레스 테스트를 일관된 체계 하에서 실시할 수 있도록 설계되었다. 이 모형은 거시경제 충격이 금융시스템에 직접적으로 미치는 1차 효과뿐 아니라 은행 간 전염, 헐값매각, 신용경색, 디레버리징 등에 의해 위험이 금융시스템 내에서 증폭·확산되는 2차 효과까지 모형화하여 반영하였다. 또한 2013년 하반기에는 대외개방도가 높은 우리나라의 특수성을 반영하여 외화유동성 부문을 별도로 스트레스 테스트할 수 있는 모듈을 추가로 개발하였다. 현재 한국은행은 SAMP의 정확성을 제고하기 위한 개선작업을 지속하고 있으며 분석 대상 금융기관을 현재의 18개 국내은행에서 저축은행, 보험회사, 금융투자회사 등을 포함한 비은행 금융기관으로 확대하는 작업도 추진하고 있다.