13. 현재까지 제시된 금융기관의 시스템적 중요도 평가방법론은 크게 지표기준법(indicator-based approach)과 모형기준법(model-based approach)으로 구분할 수 있으며, 전자는 주로 BCBS 및 주요국 정책당국을 중심으로 개발 또는 검토되어 온 반면 후자는 학계를 중심으로 논의되어 왔다.
특히 BCBS는 지표기준법에 기반하여 ① 규모, ② 상호연계성, ③ 대체가능성/금융기관 인프라, ④ 복잡성, ⑤ 기타 각국 금융시스템의 특성을 고려한 추가 요소 등 은행 고유의 특성을 바탕으로 한 국내 시스템적 중요도 평가방법을 제안하고 있다.
즉, 개별 은행의 도산이 소재국 금융시스템에 미칠 잠재적 충격이 해당 은행의 규모, 상호연계성, 대체가능성, 복잡성 등에 비례할 것이라는 점에 근거를 두고 있다.
이는 G-SIB 평가체계와 맥락을 같이 하는 것으로 평가대상은행의 특성을 반영하는 여러 지표를 사용함으로써 시스템적 중요성의 다양한 측면을 포착할 수 있다.
또한 모형기준법 등 여타 방식과 비교하여 상대적으로 단순하고 투명할 뿐만 아니라 적용결과도 견고하다는 장점이 있다. 스위스, 스웨덴, 캐나다 등 이미 D-SIB
규제체계를 마련한 국가도 자국 은행의 시스템적 중요도 평가방식으로서 지표기준법을 채택하고 있다.
14. 이하에서는 국내 금융시스템의 특성을 반영한 지표를 바탕으로 한 국내 은행의 시스템적 중요도 평가방식을 제시하였다.
평가지표 선정의 이유와 함께 동 지표와 개별 은행이 초래하는 시스템적 리스크의 연관성에 대해서도 설명하였다.
아울러 지표기준법 적용결과를 검증해보는 동시에 지표기준법의 보완장치로도 사용할 수 있는 주요 모형기준법을 활용한 시스템적 중요도 평가결과도 제시하였다.