③ 시스템 리스크의 확대 우려
은행의 대형화는 금융시스템의 리스크를 증대시킬 우려가 있다. 은행의 대형화로 개별은행의 위험은 증가하는 부분도 있고 감소하는 부분도 있어 순효과를 사전적으로 판단하기는 어렵다. 그러나 금융시스템 측면에서는 대형은행의 부실화는 곧바로 시스템 위험을 야기할 수 있다.
감독당국은 시스템 리스크에 대한 영향을 두려워하여 대형은행에는 감독규제를 관대하게 적용하려는 유인이 생기며, 이에 따라 대마불사(Too Big To Fail)의 문제가 발생할 수도 있다.
이외에 대형은행의 복잡한 거래에 대한 리스크 측정과 관리가 어려워질 수 있고, 감독기관 및 시장에 의한 외부감시가 용이하지 않게 된다. 그리고 일부 대형은행의 자금수급계획 또는 전산시스템의 문제가 시장 전체적인 시스템으로 확산되어 연쇄적인 악영향을 줄 수도 있다.