3. 자료
자료의 출처는 〈Table 3〉과 같다. 
국내 거시변수인 콜금리, 본원통화, 소비자물가, 산업생산, 총대출 등은 한국은행 경제통계 시스템 자료를 이용하였다. 
실질콜금리는 한국은행 경제통계 시스템의 콜금리에서 소비자물가 연간 증가율을 차감하여 계산하였다. 
예대금리차는 한국은행에서 제공하는 신규취급액 기준 예금은행 가중평균 대출금리에서 신규취급액 기준 예금은행 가중평균 수신금리를 차감하여 계산하였다. 
한국은행에서 제공하지 않는 국내은행에 대한 변수인 BIS비율은 금융감독원 금융통계정보시스템을 이용하였다. 
위험가중자산비율은 금융감독원 금융통계정보시스템에서 제공하는 위험가중자산액을 총자산으로 나누어 산출하였다. 
주택가격지수는 KB은행 홈페이지 자료를 이용하였다. 
美 연방금리와 美 변동성지수는 미국 St. Louis 연방준비은행 자료를 이용하였다. 
자료는 분기별 자료를 사용하였다. 
변수의 값은 기존 문헌에서와 같이 콜금리, 실질콜금리 등의 금리 관련 자료를 제외하고는 로그(log) 변환한 값을 사용하였다. 
자료기간은 다음과 같다. 
은행자본경로 모형에 사용된 자료는 2000년 1분기부터 2020년 2분기까지 자료를 사용하였다. 
그러나 위험추구경로 모형의 핵심 변수인 위험가중자산비율 자료에 대해 금융감독원 금융통계정보시스템에서 2000년 4분기부터 제공되고 있어서 2000년 4분기부터 2020년 2분기까지 자료를 사용하였다. 
모형별 기초통계량은 다음과 같다. 은행자본경로 모형에 사용된 변수에 대한 기초통계량은 〈Table 4〉와 같다. 
전체 관측치 개수는 2000년 1분기부터 2020년 2분기 까기 분기에 해당하는 82개이다. 
은행자본경로 모형에 사용된 변수 간 상관계수는 〈Table 5〉와 같다. 
콜금리와 상관계수는 美 연방기금금리만 양(+)이고 나머지는 음(-)의 관계이다. 
위험추구경로 모형에 사용된 변수에 대한 기초통계량은 〈Table 6〉과 같다. 
전체 관측치수는 2000년 4분기부터 2020년 2분기 까기 분기에 해당하는 79개이다. 
위험추구경로 모형에 사용된 변수 간 상관계수는 〈Table 7〉과 같다. 실질콜금리와 상관계수는 美 연방기금금리 및 위험가중자산비율 양(+)이고 나머지는 음(-)의 관계이다.