바.국내의 금융스트레스지수(한은)및 위험성향지수(금투협)
□ 국내 관련 지표로는 한은의 금융스트레스지수, 금투협의 위험성향지수 등이 있음.
□ 한국은행이 작성하고 있는 금융스트레스지수는 기본적으로 캐나다중앙은행의 방법론을 따르고 있으나 개별지표의 구성이나 지표산정방식은 다소 차이가 있음.
○ 1995년 이후 55개 금융사건에 대해 248명의 금융전문가를 대상으로 설문조사를 실시(2006.11월)하여 스트레스 상황을 규정
○ 채권시장 3개, 외환시장 3개, 주식시장 4개, 금융업부문 3개의 4개 채널 총 13개 변수를 이용하여 일별로 작성
○ 종합지수 산정에는 시장규모가중방식을 채택
□ 금투협의 위험성향지수는 금융시장참가자들이 감수하고자 하는 위험수준에 대한 측정수단을 제공하는 것을 목적으로 함.
□ 채권, 외환, 상품, 주식시장의 7개변수를 표준화한 후 동일가중치를 적용하여 산출
○ 신용스프레드, 기간스프레드, CDS프리미엄, 스왑베이시스, 달러환율의 변동성, VKOSPI