(주성분 분석)
본고에서는 IMF(2018)에서와 같은 주성분 분석을 통해 우리나라 및 우리나라와 상관계수가 높은 국가들 간 장기금리의 공통요인을 추출하고 장기금리에 대한 공통요인의 설명력을 살펴보았다. 분석 결과는 〈표 1〉에 나타나 있는데, 미국 장기금리에 대한 공통요인 설명력은 0.75로 다른 선진국에 비해 낮았으며 위기 이후 공통요인의 설명력이 하락하였다. 이는 위기 이전 미국 장기금리는 해외요인의 영향을 많이 받았지만 위기를 거치면서 대내요인에 의한 설명력이 높아졌다는 점을 시사한다. 이와 달리 독일, 네덜란드 등 재정여건이 양호한 유럽국가의 장기금리는 금융위기 이전와 이후 모두 공통요인의 설명력이 높은 수준을 보였다. 국내 장기금리에 대한 공통요인의 설명력은 위기 이전 유럽 선진국에 비해 낮은 수준이었으나 위기 이후 유럽 선진국 수준으로 상승하였다. 공통요인 분석 결과는 위기 이후 우리나라와 유럽 선진국 간 장기금리 동행성이 강화되었음을 시사한다. 
(내외금리차 통계량 분석)
국가 간 금리차는 국제금융시장에서의 자본이동 흐름을 결정하는 주요한 요인이 되며 우리나라와 여타 국가와의 금리차이는 국내금융시장에서 외국인 자금 유출입에 영향을 줄 수 있다. 〈표 2〉는 우리나라와 미국 등 여러 선진국 간 장기금리차의 통계적 특성을 보여주고 있는데 여기서 다음과 같은 점들을 발견할 수 있다. 먼저, 우리나라와 주요 선진국들 간 장기금리차이의 평균을 살펴보면 한국와 미국 간 금리차 평균값이 가장 작았다. 하지만 장기금리차의 분산과 변동폭(기간 중 최대값과 최소값 차이)은 한국과 독일 간 금리차에서 가장 작은 값을 나타내었다. 금융위기 전후로 볼 때 미국과 일본을 제외한 다른 선진국과 장기금리차이의 평균은 확대되었으나 분산 및 변동폭은 대부분 축소되었다. 여러 국가들과 내외금리차 통계를 살펴본 결과 금융위기 이후 한미 간 금리격차가 줄어들면서 국내 장기금리 수준이 미국과 비슷해졌지만 국내 장기금리 움직임은 미국보다 독일 등 유럽 선진국과 유사하다는 점을 확인할 수 있다.