(상시적 리스크 관리)
견고한 운용기반 확보를 위한 상시적 리스크 관리와 관련하여 국내 CCP는 PFMI에서 정한 운영리스크, 일반사업리스크 및 투자·보관 리스크 등의 필요사항을 준수하고 있는 것으로 평가되었다.
국내 CCP는 업무수행 과정에서 발생하는 다양한 운영리스크를 인식·예방·통제하고 신속하게 복원하기 위한 운영리스크 관리체계를 갖추고 있으며 일반사업리스크에 대비하여 국제기준에 부합하는 유동자산을 보유하고 있는 것으로 나타났다.
또한 CCP 자체 및 참가회원의 자산을 효과적으로 보호하기 위한 보관 및 투자 규정, 내부통제체계 등도 적절히 갖추고 있다.
다만 비상대응능력을 높이기 위해 IT 등의 장애발생시 복구 목표 시간 단축, 한국은행 및 여타 연계된 FMI(한국예탁결제원 등)와의 실시간 시스템 정상가동 상호조회 및 BCP 공조체제 강화 등을 추진하는 것이 필요할 것으로 보인다.
또한 증권시장의 일반채권 및 파생상품 거래의 자금결제도 주식, 국채 등과 마찬가지로 가급적 중앙은행을 통해 이루어지도록 함으로써 결제안정성을 보다 제고할 필요가 있는 것으로 평가되었다.
한국예탁결제원 운영 CSD 및 SSS
한국은행은 한국예탁결제원이 운영하고 있는 증권예탁결제시스템(CSD·SSS)에 대하여 PFMI 24개 원칙중 CSD·SSS에 관한 16개 원칙 준수여부 등을 평가하였다.
그 결과 PFMI를 대부분 충족하고 있으나 자금결제, 운영리스크 등의 관리 측면에서 개선이 필요한 것으로 나타났다.