Data Science, Machine Learning, Python, Sampling, Statistics.
透過一般蒙地卡羅的估計來計算積分有個最大的缺點，當目標函數並不是太過均勻分布的時候，這種方法就會失效，因此，我們可以考慮透過 "加權" 的方式來調整方法，加權的方式當然也是通過其他函數來協助實現的。 首先，我們定義一個 g 函數，稱之為重要函數，因此有 : 換言之，我們就可以將問題透過引入重要函數，轉換成另一個相似的目標，原先的蒙地卡羅估計方法流程就變成了 : 從重要函數 g(x) 中採樣樣本 X 計算 E[q(x)]，其中 q(x) 稱為我們的權重函數，亦即對採樣過後的樣本 X，進行權重調整