Data Science, Statistics, Sampling.
Transformation 這個定理告訴我們，如果要產生某分配，我們只要知道其逆分配 F^(-1)，接著從 U(0, 1) 均勻分布中產生一組隨機樣本 U，並令樣本 X = F^-1(U) 即可。當然，這個方法雖然簡單，顯而易見的缺點是要求目標分布的逆分布要能夠求出，否則是沒有辦法計算的。我們考慮一個推廣的 Laplace 分配： Source : Wikipedia 代碼如下: Accept-Reject Sampling 接受-拒絕抽樣 上一節的抽樣方法並不是這麼完美，有些難以計算逆變換CDF的函數就會造成抽樣困難，接下來我們介紹第二種方法，接受/拒絕抽樣。