Pca, 特徵篩選, 歷史回測, 投資組合.
的變異，我們來看各變數(47檔股票)，對第一主成分的相關性。 由 array 中可看出，47 檔股票對於第一主成分的相關性都是同向的(均為負數)，而數值大小差異並不大，這更可以驗證我們上述說明第一主成分為「市場」因素。 weight_port.iloc[0].T.sort_values(ascending=False).plot.bar(subplots=True,figsize=(20,5), legend=False,sharey=True,ylim=(-0.75,0.75)) 再來，我們以各股票的相關性 / 各股票相關性數值總和 ，完成投資組合權重。 畫出前五大主成分投資組合之權重