Heteroscedasticity, Homoscedasticity, Linear Regression, Python, Ifrs 9.
Heteroscedasticity ได้ว่า Variance(y|X) = f(X) ผลที่เกิดขึ้นเมื่อ Model เป็น Heteroscedasticity มีศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่า “Hard to trust” หมายความว่าค่า Prediction ที่เกิดจาก Model coefficient ไม่สามารถระบุการเพิ่มขึ้นของ Variance ที่อยู่ในโมเดลได้ ดังนั้นค่า p-value ที่ผ่าน Significant ที่ Alpha %