Data Science, Statistics, Python, Sampling.
problem of scaling the proposal distribution of a multidimensional random walk Metropolis…projecteuclid.org Gibbs 採樣算法 (Gibbs Sampler) 如果目標分布是多元分布，上述的MH算法就很難派上用場，因為推廣至多元分布後，計算上往往須考慮到難以計算的邊際分配；此外，提議分布的選取也會很大比例影響接受率。因此，Gibbs 採樣提出了一個基於各一元分布來採樣高維度的計算方式，而整個方法可以視作 MH 方法的一個特例。 核心概念如下，假設我們針對一個 n