Data Science, Machine Learning, Python, Sampling, Statistics.
另一種思路是，我們能否通過一些已知量的估計來減少未知量的誤差？首先針對估計量 E[f(x)]，我們引入一個已知期望值的函數 g，即 E[g(x)] = u，且f 與 g 相關 。 我們可以確定兩個算式 : 第一個算式說明結合後的估計量是無偏估計，因此我們可以確保估計出來的參數可靠，第二條算式則是第一條算式的自然結果。而由上述的兩條算式，可以得知要讓估計出來的方差最小，我們必須令 : 此時的最小值就變成 : 此時呢，我們就稱 g(X) 為我們要估計的函數 f(x) 的控制變量。 到這邊算式看上去都滿直觀明瞭的，但這邊有一個重點，我在本段一開始說了，且 f 和 g