Pca, 特徵篩選, 歷史回測, 投資組合.
2為非金融投資組合。 尋找最佳 PCA 投組 我們以夏普比率( Sharpe Ratio )來做為衡量指標，夏普率(或夏普值)是在基金投資或是資產配置時，用來衡量整個投資組合績效與穩定性的重要指標。表示「在承受1%的風險下，能得到多少報酬？」 本文夏普比率公式 = 以年化報酬率 / 年化風險做計算 def sharpe_ratio(ts_returns): ts_returns = ts_returns days = ts_returns.shape[0] n_years = days/252 if ts_returns.cumsum()[-1] < 0: annualized_return