Pca, 特徵篩選, 歷史回測, 投資組合.
eigen_port.sort_values(by=["weights"],ascending=False,inplace=True) #權重與每天報酬取內積得出每日投資組合報酬 eigen_port_returns = np.dot(data.loc[:,eigen_port.index],eigen_port["weights"]) eigen_port_returns = pd.Series(eigen_port_returns.squeeze(), index = data.index) ar,vol,sharpe = sharpe_ratio(eigen_port_returns)