Áður vann Lilja hjá ráðgjafarfyrirtækinu Marsh & McLennan frá 2003 til 2005 og vann m.a. verkefni fyrir Ford-bílaframleiðandann , sem sérfræðingur í gerð áætlana og áhættulíkana fyrir vátryggingarsvið og fjárstýringu .