00919調整三大指數編製規則
ETF熱潮延燒,在檔數、受益人數、規模同步激增下,ETF一舉一動都牽動市場矚目,其中,規模正在邁向2,000億元大關的群益台灣精選高息(00919)也公告重磅消息,修改三大指數編製規則,包含權重編製及權重調整期、換股過渡期,成為市場重點關注對象。
在資金大舉湧入高股息ETF的情況下,已經出現不只一檔ETF的單一持股觸及法規上限,業界正在持續隨著市況做出與調整。
繼元大高股息、復華台灣科技優息等重量級ETF做出重大的指數編製規則改變後,最新群益台灣精選高息也跟進,調整將於5月13日生效。
首先,群益台灣精選高息將追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數,未來會將該指數授權商品的資產管理規模,增列為個別成分股權重上限之決定因素之一。
採用「預擬資產管理規模」,為追蹤臺灣精選高息指數資產的1.2倍、並無條件進位至250億元的倍數。在此情況下,個股投資金額占發行市值不得超過6%、且投資金額占自由流通市值不得超過15%的條件。
這也意味未來成分股中的中小型股權重會下降,中大型股權重則可望上升。
其次,群益台灣精選高息在維持每年兩次(5月、12月)成分股定期審核外,另外再增加一年兩次(3月、9月)成分股不變的權重定期審核。
第三,隨著規模愈來愈大,將現行的一日調倉規則拉長為八日調倉。