В ЦБ рассказали об использовании ИИ в антиотмывочной платформе
В Центробанке рассказали об ИИ в антиотмывочной платформе "Знай своего клиента"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — ПРАЙМ. Банк России использует технологии искусственного интеллекта в антиотмывочной платформе "Знай своего клиента" (ЗСК), рассказал заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Евгений Хомицкий.
В платформе ЗСК реализованы автоматизированные модели оценки риска для того, чтобы справиться с большими объемами данных, рассказал он. "Первая - классическая скорринговая модель, которая использует больше 300 сценариев риска. Ежедневно эти сценарии считаются по каждому клиенту банка. Каждый имеет свой бальный вес и в совокупности выдает уровень риска по градации из трех уровней риска", - сообщил он, выступая на Международном форуме надзорных органов.
"Вторая модель у нас более современная, эта модель с применением технологии искусственного интеллекта. Она обучается самостоятельно на тех рисках, которые мы выявляли ранее. Также распознает и те критерии, по которым можно определять, которые имеют значимость при определении уровня риска", - рассказал он.
"Мы понимаем, что для клиентов, которых мы в платформе ЗСК относим к высокому уровню риска и ежедневно доводим до всех кредитных организаций, наступают достаточно серьезные последствия ограничения по счетам, репутационный ущерб, поэтому ни один клиент, которого модель автоматизированно рассчитала, как высокорискованного, не уйдет в банк без ручного анализа и формирования мотивированного суждения нашим аналитиком", - отметил он.
Кроме того, мотивированное суждение должно проходить два этапа контроля, то есть двухступенчатый ручной контроль за отнесением клиентов к высокому уровню риска. "Такой подход обеспечил достаточно высокую точность оценок и доверия со стороны рынка", - отметил он.
Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) заработала с 1 июля 2022 года. Через нее банки в онлайн-режиме получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов - юрлиц и ИП.