Pisa, 19 aprile 2024 - Due giovani dottorandi in Metodi Computazionali e Modelli Matematici per le Scienze e la Finanza della Scuola Normale Superiore di Pisa, Daniele Maria Di Nosse e Federico Gatta, hanno partecipato e sono riusciti a vincere la competizione internazionale che il gruppo di ingegneria e matematica finanziaria del SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics), organizza ogni due anni a livello internazionale. La SIAM è tra i maggiori soggetti accademici dedicati all'applicazione della matematica nei settori dell'industria (della quale, ben due terzi dei membri risiedono negli Stati Uniti d'America). Il SIAG/FME Code Quest è una sfida di programmazione dedicata alla risoluzione di problemi di modellazione matematica e finanziaria utilizzando strumenti computazionali. Il suo obiettivo principale è quello di ispirare e sfruttare le capacità di risoluzione dei problemi degli studenti di tutto il mondo. Il concorso invita individui e team a collaborare e ideare soluzioni innovative che non solo affrontino le sfide del mondo reale, ma facciano anche avanzare le frontiere dell'ingegneria finanziaria. Promuovendo il lavoro di squadra, la creatività e la praticità, la ricerca mira a creare una comunità vivace in cui convergono prospettive diverse per progettare soluzioni finanziarie efficienti e inventive. Alla competizione 2023 hanno partecipato circa 120 team da tutto il mondo. I due allievi dottorandi della Normale (team QuantHub) hanno vinto il primo premio, corrispondente a 3.000 dollari grazie a una soluzione innovativa per ridurre al minimo una particolare misura di rischio quando si fornisce liquidità a più pool in un mercato decentralizzato. Daniele Maria di Nosse, di Nocera inferiore in provincia di Salerno, sta svolgendo il proprio programma di dottorato analizzando alcuni modelli dei mercati finanziari e modelli generativi basati sul Deep Learning. L'obiettivo è imparare direttamente dai dati come si comportano i mercati, sfruttando la potenza delle reti neurali. Federico Gatta, di Napoli, ha sviluppato la propria ricerca sulle applicazioni della matematica per l'Intelligenza Artificiale e la finanza. Attualmente lavora allo sviluppo di metodi per prevedere le misure di rischio dei titoli finanziari. Gli allievi stanno svolgendo il proprio dottorato sotto la supervisione dei professori Fabrizio Lillo e Piero Mazzarisi.