È il club italiano più titolato in Europa, ma c'è una competizione in cui le cose per il Milan non sono mai andate per il verso giusto, tanto che c'è chi parla per i rossoneri di un tabù o di un'autentica maledizione: la Coppa UEFA, divenuta in epoca più recente Europa League.
Scorrendo l'albo d'oro dei rossoneri, si nota che è l'unico trofeo continentale che manca in bacheca: se il Diavolo ha vinto 7 volte la Coppa dei Campioni/Champions League e 2 volte la vecchia Coppa delle Coppe, non è mai riuscito a imporsi nella competizione. Uno 'zero' in casella che inevitabilmente stona con il blasone del club milanese.
C'è di più: analizzando la storia della squadra rossonera nel torneo, si contano appena 13 partecipazioni considerando anche quella attuale della stagione 2023/2024, e mai una finale raggiunta.