银行的压力测试 (Stress Testing) 如何进行？
对于资产类，压力测试的做法就是看资产（或组合）在压力情境下的风险度量指标（VaR，ES，Corr）会不会超过银行根据资本金设置的阈值。场景的再现可以通过更改尾部quantile来实现 对于模型类，压力测试的做法是把模型的背景和参数设置到场景隐含的参数中（比如波动率，标的价格，利率）然后看模型结果会不会过于不合理  另外虽然问题描述中提到了CCAR，但是CCAR只是压力测试的一个fed规定的情景，合规的资产配置，模型，组合等等的测试需要有这个场景，但是没说只能做这个（或者这些个场景）。压力测试自己想做的多离谱都行，可以人造一万只黑天鹅
压力测试在银行中的应用时间并不长，它并没有统一标准化的测试方法，金融机构在进行压力测试时是需要根据自己的情况来选择的。我国是在2007年12月发布的《商业银行压力测试指引》，里面对测试的定义及方法分类都有说明。我从找到的一些相关资料来尽量回答吧。 ”压力“其实就是假设性的不利影响。而压力的大小来源种类都是测试时需要考虑的变量。简单的理解压力测试的话，一种做法是假设发生某一重大事件所带来的冲击影响，比如假设金融危机再次爆发，估计一家银行的发生损失，测试在银行资产发生损失的情况下，银行是否有能力应对。另一种是改变直接与银行资产相关的变量来进行测试，比如准备金率，股市，房地产价格变化等。（比如银行的资产有很大部分是房贷，还有债券、股价等都是直接影响银行资产价值的）。每天都有资金在不断从银行中流入流出，测试的目的是，若发生不利因素，银行是否能应对资金缺口。） 如果你有兴趣看看更加完整的表述，可以看看下面的内容。（在工作的时候我找了很多资料，但是抱歉我实在不知道具体来源了。没有写出处还请见谅。） 好长啊，希望对你有帮助。PS：我并非在银行工作，只是就职于私人金融企业。BOSS突然说要做压力测试的时候，我也觉得很茫然。不过仔细对公司数据进行研究，建立了压力测试的模型，目前还要不断的完善。