是否真的有一劳永逸的交易系统？
我觉得……有吧。如果你的策略足够简单，你的收益期望足够小，你分散的市场的品种足够多，你对资金波动的容忍度足够合理，那么，一个策略用上一辈子也不是不可能。 系统失效？如果你的策略足够简单，是不存在系统失效这回事的，绝大多数所谓的失效其实不过是某阶段暂时的“泥沼期”，这是任何策略都会遇到的，有些还会持续挺长的时间，但并不是真正的失效，还有种所谓的失效其实是交易品种不行了，比如因某种原因成交量剧减交易成本几十倍增加导致原策略无法继续使用，就像15年的期指被废，一直到今天都没缓过来，但是这种是非常明显的，可以很及时的退出。 所以在我看来，分散度足够广是策略非常重要的部分，因为在足够长的时间跨度下来看，不可能所有的交易目标在同一时间都不行了，而当某些品种进入泥沼期时，其他品种可以有效对冲损耗从而达到平滑资金曲线的效果。 我使用的策略从2011年开始研究，从投入实战到现在，全程序化无人干涉操作。只有一个策略，当然在不同品种上的参数设定会有区别，但根本框架没有任何改变，精简到现在已经非常简单，只有一个开仓一个平仓一个仓位计算，没有止盈止损，永远在市。每个单品种的资金曲线并不平滑，但是10几个品种合在一起就好看多了，而每个品种的平均年度期望收益贡献仅仅是5%，这意味着什么知道吗？这代表在任意一个品种上所承担的风险都不可能对账户造成潜在的毁灭性的威胁。 一劳永逸的前提是，永远活着，活到你金牌洗手不玩的那天。
没有一劳永逸的交易系统，只有一劳永逸的交易原理，或者叫交易哲学，交易思想，交易之道。 就拿造汽车来说吧，造车的原理是一劳永逸的，但造车的工艺和参数是随着时代而变化的。现在的汽车比起十年前，五十年前，更高级很美观，跑的也更快。它无论怎么变化，它也脱离不了四个轮子加两个沙发的原理啊，它也得需要动力传输和控制系统，在这个造车原理的基础上进行千变万化，不管它怎么变化，都是万变不离其宗都是围着这个原理变化的。 所以利物莫尔才说，投机像山岳一样古老。投机的世界里没有新鲜事，一切都是在重复过去的故事。 当你明白了造车的原理，你就自己根据不同的需求去造合适的车。 开车只需要驾驶技术。 改车需要懂得基本的原理，半懂不懂的人也能改装车。 造车需要熟练的掌握造车原理，根据不同的需求和环境，去造出适合的车来，这需要系统性的知识。用交易的语言叫逻辑自洽。 交易和造车的道理是一样的。 当你深刻的理解交易盈利的原理是什么，你就可以根据当下的行情去设置不同的交易系统的参数，以适应这个市场的变化。始终让自己立于不败之地。 当你深刻的理解造车的原理是什么，你就可以根据消费者的需求去造对应的汽车，以跟上这个时代潮流。某个靠抄袭起家的汽车公司快破产了，抄完了这个抄那个，它除了会抄袭，不会干别的。没有自己的核心竞争力，一旦抄慢了就会把自己逼到破产。 为什么有很多叱咤风云的交易大佬，最后会败走麦城？ 本质只有一个，但基于这个本质的现象却是千万变化的，没有一辆汽车的款式会连续畅销十年，可能连三年都没有。只有不断的推陈出新更先进的款式，才能长期立于不败之地，虽然它们都是来自于同一个造车原理。 交易也同样如此， 你的交易系统的具体参数，是随着市场行情变化变化，而不断修正的以适应当下的客观现实。也许三个月修正一次，也许半年修正一次，总之它不会是一成不变的。因为市场行情的变化是随着参与人数素质的高低而变化的。大学学历组成的市场和小学学历组成的市场能一样吗。做美股的难度要大于做A股，做外汇的难度要大于期货，华尔街那帮人不是吃闲饭的，人家玩了上半年了。 现在做A股的难度要大于过去任何时候，连续两年上证指数都在300个点内晃悠，现在还死不了的都是些老油条。要么就是些不知悔改做发财梦的神经病，要么就是些快得道成仙的病神经。你想从这些人的口袋里掏钱，这个难度可想而知。 面对不同的客观环境，要采取不同的战略战术。就要修正过去的交易系统的参数，以对付这些快要修道成仙的神经病们。 任何固定不变的套路，都有其弱点，这也意味都有可能被歼灭的风险。做交易很像一个人行走在黑暗森林，一旦暴露立马被高一级的生物降维打击。所以你的交易系统不会长期固定的，就像一个狙击手你不可能在同一个位置上连续开三枪以上。 当你明白交易的内在原理，就是一劳永逸的。你就可能不断的变化自己的位置以适应新的变化。 粟裕率领三万弱势之兵正面对抗十万强敌，在苏中七战七捷，连续打了七仗用了七种方法，在孟良崮用围歼的方式对付74师，在枣庄用赶羊入水的方式对付26师，在莱芜用侧击的方式对付46军，间接的冲跨73军。五万六千人还不如五万头猪。 用长途奔袭的方式对付69师，用虎口拔牙的方式对付83师。一个整编师相当于一个军。 试问一下，粟裕打仗有固定的套路吗？ 没有。至少把他指挥的所有战役都思考一遍，找不到任何作战的规律。 先打强敌还是先打弱敌？ 粟裕一上来就灭了74师这个最强的军。这是让蒋介石没想到的。 先打远敌还是先近敌？ 用长线迂回一下子灭了26师这个装甲师。 先打侧敌还是先打中间之敌？ 当时83师处在中间的位置，被一下子虎口拔牙了。 有人问粟裕，“你是怎么指挥打仗的？” 粟大将给的答案是“出其不意，攻其不备。” 在出其不意，攻其不备的原理上，去实现自己的千变万化，达到歼灭敌人的目的。  交易系统相当于作战模式，它不是固定不变的。制定交易系统的原理相当于本质，它的持之以恒的。 交易系统是不是一劳永逸的？ 它当然不是一劳永逸的，它是在不断变化的。 有没有人可以在这个市场里，长期持续的赚钱吗？ 我觉的有这种人存在。就是那种可以随着行情变化而不断修正自己的人。  以上言论纯属虚构，胡编乱造，莫当真！