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Sharpe比とSortino比の違いは何ですか？
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Sharpe比率とSortino比は、どちらもリスク調整されたリターンの尺度ですが、マイナス面のリスクを説明する方法が異なります。

 - シャープ比は、リターンの標準偏差を使用して、総リスクを測定します。総リスクに比べてより高い過剰リターンを持つIT戦略に報いることができます。
-SORTINO比は、下側の偏差を使用します。これは、最小限の収益率（通常0）を下回ると考えるだけです。ダウンサイドリスクと報酬戦略に焦点を当てており、ダウンサイドリスクに比べてより高い過剰リターンを持っています。

したがって、主な違いは、Sortino比がマウ下サイドリスクに焦点を合わせている一方で、Sharpe比は完全なボラティリティを考慮していることです。並べ替えの比率は、ボラティリティだけでなく損失を回避することである場合、より適切になります。
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リスク調整されたリターンの他の尺度はありますか？