Sharpe比率とSortino比は、どちらもリスク調整されたリターンの尺度ですが、マイナス面のリスクを説明する方法が異なります。

 - シャープ比は、リターンの標準偏差を使用して、総リスクを測定します。総リスクに比べてより高い過剰リターンを持つIT戦略に報いることができます。
-SORTINO比は、下側の偏差を使用します。これは、最小限の収益率（通常0）を下回ると考えるだけです。ダウンサイドリスクと報酬戦略に焦点を当てており、ダウンサイドリスクに比べてより高い過剰リターンを持っています。

したがって、主な違いは、Sortino比がマウ下サイドリスクに焦点を合わせている一方で、Sharpe比は完全なボラティリティを考慮していることです。並べ替えの比率は、ボラティリティだけでなく損失を回避することである場合、より適切になります。
The Sharpe Ratio and Sortino Ratio are both measures of risk-adjusted return, but they differ in how they account for downside risk:

- The Sharpe Ratio uses the standard deviation of returns to measure total risk, including both upside and downside volatility. It rewards strategies that have higher excess returns relative to total risk.
- The Sortino Ratio uses the downside deviation, which only considers returns below a minimum acceptable return (typically 0). It focuses on downside risk and rewards strategies that have higher excess returns relative to downside risk.

So the key difference is that the Sortino Ratio focuses on downside risk while the Sharpe Ratio considers total volatility. The Sortino Ratio can be more appropriate when the goal is to avoid losses, not just volatility.