ブラックスコールモデルを使用して、暗黙の揮発性を計算するタイプスクリプト関数を作成します。入力は、基礎となる価格、行使価格、無料リスクレート、およびオプション価格です。各ステップの説明とともに、段階的に記述します。
Create a TypeScript function that computes the implied volatility using the Black-Scholes model. Where the inputs are the underlying price, strike price, free-risk rate, and option price. Write it step by step, with an explanation for each step.