Chiamato Sergej in onore di San Sergio di Radonež, egli trascorse la sua infanzia nel Caucaso, fino al 1881 quando la sua famiglia si trasferì a San Pietroburgo. ###>He was the fifth son and sixth child of the seven children of Grand Duke Michael Nicolaievich of Russia and his wife Grand Duchess Olga Feodorovna, born Princess Cecile of Baden.