Verwendet das Modell Sensitivitäten zweiten Grades zur Modellierung von Kreditspread-Verschiebungen ("Spread-Gamma"), so sind die Gamma-Werte nach der Formel in Absatz 1 zu berechnen. ###>where the model uses second-order sensitivities to shifts in credit spreads (spread gamma), the gammas shall be calculated based on the formula in paragraph 1.