Кәдімгі ең кіші квадраттар
Статистикада әдеттегі ең кіші квадраттар (OLS) немесе сызықтық ең кіші квадраттар сызықтық регрессия моделіндегі белгісіз параметрлерді бағалау әдісі болып табылады. OLS берілген деректер жиынындағы бақыланатын тәуелді айнымалы (болжамды айнымалы мәндер) мен сызықтық функция болжаған мәндер арасындағы айырмашылықтардың квадраттарының қосындысын азайту арқылы түсіндірме айнымалылар жиынының сызықтық функциясының параметрлерін таңдайды. Геометриялық тұрғыдан бұл жиынтықтағы әрбір деректер нүктесі мен регрессия бетіндегі сәйкес нүкте арасындағы тәуелді айнымалы осіне параллель қашықтықтардың квадраттарының қосындысы ретінде қарастырылады - айырмашылық неғұрлым аз болса, модель деректерге сәйкес келеді. Алынған бағалауды қарапайым формула арқылы білдіруге болады, әсіресе оң жақтағы жалғыз регрессор жағдайында.
ols-ті қандай модельдер үшін қолдана аламыз
сызықтық регрессия