いくつかの種類の資産を組み合わせたものをポートフォリオという。ここではそういったポートフォリオについての統計量を求める。
今、n種類の資産に投資することを考える。総投資額をXとし、これを各資産へ分配する。資産iへの分配額をX_i、総投資額に対しての分配割合をw_iとすると、
{X_i}={w_iX}
となる。
資産iの総収益をR_iとすると、ポートフォリオの総収益は次のように定義される。
{X_0}=\sum_{i=1}^{n}{R_iw_i}