そもそもの疑問として、Windows API でアプリ開発するには、
Visual Studio による各プロジェクトの新規作成時の初期設定で、一般に、下記のいずれかを選ぶ必要があるでしょう。
C++の
の3つです。
C# では、Visual Studio にはWindows API 開発環境が存在せず、不可能です。なので、かならずC++を選ぶことになります。
もし「Windows デスクトップウィザード」を選ぶと、親切にも、初期設定をどうするか色々とダイアログでWindowsから尋ねられます。ですが、初心者である我々にとっては、ダイアログからの質問の意味が不明です。
なので、これ以外の「Windows デスクトップアプリケーション」または「空のプロジェクト」を選んでください。
とりあえず、「Windows デスクトップアプリケーション」を選んで、起動してみましょう。
やたらと長いソースコードが出てきますが、気にせず、とりあえずコンパイルしてビルドすると、ウィンドウだけが表示されます。コンパイルとビルドをするには、メニューバーから選ぶこともできますが、F5ボタンを押せば、1～2回の操作でコンパイルとビルドができます。
さて、まだ、このアプリはウィンドウ表示だけの機能のアプリなので、ウィンドウ右上にあるボタン「X」を押す等して、アプリを終了してください。
ソースコードの20行目くらいに、「wWinMain」というのがあります。これが、C言語でいうMain関数に相当する場所です。（なお、このような場所を、「エントリポイント」と言います。）
次に、この「Windows デスクトップアプリケーション」で起動したソリューションを終了してみましょう。Visual Studio で、通常のソリューション終了作業と同様に、終了すれば済みます。