are forex options linear or nonlinear
 L'exposition au risque non linéaire apparaît dans le calcul de la VaR d'un portefeuille de produits dérivés. Les dérivés non linéaires, tels que les options, dépendent de diverses caractéristiques, notamment la volatilité implicite, la durée jusqu'à l'échéance, le prix de l'actif sous-jacent et le taux d'intérêt actuel. La pente de la ligne est appelée ligne médiane ou ligne médiane. Le milieu ou la pente d'une ligne est déterminé par la méthode de calcul. Dans eSignal, la fermeture d'une barre de données est la valeur par défaut utilisée pour le calcul de régression linéaire. Les canaux de régression linéaire sont des lignes parallèles qui se situent à un écart type de la ligne de régression linéaire de chaque côté.  Il s'agit d'une discussion sur le trading non linéaire au sein des forums Forex, qui font partie de la catégorie Marchés ; quelqu'un utilise ou a étudié cette méthode de trading ? c'est à dire l'achat 1 tous les x points en baisse avec x...  Si vous ne comprenez pas OÙ et POURQUOI saisir Long. Sinon, c'est une manière très furtive de négocier à nouveau si cela est fait correctement, car par définition, cela mènera toujours le trader au point d'inversion de tendance automatiquement. c'est-à-dire acheter 1 tous les x points de baisse avec x objectif de profit et vendre 1 tous les x points de hausse avec x objectif de profit afin qu'au cours de la journée, vous ayez des positions longues et courtes. __________________. OT. Dernière édition par pétrolier ; 26 février 2010 à 12h35.  Par Investopedia AAA |. R : La valeur à risque (VaR) est une technique statistique de gestion des risques qui détermine le montant du risque financier associé à un portefeuille. Il existe généralement deux types d’exposition au risque dans un portefeuille : linéaire ou non linéaire.  La valeur par défaut d'eSignal définie sur 0 signifie que toutes les données sont utilisées pour un calcul de régression linéaire. Bien qu'il existe plusieurs façons de trader à l'aide des canaux de régression linéaire, cette stratégie se concentre sur l'utilisation des paramètres suivants : Source = Ouvert, Nombre de barres = 0, Écart type = 2. Re : Trading non linéaire. J'ai déjà entendu parler d'une telle approche : par exemple, chaque fois que le Dow Jones chute de 200 points, ouvrez une autre position longue. Entrer en bas de la jambe descendante et ressortir en haut du rebond à court terme est sûrement la gymnastique ultime sans filet de sécurité.  La valeur correspondante n'est pas proportionnelle à l'entrée en raison de la partie temps et volatilité du modèle, car les options gaspillent des actifs. La non-linéarité des dérivés conduit à des expositions au risque non linéaire dans la VaR d'un portefeuille comportant des dérivés non linéaires.  Re : Trading non linéaire. Ce n’est PAS un trading irrationnel SI vous comprenez OÙ positionner les entrées. Je ne vais pas me lancer dans une longue thèse sur ce sujet, mais cela peut être une manière TRÈS rentable de trader.
 Non linéaire