are forex options linear or nonlinear
 La exposición al riesgo no lineal surge en el cálculo del VaR de una cartera de derivados. Los derivados no lineales, como las opciones, dependen de una variedad de características, incluida la volatilidad implícita, el tiempo hasta el vencimiento, el precio del activo subyacente y la tasa de interés actual. La pendiente de la recta se llama punto medio o mediana. El punto medio o pendiente de una línea está determinado por el método de cálculo. En eSignal, el cierre de una barra de datos es el valor predeterminado utilizado para el cálculo de regresión lineal. Los canales de regresión lineal son líneas paralelas que están a una desviación estándar de la línea de regresión lineal a cada lado de la misma.  Esta es una discusión sobre Comercio No Lineal dentro de los foros de Forex, parte de la categoría Mercados; ¿Alguien usa o ha investigado este método de negociación? es decir, comprar 1 cada x apunta hacia abajo con x...  Si no comprende DÓNDE y POR QUÉ ingresar a Long. De lo contrario, es una forma muy sigilosa de operar nuevamente si se hace correctamente, ya que, por definición, siempre llevará al operador al punto de inversión de tendencia automáticamente. es decir, compre 1 cada x puntos hacia abajo con x objetivo de ganancias y venda 1 cada x puntos hacia arriba con x objetivo de ganancias, de modo que durante el día tendrá posiciones largas y cortas. __________________. ANTIGUO TESTAMENTO. Editado por última vez por petrolero; 26 de febrero de 2010 a las 12:35.  Por Investopedia AAA |. R: El valor en riesgo (VaR) es una técnica estadística de gestión de riesgos que determina la cantidad de riesgo financiero asociado con una cartera. Generalmente existen dos tipos de exposiciones al riesgo en una cartera: lineal o no lineal.  El valor predeterminado de eSignal establecido en 0 significa que todos los datos se utilizan para un cálculo de regresión lineal. Si bien existen varias formas de operar utilizando canales de regresión lineal, esta estrategia se centra en utilizar las siguientes configuraciones: Fuente = Abierto, Número de barras = 0, Desviación estándar = 2. Re: Comercio no lineal. He oído hablar de este enfoque antes; por ejemplo, cada vez que el Dow Jones cae 200 puntos, abra otra posición larga. Entrar en la parte inferior de la pierna hacia abajo y salir en la parte superior del rebote a corto plazo es sin duda la gimnasia definitiva sin red de seguridad.  El valor correspondiente no es proporcional a la entrada debido a la parte de tiempo y volatilidad del modelo, ya que las opciones están desperdiciando activos. La no linealidad de los derivados conduce a exposiciones al riesgo no lineales en el VaR de una cartera con derivados no lineales.  Re: Comercio no lineal. Esto NO es un comercio irracional SI comprende DÓNDE colocar las entradas. No voy a entrar en una tesis larga sobre este tema, pero esta puede ser una forma MUY rentable de operar.
 No lineal