¿Qué es la duración de los bonos?
La duración es una medida ponderada en el tiempo del flujo de caja medio de un instrumento financiero que paga intereses. Los inversores en bonos utilizan la duración para medir la sensibilidad al tipo de interés de un activo. Los tipos de cálculo de la duración incluyen las duraciones Macaulay, Modificada y Efectiva.
What is bond duration?
Duration is a time-weighted measurement of the average cash flow of an interest paying financial instrument. Bond investors use duration to measure the interest rate sensitivity of an asset. Type of duration calculations include Macaulay, Modified and Effective durations.