Inkomtijd
In de kansrekening is de inkomtijd van een stochastisch proces het toevallige tijdstip dat aangeeft vanaf wanneer het proces waarden aanneemt in een gegeven verzameling.
Onder bepaalde voorwaarden zijn inkomtijden belangrijke voorbeelden van stoptijden.

Motiverend voorbeeld
Zij  een stochastisch proces met discrete tijdstippen (hier geïndexeerd met de natuurlijke getallen) dat waarden aanneemt in de reële getallen.

Definieer de stochastische variabele N0 als het eerste tijdstip waarop het proces de waarde 0 aanneemt:

Dan noemt men N0 de inkomtijd van het proces in het singleton

Formele definitie

Zij

een stochastisch proces met waarden in een Poolse ruimte E.
Zij A een willekeurige deelverzameling van E.

De (eerste) inkomtijd van het proces in de verzameling A wordt gedefinieerd door

Hiermee nauw verwant is het begrip 'hitting time' (aanslagtijd):

Hierbij wordt afgesproken dat het infimum van een lege verzameling niet-negatieve getallen gelijk is aan

Eigenschappen

Als A een meetbare verzameling is van de Borelstam  dan zijn TA0 en TA
stochastische veranderlijken ten opzichte van 

Als A een open deelverzameling is van E, en de paden  van het proces zijn rechtscontinu,
dan zijn TA0 en TA gelijk, en deze veranderlijke
vormt een stoptijd ten opzichte van

Bron

Kansrekening