title: Correlatiematrix
text: Een correlatiematrix is in de kansrekening en statistiek een matrix met als elementen de paarsgewijze correlatiecoëfficiënten van een -tal toevalsvariabelen of hun schattingen. Een correlatiematrix hangt nauw samen met de overeenkomstige covariantiematrix, en kan direct daaruit berekend worden.
  
  Definitie
  De correlatiematrix van de vector stochastische variabelen  is gedefinieerd door:
  
  ,
  
  waarin  de correlatiecoëfficiënt van  en  is.
  
  Eigenschappen
   Een correlatiematrix is symmetrisch en positief-semidefiniet; 
   Als alle stochastische variabelen  onderling onafhankelijk zijn, dan is hun correlatiematrix positief-definiet.
  
  Steekproef 
  Een correlatiematrix kan uit een steekproef geschat worden door de matrix van de schattingen  van de correlatiecoëfficiënten.
  
  Zie ook
   Covariantiematrix
  
  Matrix
  Statistiek