Autoregressief model
Het autoregressieve (AR) model is een model uit de tijdreeksanalyse dat wordt gebruikt om bepaalde voorspellingen te doen.

Definitie
Het autoregressieve model van de orde  genoteerd als  is gedefinieerd als

,

waarin  de parameters van het model zijn,  een constante is en  witte ruis is. De constante term wordt vaak weggelaten.

Aannames 
 
 
  voor alle

Voorbeeld
Een -proces is gegeven door:

 

waarin  aan de aannames voldoet. Daardoor is de verwachtingswaarde  dezelfde voor alle waarden van  indien . De verwachtingswaarde  is gelijk aan 

Dus

In het bijzonder is, als , de verwachtingswaarde gelijk aan 0.

De variantie is
,

waarin  de standaardafwijking van  is.

Dit kan men zien doordat 

Econometrie
Statistiek