Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/322 z 10. februára 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu v súvislosti s požiadavkou na krytie likvidity (Text s významom pre EHP)
Andere Aktiva der Stufe 2B Transaktionen, bei denen das Kreditinstitut andere Aktiva der Stufe 2B (verliehen) gegen andere Aktiva der Stufe 2B (geliehen) getauscht hat. 640 1. 7. 8. Nicht liquide Aktiva Transaktionen, bei denen das Kreditinstitut andere Aktiva der Stufe 2B (verliehen) gegen nicht liquide Aktiva (geliehen) getauscht hat. 650 1. 8. Summe der Transaktionen, bei denen nicht liquide Aktiva verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: Artikel 28 Absatz 4 und Artikel 32 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission Die Kreditinstitute melden hier für jede Spalte die Gesamtwerte der Sicherheitenswaps und besicherten Derivate für Transaktionen, bei denen nicht liquide Aktiva verliehen wurden. 660 1. 8. 1. Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) Transaktionen, bei denen das Kreditinstitut nicht liquide Aktiva (verliehen) gegen Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, (geliehen) getauscht hat. 670 1. 8. 2. Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität Transaktionen, bei denen das Kreditinstitut nicht liquide Aktiva (verliehen) gegen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 (geliehen) getauscht hat. 680 1. 8. 3. Aktiva der Stufe 2A Transaktionen, bei denen das Kreditinstitut nicht liquide Aktiva (verliehen) gegen Aktiva der Stufe 2A (geliehen) getauscht hat. 690 1. 8. 4. Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) Transaktionen, bei denen das Kreditinstitut nicht liquide Aktiva (verliehen) gegen forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) der Stufe 2B (geliehen) getauscht hat. 700 1. 8. 5. Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität Transaktionen, bei denen das Kreditinstitut nicht liquide Aktiva (verliehen) gegen gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B (geliehen) getauscht hat. 710 1. 8. 6. Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) Transaktionen, bei denen das Kreditinstitut nicht liquide Aktiva (verliehen) gegen forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) der Stufe 2B (geliehen) getauscht hat. 720 1. 8. 7. Andere Aktiva der Stufe 2B Transaktionen, bei denen das Kreditinstitut nicht liquide Aktiva (verliehen) gegen andere Aktiva der Stufe 2B (geliehen) getauscht hat. 730 1. 8. 8. Nicht liquide Aktiva Transaktionen, bei denen das Kreditinstitut nicht liquide Aktiva (verliehen) gegen nicht liquide Aktiva (geliehen) getauscht hat. ZUSATZINFORMATIONEN 740 2.  Summe der Sicherheitenswaps (alle Gegenparteien), bei denen geliehene Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen eingesetzt wurden Die Kreditinstitute melden hier die Summe der in den obigen Zeilen ausgewiesenen Sicherheitenswaps (alle Gegenparteien), bei denen geliehene Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen eingesetzt wurden, wobei eine Abflussrate von 0 % angesetzt wurde. 750 3. Summe der Sicherheitenswaps mit gruppeninternen Gegenparteien Die Kreditinstitute melden hier die Summe der in den obigen Zeilen ausgewiesenen Sicherheitenswaps mit gruppeninternen Gegenparteien. 760 4. Summe der Sicherheitenswaps mit Zentralbanken Die Kreditinstitute melden hier die Summe der in den obigen Zeilen ausgewiesenen Sicherheitenswaps mit Zentralbanken, wobei eine Abflussrate von 0 % angesetzt wurde. LIQUIDITÄTSMELDUNGEN (TEIL 5: BERECHNUNGEN) 4. Berechnungen 4. 1. Allgemeine Bemerkungen Dies ist ein zusammenfassender Meldebogen mit Angaben zu den Berechnungen zwecks Meldung der Liquiditätsdeckungsanforderung gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission. Posten, zu denen die Institute keine Angaben machen müssen, sind grau hinterlegt. 4. 2. Besondere Bemerkungen Verweise auf Zellen haben das folgende Format: Meldebogen; Zeile; Spalte. Beispielsweise bezieht sich {C 72. 00; r130; c040} auf Meldebogen für liquide Aktiva; Zeile 130; Spalte 040. Einzelbogen Berechnungen Erläuterungen zu bestimmten Zeilen Zeile Rechtsgrundlagen und Erläuterungen BERECHNUNGEN Zähler, Nenner, Verhältnis Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission Zähler, Nenner und Verhältnis der Liquiditätsdeckungsquote. Tragen Sie alle nachfolgenden Daten in Spalte 010 der angegebenen Zeile ein. 010 1. Liquiditätspuffer Melden Sie die Zahl aus {C 76. 00; r290; c010}. 020 2. Netto-Liquiditätsabfluss Melden Sie die Zahl aus {C 76. 00; r370; c010}. 030 3. Liquiditätsdeckungsquote (%) Melden Sie die Liquiditätsdeckungsquote, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission berechnet wurde. Die Liquiditätsdeckungsquote entspricht dem Verhältnis des Liquiditätspuffers eines Kreditinstituts zu seinen Netto-Liquiditätsabflüssen während einer Stressphase von 30 Kalendertagen und wird als Prozentsatz angegeben. Wenn {C 76. 00; r020; c010} gleich null (was ein Verhältnis von unendlich ergibt), dann ist der Wert 999999 zu melden. Berechnungen des Zählers Artikel 17 und ANHANG I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission Formel für die Berechnung des Liquiditätspuffers Tragen Sie alle nachfolgenden Daten in Spalte 010 der angegebenen Zeile ein. 040 4. Liquiditätspuffer der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität (Wert gemäß Artikel 9): unbereinigt Melden Sie die Zahl aus {C 72. 00; r030; c040}. 050 5.  Abflüsse der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden Melden Sie Abflüsse aus liquiden Wertpapieren der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) nach Abwicklung aller besicherten Finanzierungsgeschäfte, besicherten Leihgeschäfte, jedes Austauschs von Aktiva oder jeglicher besicherten Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Stichtag fällig werden. 060 6. Zuflüsse der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden Melden Sie Zuflüsse aus liquiden Wertpapieren der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) nach Abwicklung aller besicherten Finanzierungsgeschäfte, besicherten Leihgeschäfte, jedes Austauschs von Aktiva oder jeglicher besicherten Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Stichtag fällig werden. 070 7. Besicherte Liquiditätsabflüsse Melden Sie Liquiditätsabflüsse (Aktiva der Stufe 1) nach Abwicklung aller besicherten Finanzierungsgeschäfte, besicherten Leihgeschäfte, jedes Austauschs von Aktiva oder jeglicher besicherten Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Stichtag fällig werden. 080 8. Besicherte Liquiditätszuflüsse Melden Sie Liquiditätszuflüsse (Aktiva der Stufe 1) nach Abwicklung aller besicherten Finanzierungsgeschäfte, besicherten Leihgeschäfte, jedes Austauschs von Aktiva oder jeglicher besicherten Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Stichtag fällig werden. 090 9. Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität: ‚bereinigter Betrag vor Anwendung der Obergrenze‘ Dies entspricht Anhang I Ziffer 5 Buchstabe a Melden Sie den bereinigten Betrag nicht gedeckter Schuldverschreibungen der Stufe 1 vor Anwendung der Obergrenze. Bei dem bereinigten Betrag wird die Abwicklung aller besicherten Finanzierungsgeschäfte, besicherten Leihgeschäfte, jedes Austauschs von Aktiva oder jeglicher besicherten Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Stichtag fällig werden, berücksichtigt. 100 10. Wert von gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 gemäß Artikel 9: unbereinigt Melden Sie die Zahl aus {C 72. 00; r180; c040}. 110 11. Abflüsse aus gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden Melden Sie Abflüsse aus gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 nach Abwicklung aller besicherten Finanzierungsgeschäfte, besicherten Leihgeschäfte, jedes Austauschs von Aktiva oder jeglicher besicherten Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Stichtag fällig werden. 120 12. Zuflüsse aus gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden Melden Sie Zuflüsse aus gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 nach Abwicklung aller besicherten Finanzierungsgeschäfte, besicherten Leihgeschäfte, jedes Austauschs von Aktiva oder jeglicher besicherten Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Stichtag fällig werden.  130 13. Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1: ‚bereinigter Betrag vor Anwendung der Obergrenze‘ Dies entspricht Anhang I Ziffer 5 Buchstabe b Melden Sie den bereinigten Betrag gedeckter Schuldverschreibungen der Stufe 1 vor Anwendung der Obergrenze. Bei dem bereinigten Betrag wird die Abwicklung aller besicherten Finanzierungsgeschäfte, besicherten Leihgeschäfte, jedes Austauschs von Aktiva oder jeglicher besicherten Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Stichtag fällig werden, berücksichtigt. 140 14. Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1: ‚bereinigter Betrag nach Anwendung der Obergrenze‘ Dies entspricht Anhang I Ziffer 5 Buchstabe b′ Melden Sie b′ (bereinigter Betrag gedeckter Schuldverschreibungen der Stufe 1 nach Anwendung der Obergrenze) = MIN(b, a70/30) wobei b = bereinigter Betrag gedeckter Schuldverschreibungen der Aktivastufe 1 vor Anwendung der Obergrenze 150 15. Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1: ‚Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva‘ Melden Sie die Differenz zwischen b und b′. b und b′ entsprechen Anhang I Ziffer 5 160 16. Wert von Aktiva der Stufe 2A gemäß Artikel 9: unbereinigt Melden Sie die Zahl aus {C 72. 00; r230; c040}. 170 17. Abflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2A, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden Melden Sie Abflüsse aus liquiden Wertpapieren der Stufe 2A nach Abwicklung aller besicherten Finanzierungsgeschäfte, besicherten Leihgeschäfte, jedes Austauschs von Aktiva oder jeglicher besicherten Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Datum der Berechnung fällig werden. 180 18. Zuflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2A, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden Melden Sie Zuflüsse aus liquiden Wertpapieren der Stufe 2A nach Abwicklung aller besicherten Finanzierungsgeschäfte, besicherten Leihgeschäfte, jedes Austauschs von Aktiva oder jeglicher besicherten Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Datum der Berechnung fällig werden. 190 19. Aktiva der Stufe 2A: ‚bereinigter Betrag vor Anwendung der Obergrenze‘ Dies entspricht Anhang I Ziffer 5 Buchstabe c Melden Sie den bereinigten Betrag von Aktiva der Stufe 2A vor Anwendung der Obergrenze. Bei dem bereinigten Betrag wird die Abwicklung aller besicherten Finanzierungsgeschäfte, besicherten Leihgeschäfte, jedes Austauschs von Aktiva oder jeglicher besicherten Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Datum der Berechnung fällig werden, berücksichtigt. 200 20.  Aktiva der Stufe 2A ‚bereinigter Betrag nach Anwendung der Obergrenze‘ Dies entspricht Anhang I Ziffer 5 Buchstabe c′ Melden Sie c′ (bereinigter Betrag von Aktiva der Stufe 2A nach Anwendung der Obergrenze) = MIN(c, (a+b′)40/60, MAX(a70/30-b′, 0)) wobei c = bereinigter Betrag von Aktiva der Stufe 2A vor Anwendung der Obergrenze 210 21. Aktiva der Stufe 2A: ‚Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva‘ Melden Sie die Differenz zwischen c und c′. c und c′ entsprechen Anhang I Ziffer 5 220 22. Wert von Aktiva der Stufe 2B gemäß Artikel 9: unbereinigt Melden Sie die Zahl aus {C 72. 00; r310; c040}. 230 23. Abflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2B, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden Melden Sie Abflüsse aus liquiden Wertpapieren der Stufe 2B nach Abwicklung aller besicherten Finanzierungsgeschäfte, besicherten Leihgeschäfte, jedes Austauschs von Aktiva oder jeglicher besicherten Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Datum der Berechnung fällig werden. 240 24. Zuflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2B, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden Melden Sie Zuflüsse aus liquiden Wertpapieren der Stufe 2B nach Abwicklung aller besicherten Finanzierungsgeschäfte, besicherten Leihgeschäfte, jedes Austauschs von Aktiva oder jeglicher besicherten Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Datum der Berechnung fällig werden. 250 25. Aktiva der Stufe 2B: ‚bereinigter Betrag vor Anwendung der Obergrenze‘ Dies entspricht Anhang I Ziffer 5 Buchstabe d Melden Sie den bereinigten Betrag von Aktiva der Stufe 2B vor Anwendung der Obergrenze. Bei dem bereinigten Betrag wird die Abwicklung aller besicherten Finanzierungsgeschäfte, besicherten Leihgeschäfte, jedes Austauschs von Aktiva oder jeglicher besicherten Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Datum der Berechnung fällig werden, berücksichtigt. 260 26. Aktiva der Stufe 2B ‚bereinigter Betrag nach Anwendung der Obergrenze‘ Dies entspricht Anhang I Ziffer 5 Buchstabe d′ Melden Sie d′ (bereinigter Betrag von Aktiva der Stufe 2B nach Anwendung der Obergrenze) = MIN (d, (a+b′+c′)15/85, MAX((a+b′)40/60-c′, 0), MAX(70/30a-b′-c′, 0)) wobei d = bereinigter Betrag von Aktiva der Stufe 2B vor Anwendung der Obergrenze 270 27. Aktiva der Stufe 2B: ‚Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva‘ Melden Sie die Differenz zwischen d und d′. d und d′ entsprechen Anhang I Ziffer 5. 280 28.  Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva Anhang I Ziffer 4 Melden Sie den ‚Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva‘: Dieser Betrag ist gleich: a) dem bereinigten Betrag nicht gedeckter Schuldverschreibungen der Aktivastufe 1 zuzüglich b) des bereinigten Betrags gedeckter Schuldverschreibungen der Stufe 1 zuzüglich c) des bereinigten Betrags der Aktiva der Stufe 2A zuzüglich d) des bereinigten Betrags der Aktiva der Stufe 2B abzüglich des niedrigsten Werts von: e) der Summe aus a, b, c und d; f) 100/30 multipliziert mit a; g) 100/60 multipliziert mit der Summe aus a und b; h) 100/85 multipliziert mit der Summe aus a, b und c. 290 29. Liquditätspuffer Anhang I Ziffer 2 Melden Sie den Liquiditätspuffer. Dieser ist gleich: a) dem Betrag der Aktiva der Stufe 1 zuzüglich b) des Betrags der Aktiva der Stufe 2A zuzüglich c) des Betrags der Aktiva der Stufe 2B abzüglich des niedrigsten Werts von: d) der Summe aus a, b und c oder e) dem ‚Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva‘. Berechnungen des Nenners ANHANG II der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission Formel für die Berechnung des Netto-Liquiditätsabflusses Dabei gilt: NLO= Netto-Liquiditätsabfluss TO= Gesamtabflüsse TI= Gesamtzuflüsse FEI= Vollständig ausgenommene Zuflüsse IHC= Zuflüsse mit höherer Obergrenze von 90 % der Abflüsse IC= Zuflüsse mit Obergrenze von 75 % der Abflüsse Tragen Sie alle nachfolgenden Daten in Spalte 010 der angegebenen Zeile ein. 300 30. Gesamtabflüsse TO= aus Meldebogen Abflüsse Melden Sie die Zahl aus {C 73. 00; r010; c060}. 310 31. Vollständig ausgenommene Zuflüsse FEI= aus Meldebogen Zuflüsse Melden Sie die Zahl aus {C 74. 00; r010; c160}. 320 32. Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % IHC= aus Meldebogen Zuflüsse Melden Sie die Zahl aus {C 74. 00; r010; c150}. 330 33. Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % IC= aus Meldebögen Zuflüsse und Sicherheitenswaps Melden Sie die Zahl aus {C 74. 00; r010; c140}. 340 34. Abschläge für vollständig ausgenommene Zuflüsse Melden Sie den nachfolgenden Teil der Berechnung von NLO: = MIN (FEI, TO). 350 35. Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % Melden Sie den nachfolgenden Teil der Berechnung von NLO: = MIN (IHC, 0,9*MAX(TO-FEI, 0)). 360 36. Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % Melden Sie den nachfolgenden Teil der Berechnung von NLO: = MIN (IC, 0,75*MAX(TO-FEI-IHC/0,9, 0)). 370 37.  L_2016064NL. 01000101. xml 10. 3. 2016    NL Publicatieblad van de Europese Unie L 64/1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/322 VAN DE COMMISSIE van 10 februari 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen wat de rapportage door instellingen aan de toezichthoudende autoriteit over het liquiditeitsdekkingsvereiste betreft (Voor de EER relevante tekst) DE EUROPESE COMMISSIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 415, lid 3, vierde alinea, Overwegende hetgeen volgt: (1) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie (2) voorziet in nadere regels waaraan instellingen zich moeten houden wanneer zij informatie rapporteren die belangrijk is voor de naleving van de voorschriften van Verordening (EU) nr. 575/2013 in het algemeen, en van de bepalingen met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste, uitgedrukt in de vorm van een ratio (liquiditeitsdekkingsratio), in het bijzonder. Aangezien het bij Verordening (EU) nr. 575/2013 ingestelde regelgevingskader met betrekking tot de liquiditeitsdekkingsratio is gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie (3), moet Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 dienovereenkomstig worden geactualiseerd om die wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de liquiditeitsdekkingsratio voor kredietinstellingen te verwerken. Deze actualiseringen maken onder meer duidelijk dat het karakter van de rapportage van de liquiditeitsdekkingsratio is veranderd en dat dit instrument zich heeft ontwikkeld van een gewoon controle-instrument in de periode voorafgaand aan de aanneming van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 dat was bedoeld om invulling te geven aan de opzet van genoemde verordening, tot een volwaardig toetsingsinstrument voor toezichtdoeleinden na de definitieve vaststelling van deze verordening. (2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 moet tevens worden geactualiseerd om de instructies en definities ten behoeve van de rapportage door instellingen aan de toezichthoudende autoriteit nader te preciseren, alsook om de bij de toepassing van deze verordening vastgestelde tikfouten, onjuiste verwijzingen en inconsistenties in rapportageformats te corrigeren. (3) Aangezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 uitsluitend de liquiditeitsdekkingsratio voor kredietinstellingen specificeert, blijven de bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 inzake de liquiditeitsdekkingsratio van toepassing op alle overige instellingen die geen kredietinstellingen zijn.  (4) Rekening houdend met de specificaties betreffende de liquiditeitsdekkingsratio in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, dient te worden voorzien in nieuwe templates en bijbehorende instructies voor kredietinstellingen ter bevordering van het gebruik van dergelijke templates voor toezichtdoeleinden. De templates en instructies moeten met andere woorden worden geactualiseerd teneinde alle elementen op te nemen die nodig zijn om de liquiditeitsdekkingsratio te berekenen. Deze actualisering is bovendien raadzaam omdat de eigenlijke posten die in de geactualiseerde templates worden gerapporteerd, in wezen en in feite de posten weergeven die in de oorspronkelijke templates zijn gerapporteerd, met dien verstande dat de posten gedetailleerder moeten worden gerapporteerd en dat de structuur en de vormgeving van de rapportage overeenstemmen met de specificatie van de liquiditeitsdekkingsratio in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. (5) Rapportage voor toezichtdoeleinden in het algemeen en over de liquiditeitsdekkingsratio in het bijzonder is noodzakelijk om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen te controleren of de instellingen zich houden aan de voorschriften van Verordening (EU) nr. 575/2013 en, in dit specifieke geval, de voorschriften met betrekking tot de liquiditeitsdekkingsratio. Aangezien moet worden nagegaan of de liquiditeitsdekkingsratio over de hele linie daadwerkelijk wordt nageleefd, moeten in de templates voor rapportage aan de toezichthoudende autoriteiten posten worden opgenomen die rechtstreeks verband houden met de berekening van de liquiditeitsdekkingsratio zelf, alsook andere posten (de zogeheten pro-memorieposten) die nauw verband houden met de liquiditeitsdekkingsratio en die nodig zijn voor een goed begrip daarvan binnen de ruimere context van het liquiditeitsprofiel van een instelling. (6) Teneinde toezichthouders en instellingen voldoende tijd te gunnen om zich op de toepassing van de nieuwe rapportagetemplates en bijbehorende instructies voor te bereiden, moet de datum voor de eerste toepassing daarvan tot zes maanden na de datum van de bekendmaking van deze verordening worden uitgesteld. (7) De Europese Bankautoriteit heeft openbare raadplegingen gehouden, de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (4) opgerichte Stakeholdergroep bankwezen om advies verzocht. (8) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 wordt als volgt gewijzigd: 1) Artikel 15 wordt vervangen door: „Artikel 15 Format en frequentie van de rapportage over het liquiditeitsdekkingsvereiste 1. Om op individuele en geconsolideerde basis informatie te rapporteren over het liquiditeitsdekkingsvereiste overeenkomstig artikel 415 van Verordening (EU) nr.  575/2013, passen de instellingen het volgende toe: a) kredietinstellingen verstrekken de in bijlage XXII gespecificeerde informatie overeenkomstig de instructies van bijlage XXIII, met een maandelijkse frequentie; b) alle andere dan de onder a) genoemde instellingen verstrekken de in bijlage XII gespecificeerde informatie overeenkomstig de instructies van bijlage XIII, met een maandelijkse frequentie. 2. Bij de in de bijlagen XII en XXII vermelde informatie wordt rekening gehouden met de voor de referentiedatum ingediende informatie en met de informatie over de kasstromen van de instelling gedurende de volgende dertig kalenderdagen. ”. 2) De bijlagen XXII en XXIII worden toegevoegd overeenkomstig respectievelijk de bijlagen I en II bij deze verordening. 3) Aan artikel 18 wordt de volgende alinea toegevoegd: „Voor de periode van 10 september 2016 tot en met 10 maart 2017 geldt in afwijking van artikel 3, lid 1, onder a), dat de inleverdatum voor de maandelijkse rapportage van de liquiditeitsdekkingsratio door kredietinstellingen de dertigste kalenderdag na de rapportagereferentiedatum is. ”. Artikel 2 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij is van toepassing met ingang van 10 september 2016. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, 10 februari 2016. Voor de Commissie De voorzitter Jean-Claude JUNCKER (1)  PB L 176 van 27. 6. 2013, blz. 1. (2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie van 16 april 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van 28. 6. 2014, blz. 1). (3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie van 10 oktober 2014 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste voor kredietinstellingen (PB L 11 van 17. 1. 2015, blz. 1). (4)  Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15. 12. 2010, blz. 12). BIJLAGE I „BIJLAGE XXII LIQUIDITEITSRAPPORTAGE LIQUIDITEITSTEMPLATES Templatenummer Templatecode Naam van de template/groep templates LIQUIDITEITSDEKKINGSTEMPLATES DEEL I — LIQUIDE ACTIVA 72 C 72.  00 LIQUIDITEITSDEKKING — LIQUIDE ACTIVA DEEL II — UITSTROMEN 73 C 73. 00 LIQUIDITEITSDEKKING — UITSTROMEN DEEL III — INSTROMEN 74 C 74. 00 LIQUIDITEITSDEKKING — INSTROMEN DEEL IV — ZEKERHEDENSWAPS 75 C 75. 00 LIQUIDITEITSDEKKING — ZEKERHEDENSWAPS DEEL V — BEREKENINGEN 76 C 76. 00 LIQUIDITEITSDEKKING — BEREKENINGEN C 72. 00 — LIQUIDITEITSDEKKING — LIQUIDE ACTIVA Valuta Rij Identificatiecode Post Bedrag / marktwaarde Standaardrisicogewicht Toepasselijk risicogewicht Waarde overeenkomstig artikel 9 010 020 030 040 010 1 TOTAAL AAN ONGECORIGEERDE LIQUIDE ACTIVA         020 1. 1 Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 1         030 1. 1. 1 Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit         040 1. 1. 1. 1 Munten en bankbiljetten   1,00     050 1. 1. 1. 2 Opvraagbare reserves bij centrale banken   1,00     060 1. 1. 1. 3 Activa van centrale banken   1,00     070 1. 1. 1. 4 Activa van centrale overheden   1,00     080 1. 1. 1. 5 Activa van regionale overheden/lokale autoriteiten   1,00     090 1. 1. 1. 6 Activa van publiekrechtelijke lichamen   1,00     100 1. 1. 1. 7 Erkenbare activa van centrale overheden en centrale banken, uitgedrukt in nationale en buitenlandse valuta   1,00     110 1. 1. 1. 8 Activa van kredietinstellingen (beschermd door overheden van lidstaten, verstrekkers van stimuleringsleningen)   1,00     120 1. 1. 1. 9 Activa van multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties   1,00     130 1. 1. 1. 10 In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit munten/bankbiljetten en/of blootstellingen met betrekking tot centrale banken   1,00     140 1. 1. 1. 11 In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit activa van niveau 1, met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit   0,95     150 1. 1. 1. 12 Alternatieve liquiditeitsbenaderingen: kredietfaciliteiten van centrale banken   1,00     160 1. 1. 1. 13 Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd         170 1. 1. 1. 14 Alternatieve liquiditeitsbenaderingen: opname van als activa van niveau 1 erkende activa van niveau 2A   0,80     180 1. 1. 2 Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit         190 1. 1. 2. 1 Gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit   0,93     200 1. 1. 2.  2 In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit   0,88     210 1. 1. 2. 3 Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd         220 1. 2 Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 2         230 1. 2. 1 Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 2A         240 1. 2. 1. 1 Activa van regionale overheden/lokale autoriteiten of publiekrechtelijke lichamen (lidstaten, risicogewicht van 20 %)   0,85     250 1. 2. 1. 2 Activa van centrale banken, centrale/regionale overheden, lokale autoriteiten of publiekrechtelijke lichamen (derde landen, risicogewicht van 20 %)   0,85     260 1. 2. 1. 3 Gedekte obligaties van hoge kwaliteit (kredietkwaliteitscategorie 2)   0,85     270 1. 2. 1. 4 Gedekte obligaties van hoge kwaliteit (derde landen, kredietkwaliteitscategorie 1)   0,85     280 1. 2. 1. 5 Bedrijfsschuldpapieren (kredietkwaliteitscategorie 1)   0,85     290 1. 2. 1. 6 In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit activa van niveau 2A   0,80     300 1. 2. 1. 7 Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 2A die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd         310 1. 2. 2 Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 2B         320 1. 2. 2. 1 Door activa gedekte effecten (woonkredieten, kredietkwaliteitscategorie 1)   0,75     330 1. 2. 2. 2 Door activa gedekte effecten (autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)   0,75     340 1. 2. 2. 3 Gedekte obligaties van hoge kwaliteit (risicogewicht van 35 %)   0,70     350 1. 2. 2. 4 Door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)   0,65     360 1. 2. 2. 5 Bedrijfsschuldpapieren (kredietkwaliteitscategorie 2/3)   0,50     370 1. 2. 2. 6 Bedrijfsschuldpapieren — niet-rentedragende activa (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) (kredietkwaliteitscategorie 1/2/3)   0,50     380 1. 2. 2. 7 Aandelen (belangrijke beursindex)   0,50     390 1. 2. 2. 8 Niet-rentedragende activa (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) (kredietkwaliteitscategorie 3-5)   0,50     400 1. 2. 2. 9 Door centrale banken verstrekte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten voor beperkt gebruik   1,00     410 1. 2. 2. 10 In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)   0,70     420 1. 2. 2. 11 In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit (risicogewicht van 35 %)   0,65     430 1. 2.  2. 12 In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)   0,60     440 1. 2. 2. 13 In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit bedrijfsschuldpapieren (kredietkwaliteitscategorie 2/3), aandelen (belangrijke beursindex) of niet-rentedragende activa (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) (kredietkwaliteitscategorie 3-5)   0,45     450 1. 2. 2. 14 Deposito's door leden van het netwerk bij centrale instellingen (geen verplichte belegging)   0,75     460 1. 2. 2. 15 Door centrale instellingen aan leden van het netwerk beschikbaar gestelde liquiditeitsfinanciering (onbepaalde zekerheidsstelling)   0,75     470 1. 2. 2. 16 Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 2B die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd         PRO-MEMORIEPOSTEN 480 2 Alternatieve liquiditeitsbenaderingen: aanvullende activa van niveau 1/2A/2B opgenomen omdat het vereiste inzake de consistentie van de valuta niet van toepassing is vanwege alternatieve liquiditeitsbenaderingen         490 3 Deposito's door leden van het netwerk bij centrale instellingen (verplichte belegging in activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)         500 4 Deposito's door leden van het netwerk bij centrale instellingen (verplichte belegging in activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)         510 5 Deposito's door leden van het netwerk bij centrale instellingen (verplichte belegging in activa van niveau 2A)         520 6 Deposito's door leden van het netwerk bij centrale instellingen (verplichte belegging in activa van niveau 2B)         530 7 Correcties van activa als gevolg van nettoliquiditeitsuitstromen door vroegtijdige beëindiging van afdekkingen         540 8 Correcties van activa als gevolg van nettoliquiditeitsinstromen door vroegtijdige beëindiging van afdekkingen         550 9 Door lidstaten gegarandeerde bankactiva waarop grandfatheringbepalingen van toepassing zijn         560 10 Door lidstaten ondersteunde beheersagentschappen voor probleemactiva waarop overgangsbepalingen van toepassing zijn         570 11 Door woonkredieten gedekte securitisaties waarop overgangsbepalingen van toepassing zijn         580 12 Om valutaire redenen uitgesloten activa van niveau 1/2A/2B         590 13 Om andere operationele redenen dan valutaire redenen uitgesloten activa van niveau 1/2A/2B         600 14 Niet-rentedragende activa van niveau 1 (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen)         610 15 Niet-rentedragende activa van niveau 2A (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen)         C 73. 00 — LIQUIDITEITSDEKKING — UITSTROMEN Valuta   Bedrag Marktwaarde van verstrekte zekerheden Waarde overeenkomstig artikel 9 van verstrekte zekerheden Standaardrisicogewicht Toepasselijk risicogewicht Uitstroom Rij Identificatiecode Post 010 020 030 040 050 060 010 1 UITSTROMEN             020 1.  1 Uitstromen uit ongedekte transacties/deposito's             030 1. 1. 1 Retaildeposito's             040 1. 1. 1. 1 Deposito's waarvan de uitbetaling binnen de volgende dertig dagen is overeengekomen       1,00     050 1. 1. 1. 2 Deposito's waarvoor hogere uitstroompercentages van toepassing zijn             060 1. 1. 1. 2. 1 Categorie 1       0,10-0,15     070 1. 1. 1. 2. 2 Categorie 2       0,15-0,20     080 1. 1. 1. 3 Stabiele deposito's       0,05     090 1. 1. 1. 4 Stabiele deposito's waarvoor een afwijking geldt       0,03     100 1. 1. 1. 5 Deposito's in derde landen waar een hoger uitstroompercentage wordt toegepast             110 1. 1. 1. 6 Andere retaildeposito's       0,10     120 1. 1. 2 Operationele deposito's             130 1. 1. 2. 1 Aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten op het gebied van clearing, bewaring, contantenbeheer of andere vergelijkbare diensten in het kader van een vaste operationele relatie             140 1. 1. 2. 1. 1 Gedekt door een depositogarantiestelsel       0,05     150 1. 1. 2. 1. 2 Niet gedekt door een depositogarantiestelsel       0,25     160 1. 1. 2. 2 Aangehouden in het kader van een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk             170 1. 1. 2. 2. 1 Niet behandeld als liquide activa voor de deponerende kredietinstelling       0,25     180 1. 1. 2. 2. 2 Behandeld als liquide activa voor de deponerende kredietinstelling       1,00     190 1. 1. 2. 3 Aangehouden in het kader van een andere vaste operationele relatie met niet-financiële cliënten       0,25     200 1. 1. 2. 4 Aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten betreffende de clearing van geldposities en diensten van centrale kredietinstellingen binnen een netwerk       0,25     210 1. 1. 3 Niet-operationele deposito's             220 1. 1. 3. 1 Deposito's voortvloeiende uit een correspondentbankrelatie of uit de verrichting van primebrokeragediensten       1,00     230 1. 1. 3. 2 Deposito's van financiële cliënten       1,00     240 1. 1. 3. 3 Deposito's van andere cliënten             250 1. 1. 3. 3. 1 Gedekt door een depositogarantiestelsel       0,20     260 1. 1. 3. 3. 2 Niet gedekt door een depositogarantiestelsel       0,40     270 1. 1. 4 Additionele uitstromen             280 1. 1. 4. 1 Voor derivaten gestorte zekerheden die geen activa van niveau 1 zijn       0,20     290 1. 1. 4. 2 Voor derivaten gestorte zekerheden die activa van niveau 1 zijn bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit       0,10     300 1. 1. 4. 3 Uitstromen van wezenlijk belang ten gevolge van een verslechtering van de eigen kredietkwaliteit       1,00     310 1. 1. 4.  4 Impact van een ongunstig marktscenario op derivatentransacties, financieringstransacties en overige contracten             320 1. 1. 4. 4. 1 HLBA (Historical Look-back Approach)       1,00     330 1. 1. 4. 4. 2 AMAO-benadering (Advanced Method for Additional Outflows)       1,00     340 1. 1. 4. 5 Uitstromen uit derivaten       1,00     350 1. 1. 4. 6 Shortposities             360 1. 1. 4. 6. 1 Gedekt door effectenfinancieringstransacties met zekerheidsstelling       0,00     370 1. 1. 4. 6. 2 Overige       1,00     380 1. 1. 4. 7 Opvraagbare te veel gestorte zekerheden       1,00     390 1. 1. 4. 8 Aan een tegenpartij te storten zekerheden       1,00     400 1. 1. 4. 9 Zekerheden in de vorm van liquide activa die kunnen worden ingeruild voor zekerheden in de vorm van niet-liquide activa       1,00     410 1. 1. 4. 10 Verliezen aan financiële middelen met betrekking tot gestructureerde financieringstransacties             420 1. 1. 4. 10. 1 Gestructureerde financieringsinstrumenten       1,00     430 1. 1. 4. 10. 2 Financieringsfaciliteiten       1,00     440 1. 1. 4. 11 Op ongedekte basis geleende activa       1,00     450 1. 1. 4. 12 Interne verrekening van cliëntposities       0,50     460 1. 1. 5 Gecommitteerde faciliteiten             470 1. 1. 5. 1 Kredietfaciliteiten             480 1. 1. 5. 1. 1 Aan retailcliënten       0,05     490 1. 1. 5. 1. 2 Aan niet-financiële cliënten die geen retailcliënten zijn       0,10     500 1. 1. 5. 1. 3 Aan kredietinstellingen             510 1. 1. 5. 1. 3. 1 Ter financiering van stimuleringsleningen voor retailcliënten       0,05     520 1. 1. 5. 1. 3. 2 Ter financiering van stimuleringsleningen voor niet-financiële cliënten       0,10     530 1. 1. 5. 1. 3. 3 Overige       0,40     540 1. 1. 5. 1. 4 Aan gereglementeerde financiële instellingen die geen kredietinstellingen zijn       0,40     550 1. 1. 5. 1. 5 Binnen een groep of institutioneel protectiestelsel indien een preferentiële behandeling van toepassing is             560 1. 1. 5. 1. 6 Binnen een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk indien behandeld als liquide activa door de deponerende instelling       0,75     570 1. 1. 5. 1. 7 Aan andere financiële cliënten       1,00     580 1. 1. 5. 2 Liquiditeitsfaciliteiten             590 1. 1. 5. 2. 1 Aan retailcliënten       0,05     600 1. 1. 5. 2. 2 Aan andere dan financiële en retailcliënten       0,30     610 1. 1. 5. 2. 3 Aan particuliere beleggingsondernemingen       0,40     620 1. 1. 5. 2. 4 Aan special purpose entity's voor securitisatiedoeleinden             630 1. 1. 5. 2. 4. 1 Om andere activa te kopen dan effecten van niet-financiële cliënten       0,10     640 1. 1. 5. 2. 4. 2 Overige       1,00     650 1.  1. 5. 2. 5 Aan kredietinstellingen             660 1. 1. 5. 2. 5. 1 Ter financiering van stimuleringsleningen voor retailcliënten       0,05     670 1. 1. 5. 2. 5. 2 Ter financiering van stimuleringsleningen voor niet-financiële cliënten       0,30     680 1. 1. 5. 2. 5. 3 Overige       0,40     690 1. 1. 5. 2. 6 Binnen een groep of institutioneel protectiestelsel indien een preferentiële behandeling van toepassing is             700 1. 1. 5. 2. 7 Binnen een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk indien behandeld als liquide activa door de deponerende instelling       0,75     710 1. 1. 5. 2. 8 Aan andere financiële cliënten       1,00     720 1. 1. 6 Overige producten en diensten             730 1. 1. 6. 1 Andere buitenbalans- en voorwaardelijke financieringsverplichtingen             740 1. 1. 6. 2 Niet-opgenomen leningen en voorschotten voor tegenpartijen in het wholesalesegment             750 1. 1. 6. 3 Hypotheken die toegekend maar nog niet opgenomen zijn             760 1. 1. 6. 4 Kredietkaarten             770 1. 1. 6. 5 Overdisposities             780 1. 1. 6. 6 Geplande uitstromen in verband met de verlenging of toekenning van nieuw retail- of wholesalekrediet             790 1. 1. 6. 6. 1 Overschot van financiering aan niet-financiële cliënten             800 1. 1. 6. 6. 1. 1 Overschot van financiering aan retailcliënten             810 1. 1. 6. 6. 1. 2 Overschot aan financiering van niet-financiële ondernemingen             820 1. 1. 6. 6. 1. 3 Overschot van financiering aan centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen             830 1. 1. 6. 6. 1. 4 Overschot van financiering aan andere rechtspersonen             840 1. 1. 6. 6. 2 Overige             850 1. 1. 6. 7 Geplande betalingen uit hoofde van derivaten             860 1. 1. 6. 8 Met handelsfinanciering verband houdende producten buiten de balanstelling             870 1. 1. 6. 9 Overige             880 1. 1. 7 Overige verplichtingen             890 1. 1. 7. 1 Uit bedrijfskosten voortvloeiende verplichtingen       0,00     900 1. 1. 7. 2 In de vorm van schuldbewijzen indien niet behandeld als retaildeposito's       1,00     910 1. 1. 7. 3 Overige       1,00     920 1. 2 Uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties             930 1. 2. 1 Tegenpartij is centrale bank             940 1. 2. 1. 1 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit       0,00     950 1. 2. 1. 2 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit       0,00     960 1. 2. 1.  3 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A       0,00     970 1. 2. 1. 4 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)       0,00     980 1. 2. 1. 5 Activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties       0,00     990 1. 2. 1. 6 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)       0,00     1000 1. 2. 1. 7 Zekerheden in de vorm van andere activa van niveau 2B       0,00     1010 1. 2. 1. 8 Zekerheden in de vorm van niet-liquide activa       0,00     1020 1. 2. 2 Tegenpartij is geen centrale bank             1030 1. 2. 2. 1 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit       0,00     1040 1. 2. 2. 2 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit       0,07     1050 1. 2. 2. 3 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A       0,15     1060 1. 2. 2. 4 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)       0,25     1070 1. 2. 2. 5 Activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties       0,30     1080 1. 2. 2. 6 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)       0,35     1090 1. 2. 2. 7 Zekerheden in de vorm van andere activa van niveau 2B       0,50     1100 1. 2. 2. 8 Zekerheden in de vorm van niet-liquide activa             1110 1. 2. 2. 8. 1 Tegenpartij is centrale overheid, publiekrechtelijk lichaam met risicogewicht van ten hoogste 20 % of multilaterale ontwikkelingsbank       0,25     1120 1. 2. 2. 8. 2 Andere tegenpartij       1,00     1130 1. 3 Totale uitstromen uit zekerhedenswaps             PRO-MEMORIEPOSTEN 1140 2 Retailobligaties met een resterende looptijd van minder dan dertig dagen             1150 3 Van de berekening van uitstromen uitgesloten retaildeposito's             1160 4 Niet-beoordeelde retaildeposito's             1170 5 Met afhankelijke instromen te verrekenen liquiditeitsuitstromen               6 Operationele deposito's aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten op het gebied van clearing, bewaring, contantenbeheer of andere vergelijkbare diensten in het kader van een vaste operationele relatie             1180 6. 1 Verstrekt door kredietinstellingen             1190 6.  2 Verstrekt door financiële cliënten die geen kredietinstellingen zijn             1200 6. 3 Verstrekt door centrale overheden, centrale banken, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen             1210 6. 4 Verstrekt door andere cliënten               7 Niet-operationele deposito's aangehouden door financiële en andere cliënten             1220 7. 1 Verstrekt door kredietinstellingen             1230 7. 2 Verstrekt door financiële cliënten die geen kredietinstellingen zijn             1240 7. 3 Verstrekt door centrale overheden, centrale banken, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen             1250 7. 4 Verstrekt door andere cliënten             1260 8 Financieringsverplichtingen ten aanzien van niet-financiële cliënten             1270 9 Voor derivaten gestorte zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit             1280 10 Monitoring van effectenfinancieringstransacties               11 Uitstromen binnen de groep of binnen het institutionele protectiestelsel             1290 11. 1 Waarvan: aan financiële cliënten             1300 11. 2 Waarvan: aan niet-financiële cliënten             1310 11. 3 Waarvan: gedekt             1320 11. 4 Waarvan: kredietfaciliteiten zonder preferentiële behandeling             1330 11. 5 Waarvan: liquiditeitsfaciliteiten zonder preferentiële behandeling             1340 11. 6 Waarvan: operationele deposito's             1350 11. 7 Waarvan: niet-operationele deposito's             1360 11. 8 Waarvan: verplichtingen in de vorm van schuldbewijzen indien niet behandeld als retaildeposito's             1370 12 Deviezenuitstromen             1380 13 Uitstromen uit derde landen met overdrachtsbeperkingen of luidende in niet-converteerbare valuta's             1390 14 In de vorm van reserves bij centrale banken aan te houden additionele saldi             C 74. 00 — LIQUIDITEITSDEKKING — INSTROMEN Valuta   Bedrag Marktwaarde van ontvangen zekerheden Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Rij Identificatiecode Post 010 020 030 040 050 010 1 TOTALE INSTROMEN           020 1. 1 Instromen uit ongedekte transacties/deposito's           030 1. 1. 1 Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)           040 1. 1. 1. 1 Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom           050 1. 1. 1. 2 Overige gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)           060 1. 1. 1. 2. 1 Gelden die zijn verschuldigd door retailcliënten           070 1. 1. 1. 2. 2 Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële ondernemingen           080 1. 1. 1. 2. 3 Gelden die zijn verschuldigd door centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen           090 1. 1. 1. 2.  4 Gelden die zijn verschuldigd door andere rechtspersonen               Standaardrisicogewicht Toepasselijk risicogewicht Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Rij Identificatiecode Post 060 070 080 090 100 010 1 TOTALE INSTROMEN           020 1. 1 Instromen uit ongedekte transacties/deposito's           030 1. 1. 1 Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)           040 1. 1. 1. 1 Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom   1,00       050 1. 1. 1. 2 Overige gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)           060 1. 1. 1. 2. 1 Gelden die zijn verschuldigd door retailcliënten   0,50       070 1. 1. 1. 2. 2 Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële ondernemingen   0,50       080 1. 1. 1. 2. 3 Gelden die zijn verschuldigd door centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen   0,50       090 1. 1. 1. 2. 4 Gelden die zijn verschuldigd door andere rechtspersonen   0,50         Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden Instroom Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Rij Identificatiecode Post 110 120 130 140 150 160 010 1 TOTALE INSTROMEN             020 1. 1 Instromen uit ongedekte transacties/deposito's             030 1. 1. 1 Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)             040 1. 1. 1. 1 Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom             050 1. 1. 1. 2 Overige gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)             060 1. 1. 1. 2. 1 Gelden die zijn verschuldigd door retailcliënten             070 1. 1. 1. 2. 2 Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële ondernemingen             080 1. 1. 1. 2. 3 Gelden die zijn verschuldigd door centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen             090 1. 1. 1. 2.  4 Gelden die zijn verschuldigd door andere rechtspersonen               Bedrag Marktwaarde van ontvangen zekerheden Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Rij Identificatiecode Post 010 020 030 040 050 100 1. 1. 2 Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten           110 1. 1. 2. 1 Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten           120 1. 1. 2. 1. 1 Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling een overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen           130 1. 1. 2. 1. 2 Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling geen overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen           140 1. 1. 2. 2 Niet als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten           150 1. 1. 2. 2. 1 Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken           160 1. 1. 2. 2. 2 Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten           170 1. 1. 3 Met uitstromen overeenstemmende instromen ten gevolge van verplichtingen uit hoofde van stimuleringsleningen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie               Standaardrisicogewicht Toepasselijk risicogewicht Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Rij Identificatiecode Post 060 070 080 090 100 100 1. 1. 2 Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten           110 1. 1. 2. 1 Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten           120 1. 1. 2. 1. 1 Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling een overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen           130 1. 1. 2. 1. 2 Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling geen overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen   0,05       140 1. 1. 2. 2 Niet als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten           150 1. 1. 2. 2. 1 Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken   1,00       160 1. 1. 2. 2. 2 Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten   1,00       170 1. 1.  3 Met uitstromen overeenstemmende instromen ten gevolge van verplichtingen uit hoofde van stimuleringsleningen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie   1,00         Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden Instroom Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Rij Identificatiecode Post 110 120 130 140 150 160 100 1. 1. 2 Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten             110 1. 1. 2. 1 Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten             120 1. 1. 2. 1. 1 Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling een overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen             130 1. 1. 2. 1. 2 Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling geen overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen             140 1. 1. 2. 2 Niet als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten             150 1. 1. 2. 2. 1 Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken             160 1. 1. 2. 2. 2 Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten             170 1. 1. 3 Met uitstromen overeenstemmende instromen ten gevolge van verplichtingen uit hoofde van stimuleringsleningen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie               Bedrag Marktwaarde van ontvangen zekerheden Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Rij Identificatiecode Post 010 020 030 040 050 180 1. 1. 4 Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties           190 1. 1. 5 Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten           200 1. 1. 6 Activa met een onbepaalde contractuele einddatum           210 1. 1. 7 Gelden verschuldigd uit hoofde van posities in eigenvermogensinstrumenten die genoteerd staan op een belangrijke index, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa           220 1. 1.  8 Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten en andere door centrale banken aangegane verplichtingen, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa           230 1. 1. 9 Instromen uit het vrijvallen van saldi die overeenkomstig wettelijke voorschriften voor de bescherming van handelsactiva van cliënten op afzonderlijke rekeningen worden aangehouden           240 1. 1. 10 Instromen uit derivaten           250 1. 1. 11 Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteiten toestemming hebben verleend om een hoger instroompercentage toe te passen           260 1. 1. 12 Overige instromen               Standaardrisicogewicht Toepasselijk risicogewicht Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Rij Identificatiecode Post 060 070 080 090 100 180 1. 1. 4 Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties   1,00       190 1. 1. 5 Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten   1,00       200 1. 1. 6 Activa met een onbepaalde contractuele einddatum   0,20       210 1. 1. 7 Gelden verschuldigd uit hoofde van posities in eigenvermogensinstrumenten die genoteerd staan op een belangrijke index, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa   1,00       220 1. 1. 8 Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten en andere door centrale banken aangegane verplichtingen, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa   1,00       230 1. 1. 9 Instromen uit het vrijvallen van saldi die overeenkomstig wettelijke voorschriften voor de bescherming van handelsactiva van cliënten op afzonderlijke rekeningen worden aangehouden   1,00       240 1. 1. 10 Instromen uit derivaten   1,00       250 1. 1. 11 Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteiten toestemming hebben verleend om een hoger instroompercentage toe te passen           260 1. 1. 12 Overige instromen   1,00         Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden Instroom Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Rij Identificatiecode Post 110 120 130 140 150 160 180 1. 1. 4 Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties             190 1. 1.  5 Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten             200 1. 1. 6 Activa met een onbepaalde contractuele einddatum             210 1. 1. 7 Gelden verschuldigd uit hoofde van posities in eigenvermogensinstrumenten die genoteerd staan op een belangrijke index, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa             220 1. 1. 8 Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten en andere door centrale banken aangegane verplichtingen, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa             230 1. 1. 9 Instromen uit het vrijvallen van saldi die overeenkomstig wettelijke voorschriften voor de bescherming van handelsactiva van cliënten op afzonderlijke rekeningen worden aangehouden             240 1. 1. 10 Instromen uit derivaten             250 1. 1. 11 Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteiten toestemming hebben verleend om een hoger instroompercentage toe te passen             260 1. 1. 12 Overige instromen               Bedrag Marktwaarde van ontvangen zekerheden Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Rij Identificatiecode Post 010 020 030 040 050 270 1. 2 Instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties           280 1. 2. 1 Zekerheden die als liquide activa kunnen worden aangemerkt           290 1. 2. 1. 1 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit           300 1. 2. 1. 2 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit           310 1. 2. 1. 3 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A           320 1. 2. 1. 4 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen)           330 1. 2. 1. 5 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit           340 1. 2. 1. 6 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren)           350 1. 2. 1. 7 Nog niet in de afdelingen 1. 2. 1. 4, 1. 2. 1. 5 of 1. 2. 1. 6 in aanmerking genomen zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B           360 1. 2.  2 Zekerheden gebruikt ter dekking van shortposities           370 1. 2. 3 Zekerheden die niet als liquide activa kunnen worden aangemerkt               Standaardrisicogewicht Toepasselijk risicogewicht Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Rij Identificatiecode Post 060 070 080 090 100 270 1. 2 Instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties           280 1. 2. 1 Zekerheden die als liquide activa kunnen worden aangemerkt           290 1. 2. 1. 1 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit   1,00       300 1. 2. 1. 2 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit   0,93       310 1. 2. 1. 3 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A   0,85       320 1. 2. 1. 4 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen)   0,75       330 1. 2. 1. 5 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit   0,70       340 1. 2. 1. 6 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren)   0,65       350 1. 2. 1. 7 Nog niet in de afdelingen 1. 2. 1. 4, 1. 2. 1. 5 of 1. 2. 1. 6 in aanmerking genomen zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B   0,50       360 1. 2. 2 Zekerheden gebruikt ter dekking van shortposities           370 1. 2. 3 Zekerheden die niet als liquide activa kunnen worden aangemerkt             Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden Instroom Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Rij Identificatiecode Post 110 120 130 140 150 160 270 1. 2 Instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties             280 1. 2. 1 Zekerheden die als liquide activa kunnen worden aangemerkt             290 1. 2. 1. 1 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit             300 1. 2. 1.  2 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit             310 1. 2. 1. 3 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A             320 1. 2. 1. 4 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen)             330 1. 2. 1. 5 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit             340 1. 2. 1. 6 Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren)             350 1. 2. 1. 7 Nog niet in de afdelingen 1. 2. 1. 4, 1. 2. 1. 5 of 1. 2. 1. 6 in aanmerking genomen zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B             360 1. 2. 2 Zekerheden gebruikt ter dekking van shortposities             370 1. 2. 3 Zekerheden die niet als liquide activa kunnen worden aangemerkt               Bedrag Marktwaarde van ontvangen zekerheden Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Rij Identificatiecode Post 010 020 030 040 050 380 1. 2. 3. 1 Margeleningen gedekt door niet-liquide activa           390 1. 2. 3. 2 Zekerheden in de vorm van niet-liquide eigenvermogensinstrumenten           400 1. 2. 3. 3 Alle andere zekerheden in de vorm van niet-liquide activa           410 1. 3 Totale instromen uit zekerhedenswaps           420 1. 4 (Verschil tussen totale gewogen instromen en totale gewogen uitstromen voortvloeiende uit transacties in derde landen met overdrachtsbeperkingen of in niet-converteerbare valuta's)           430 1. 5 (Extra instromen uit een verbonden gespecialiseerde kredietinstelling)           PRO-MEMORIEPOSTEN 440 2 Afhankelijke instromen           450 3 Deviezeninstromen           460 4 Instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel           470 4. 1 Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)               Standaardrisicogewicht Toepasselijk risicogewicht Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Rij Identificatiecode Post 060 070 080 090 100 380 1. 2. 3. 1 Margeleningen gedekt door niet-liquide activa   0,50       390 1. 2. 3. 2 Zekerheden in de vorm van niet-liquide eigenvermogensinstrumenten   1,00       400 1. 2. 3.  3 Alle andere zekerheden in de vorm van niet-liquide activa   1,00       410 1. 3 Totale instromen uit zekerhedenswaps           420 1. 4 (Verschil tussen totale gewogen instromen en totale gewogen uitstromen voortvloeiende uit transacties in derde landen met overdrachtsbeperkingen of in niet-converteerbare valuta's)           430 1. 5 (Extra instromen uit een verbonden gespecialiseerde kredietinstelling)           PRO-MEMORIEPOSTEN 440 2 Afhankelijke instromen           450 3 Deviezeninstromen           460 4 Instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel           470 4. 1 Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)             Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden Instroom Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Rij Identificatiecode Post 110 120 130 140 150 160 380 1. 2. 3. 1 Margeleningen gedekt door niet-liquide activa             390 1. 2. 3. 2 Zekerheden in de vorm van niet-liquide eigenvermogensinstrumenten             400 1. 2. 3. 3 Alle andere zekerheden in de vorm van niet-liquide activa             410 1. 3 Totale instromen uit zekerhedenswaps             420 1. 4 (Verschil tussen totale gewogen instromen en totale gewogen uitstromen voortvloeiende uit transacties in derde landen met overdrachtsbeperkingen of in niet-converteerbare valuta's)             430 1. 5 (Extra instromen uit een verbonden gespecialiseerde kredietinstelling)             PRO-MEMORIEPOSTEN 440 2 Afhankelijke instromen             450 3 Deviezeninstromen             460 4 Instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel             470 4. 1 Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)               Bedrag Marktwaarde van ontvangen zekerheden Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Rij Identificatiecode Post 010 020 030 040 050 480 4. 2 Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten           490 4. 3 Gedekte transacties           500 4. 4 Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten           510 4. 5 Alle andere instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel           520 4.  6 Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteit geen toestemming heeft verleend om een hoger instroompercentage toe te passen               Standaardrisicogewicht Toepasselijk risicogewicht Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Rij Identificatiecode Post 060 070 080 090 100 480 4. 2 Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten           490 4. 3 Gedekte transacties           500 4. 4 Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten           510 4. 5 Alle andere instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel           520 4. 6 Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteit geen toestemming heeft verleend om een hoger instroompercentage toe te passen             Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden Instroom Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Met begrenzing tot 75 % van de instromen Met begrenzing tot 90 % van de instromen Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Rij Identificatiecode Post 110 120 130 140 150 160 480 4. 2 Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten             490 4. 3 Gedekte transacties             500 4. 4 Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten             510 4. 5 Alle andere instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel             520 4. 6 Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteit geen toestemming heeft verleend om een hoger instroompercentage toe te passen             C 75. 00 — LIQUIDITEITSDEKKING — ZEKERHEDENSWAPS Valuta   Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa Uitstromen Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen Rij Identificatiecode Post 010 020 030 040 050 060 010 1 TOTAAL AAN ZEKERHEDENSWAPS EN DOOR ZEKERHEDEN GEDEKTE DERIVATEN             020 1. 1 Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:             030 1. 1. 1 Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)             040 1. 1.  2 Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit             050 1. 1. 3 Activa van niveau 2A             060 1. 1. 4 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)             070 1. 1. 5 Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit             080 1. 1. 6 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)             090 1. 1. 7 Andere activa van niveau 2B             100 1. 1. 8 Niet-liquide activa               Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Alleen door zekerheden gedekte derivaten Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa Rij Identificatiecode Post 070 080 090 100 110 120 010 1 TOTAAL AAN ZEKERHEDENSWAPS EN DOOR ZEKERHEDEN GEDEKTE DERIVATEN             020 1. 1 Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:             030 1. 1. 1 Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)             040 1. 1. 2 Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit             050 1. 1. 3 Activa van niveau 2A             060 1. 1. 4 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)             070 1. 1. 5 Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit             080 1. 1. 6 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)             090 1. 1. 7 Andere activa van niveau 2B             100 1. 1. 8 Niet-liquide activa               Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa Uitstromen Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen Rij Identificatiecode Post 010 020 030 040 050 060 110 1. 2 Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:             120 1. 2. 1 Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)             130 1. 2. 2 Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit             140 1. 2.  3 Activa van niveau 2A             150 1. 2. 4 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)             160 1. 2. 5 Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit             170 1. 2. 6 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)             180 1. 2. 7 Andere activa van niveau 2B             190 1. 2. 8 Niet-liquide activa             200 1. 3 Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2A als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:             210 1. 3. 1 Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)             220 1. 3. 2 Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit               Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Alleen door zekerheden gedekte derivaten Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa Rij Identificatiecode Post 070 080 090 100 110 120 110 1. 2 Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:             120 1. 2. 1 Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)             130 1. 2. 2 Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit             140 1. 2. 3 Activa van niveau 2A             150 1. 2. 4 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)             160 1. 2. 5 Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit             170 1. 2. 6 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)             180 1. 2. 7 Andere activa van niveau 2B             190 1. 2. 8 Niet-liquide activa             200 1. 3 Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2A als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:             210 1. 3. 1 Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)             220 1. 3.  2 Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit               Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa Uitstromen Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen Rij Identificatiecode Post 010 020 030 040 050 060 230 1. 3. 3 Activa van niveau 2A             240 1. 3. 4 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)             250 1. 3. 5 Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit             260 1. 3. 6 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)             270 1. 3. 7 Andere activa van niveau 2B             280 1. 3. 8 Niet-liquide activa             290 1. 4 Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:             300 1. 4. 1 Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)             310 1. 4. 2 Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit             320 1. 4. 3 Activa van niveau 2A             330 1. 4. 4 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)             340 1. 4. 5 Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit               Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Alleen door zekerheden gedekte derivaten Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa Rij Identificatiecode Post 070 080 090 100 110 120 230 1. 3. 3 Activa van niveau 2A             240 1. 3. 4 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)             250 1. 3. 5 Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit             260 1. 3. 6 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)             270 1. 3. 7 Andere activa van niveau 2B             280 1. 3. 8 Niet-liquide activa             290 1. 4 Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:             300 1. 4.  1 Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)             310 1. 4. 2 Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit             320 1. 4. 3 Activa van niveau 2A             330 1. 4. 4 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)             340 1. 4. 5 Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit               Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa Uitstromen Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen Rij Identificatiecode Post 010 020 030 040 050 060 350 1. 4. 6 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)             360 1. 4. 7 Andere activa van niveau 2B             370 1. 4. 8 Niet-liquide activa             380 1. 5 Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:             390 1. 5. 1 Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)             400 1. 5. 2 Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit             410 1. 5. 3 Activa van niveau 2A             420 1. 5. 4 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)             430 1. 5. 5 Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit             440 1. 5. 6 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)             450 1. 5. 7 Andere activa van niveau 2B             460 1. 5. 8 Niet-liquide activa               Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen Alleen door zekerheden gedekte derivaten Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa Rij Identificatiecode Post 070 080 090 100 110 120 350 1. 4. 6 Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)             360 1. 4. 7 Andere activa van niveau 2B             370 1. 4. 8 Niet-liquide activa             380 1. 